اندیکاتور EMA چیست؟

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک در تحلیل

میانگین متحرک چیست؟ آموزش استفاده و ترفندهای مووینگ اوریج

میانگین متحرک چیست سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری آموزش های سطح متوسط فارکس به آن بپردازیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. نام دیگر این اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) می باشد که یکی از مهم ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که محاسبه آن در نوع خود مفید است، می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی مووینگ اوریج (MACD) باشد. بنابراین نام گذاری این اندیکاتور به عنوان پایه و اساس برای تعدادی دیگر از اندیکاتورها اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.

تمامی تریدرها در جستجوی راهی برای پیش بینی بازار صعودی و نزولی هستند. میانگین های متحرک از آن دسته از ابزار ساده ایست که برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد از این روی، این اندیکاتور با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت ، تشخیص و جهت و تداوم روند را میسر میسازد. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد و در نتیجه شما قادر خواهید بود میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. (در اندیکاتور مووینگ اوریج، همانطور که از نام آن پیداست به محاسبه میانگین قیمتی در بازه زمانی مشخص پرداخته می شود.)

برای مثال: مووینگ اوریج 100 روز تاخیر بیشتری را نسبت به مووینگ اوریج 50 روزه ثبت خواهد کرد بنابراین هر چه مدت زمان اندیکاتور مووینگ اورج بیشتر باشد تاخیر بیشتری را نیز ثبت خواهد کرد.

انواع مختلف میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک شاخص فنی ساده است که به دلیل کندی سرعتی که دارد برای روند های بلند مدت مناسب است از مجموع دوره زمانی مشخص وتقسیم کل بر تعداد دوره به دست می آید. به عنوان مثال مووینگ اوریج ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در هر روز را جمع می کند و آن را تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند.( همچنین شما می توانید میانگین چند دوره زمانی مشخص را نیز محاسبه کنید)هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند. معامله گران از این شاخص برای تولید سیگنال در هنگام ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند بدین ترتیب که با شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص می کنند. از آنجایی که SMA یک حرکت رو به عقب است به داده های گذشته در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.

نحوه محاسبه میانگین ساده متحرک:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

• A: میانگین دوره
• N: تعداد دوره ها

برای مثال فردی که تاجر سهام است تصمیم دارد اندیکاتور MA ساده سهام BMW را با نگاهی به قیمت های پایانی سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت های پایانی این سهم در پنج روز گذشته به این شرح است:

83.48 , 82.29 , 83.90 , 84 , 85.20

بنابراین SMA به شرح زیر میباشد:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در متاتریدر

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر moving average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که به قیمت های قبلی، وزن بیشتری می بخشد بنابراین اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی در مقایسه با مووینگ اورج ساده که وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره داده شده اعمال می کند ، بیشتر پاسخگوی تغییرات قیمتی است که به همین دلیل بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار می گیرد. مووینگ اورج نمایی 12 و 26 روزه برای تحلیل کوتاه مدت و ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور MACD و نوسانگر درصد قیمت(PPO) و مووینگ اوریج نمایی 50 و 200 روزه برای روندهای بلند مدت استفاده می شود. هنگامی که قیمت از مووینگ اوریج 200 روزه خود عبور می کند ، این یک سیگنال فنی است که روند وارونه اتفاق افتاده است.

همچنین از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای بازرگانانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند ، EMA بیشتر کاربرد دارد. اغلب ، معامله گران از EMA برای تعیین جهت گیری معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر EMA در نمودار روزانه روند صعودی قوی را نشان دهد ، ممکن است استراتژی یک معامله گر روزانه فقط خرید باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین ساده متحرک را به دست آوریم.

• A=میانگین دوره
• n= تعداد دوره‌های زمانی

گام بعدی محاسبه ضریب وزن دهی است:

2/(1+n بازه زمانی انتخاب شده)

و در نهایت EMA را محاسبه میکنیم:

EMA= قیمت (روز گذشته) ×M +EMA (روز گذشته )×(1-M)

تنظیمات میانگین متحرک

در زیر به نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به پرتفوی معاملاتی اشاره شده است

اضافه کردن مووینگ اورج به متاتریدر

برای این کار ابتدا متاتریدر خود را بر روی صفحه باز می کنید و سپس با انتخاب insert از منوی بالای متاتریدر وارد گزینه indicator شده، پس از انتخاب trend، گزینه Moving Average را فعال می کنید.

نحوه اضافه نمودن مووینگ اوریج به متاتریدر 4

اضافه کردن مووینگ اوریج به تریدینگ ویو

برای انجام این کار لازم است که ابتدا در Tradingview ویو برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس از آن با انتخاب گزینه Chart وارد صفحه معاملاتی شوید.

برای انتخاب میانگین متحرک شما میتوانید از قسمت indicator ( در منوی بالا سمت چپ) مووینگ اوریج را پیدا کنید و آنرا بر روی معامله مورد نظر خود اجرا کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک به تریدینگ ویو

و یا پس از کلیک بر روی گزینه indicator در قسمت سرچ اندیکاتور مورد نظر خود را سرچ کنید و سپس آن را انتخاب کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک در تحلیل

سیگنال خرید یا فروش با استفاده از اندیکاتور MA

با استفاده از اندیکاتور MA در بروکر فارکس دلتا اف ایکس، شما قادر خواهید بود سیگنال خرید و فروش را به راحتی دریافت کنید. برای این کار لازم است که دو میانگین‌متحرک مختلف را انتخاب کنید. اما در صورتی که قصد استفاده از یک میانگین متحرک را دارید، باید هر کدارم را در بازه زمانی متفاوت انتخاب کنید. به عنوان مثال زمانی که شما دو دوره زمانی مختلف مانند 15 روزه و 30 روزه را در نظر می گیرید، زمانی که مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 30 روزه را به سمت بالا قطع کند نشان از روند صعودی است و در مقبل مادامی که میانگین‌متحرک نمایی 15 روزه خط 30 روزه را به سمت پایین بشکند، حکایت از روند نزولی است.

• بنابراین توجه داشته باشید که برای کسب نتایج مثبت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیش از انجام هر گونه معامله هدف خود را مشخص کنید.
2. استفاده از متداول ترین و محبوب ترین استراتژی های میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا معاملات سودمند تری داشته باید.
3. برای آنکه نتایج منحصر به فردی را به دست آورید، باید مشخص کنید که از این نوع اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه بهره میگیرید یا نوسان گیری (اندیکاتور EMA بیشتر برای معامله گران روزانه مناسب است. در حالیکه SMA بیشتر برای معاملات نوسانی قابل توجه قرار میگیرد)

کاربرد میانگین های متحرک در فارکس

بی شک هر تریدر با هدف سود در بازارهای مالی وارد این گونه بازارها می شود. بنابراین آگاهی نسبت به مناسب ترین زمان ورود سود بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف مالی در بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از ابزار مناسب با آن بازار است. در بازار فارکس بهره گیری از تحلیل تکنیکال مناسب ترین راه رسیدن به سود تلقی می گردد.

اما برای استفاده از این نوع تحلیل نیاز به ابزاری چون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دارید که سه نوع برجسته آن : اندیکاتور ادامه دهنده روند (trend) که با روند قیمتی حرکت می کند، نوسانگر(oscillator) که با هدف سنجش قدرت خرید و فروش و نقاط اشباع خرید و فروش در حال نوسان هستند و اندیکاتور حجمی (volume) که حجم معاملات را نشان میدهد.

در این میان هر کدام از اندیکاتورها دارای انواع مختلف هستند که برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار میگیرند.

مووینگ اوریج چیست – بررسی مهم ترین میانگین های متحرک متاتریدر و تریدینگ ویو

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در Moving Average

معمول ترین کاربردهای مووینگ اوریج علاوه بر شناسایی جهت روند ، تعیین سطح حمایت و مقاومت است. بدین ترتیب که در یک روند صعودی مووینگ اوریج 50،100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند. این بدان جهت است که این میانگین مانند کف قیمتی عمی باشد. قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود و بنابراین قیمت از آن سطح بالاتر می رود. در نقطه مقابل و در روند نزولی، مووینگ اوریج ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. در این نقطه، میانگین متحرک مانند سقف قیمتی می باشد که قیمت پس از برخورد با آن مجددا شروع به افت می کند.

جایگاه اندیکاتور مووینگ اوریج

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت های گذشته بنا شده است و در معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد، به لحاظ زمانی در دسته اندیکاتورهای دنباله رو (lagging) و از آن حیث که تعیین جهت و تداوم روند را پیگیری می کند در گروه اندیکاتور های ادامه دهنده روند (trend) جای میگیرد.

نتیجه گیری

از آنجاییکه moving average مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به حساب میاید، روش مناسبی برای معامله گرانی است که تجربه اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل بازار فارکس دارند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که این روش عملکرد قیمت را روشن می کنند اما جایگزین آن نمی شوند. به طور خلاصه ، استفاده از این ابزار به صورت راهنما به شما در اتخاذ تصمیم در بازار فارکس کمک خواهد کرد. به انتهای مقاله میانگین متحرک چیست رسیدیم، همانطور که در بالا مطالعه کردید، ما سعی کردیم تا انواع این اندیکاتور پولساز را شرح دهیم و کاربرد هر کدام را به شما آموزش دهیم. در صورتی که سوالی در ذهنتان شکل گرفته که به جواب آن نرسیدید، میتوانید سوال مربوطه را از طریق بخش نظرات که در انتهای صفحه قرار گرفته با ما در میان بگذارید، تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن، به سوال شما پاسخ دهند.

❓ با توجه به اینکه نموار میانگین متحرک یک Lagging indicator (اندیکاتور متاخر) است، استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

✅ به طور کلی در نظر گرفتن مووینگ اوریج در نمودار تحلیل تکنیکال امکان خطا (noise) را کاهش می دهد. بدین ترتیب جهت حرکت میانگین‌متحرک بیان کننده روند کلی بازار است. میانگین متحرک رو به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و در نقطه مقابل میانگین‌متحرک به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان سیگنال هایی برای روندهای بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند، یک سیگنال تکنیکال است که نشان می دهد روند معکوس شده است.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) نوعی میانگین متحرک (moving average) است که با محاسبه آن وزن و اهمیت بیشتری به داده های قیمتی اخیر داده می شود. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک وزنی نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) (که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند)، به طور قابل توجهی به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به داده های قیمتی اخیر می دهد.
• مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور تکنیکالی برای تولید سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها و اندیکاتور EMA چیست؟ اندیکاتور EMA چیست؟ واگرایی و میانگین تاریخی استفاده می شود.
• معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف مانند میانگین متحرک 10 روزه، 50 روزه و 200 روزه استفاده می کنند.

فرمول میانگین متحرک نمایی

در حالی که گزینه های ممکن زیادی برای عامل هموارسازی وجود دارد، رایج ترین انتخاب عبارت است از:

این امر به مشاهده اخیر، وزن بیشتری می دهد. اگر ضریب هموارسازی افزایش یابد، مشاهدات اخیر تأثیر بیشتری بر میانگین متحرک نمایی دارند.

محاسبه میانگین متحرک نمایی

محاسبه میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، به یک روز مشاهده بیشتری نیاز دارد. فرض کنید که می خواهید از 20 روز به عنوان تعداد مشاهدات برای میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. سپس برای دریافت میانگین متحرک ساده باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می توانید از میانگین متحرک ساده روز قبل به عنوان اولین میانگین متحرک نمایی دیروز استفاده کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده، آسان است. مجموع قیمت های پایانی سهام در یک دوره زمانی را بر تعداد آن اندیکاتور EMA چیست؟ دوره تقسیم می کنید. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 20 روزه، حاصل مجموع قیمت های پایانی 20 روز معاملاتی گذشته، تقسیم بر 20 است.

در مرحله بعد، باید ضریب هموارسازی (وزن دهی) میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنید، که معمولاً از فرمول [2 ÷ (بازه زمانی انتخاب شده + 1)] پیروی می کند. برای میانگین متحرک 20 روزه، ضریب برابر 0.0952 =[2/(20+1)] خواهد بود.

در نهایت از فرمول زیر برای محاسبه میانگین متحرک نمایی فعلی استفاده می شود:

• میانگین متحرک نمایی = قیمت پایانی x ضریب + میانگین متحرک نمایی (روز قبل) x (1-ضریب)

میانگین متحرک نمایی، به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد. این وزن دهی به قیمت های اخیر، تاثیرات بیشتری برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی طولانی مدت اعمال می کند. به عنوان مثال، ضریب 18.18٪ برای داده های اخیر قیمتِ میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می شود، در حالی که ضریب وزن دهی برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه فقط 9.52٪ است.

همچنین تغییرات جزئی در میانگین متحرک نمایی با استفاده از قیمت باز شدن، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت یا قیمت میانه به جای استفاده از قیمت بسته شدن، استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه رایج ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند. میانگین های 12 و 26 روزه برای ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و اندیکاتور نوسان‌سنج درصد قیمتی (PPO) استفاده می شوند. به طور کلی، میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان سیگنال هایی برای روندهای اندیکاتور EMA چیست؟ بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند، یک سیگنال تکنیکال است که نشان می دهد روند معکوس شده است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک را زمانی که به درستی اعمال می‌شوند، بسیار مفید و هوشمندانه می‌دانند. با این حال، این سیگنال ها در صورت استفاده نادرست یا تفسیر نادرست می توانند ویران کننده باشند. تمام میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، ماهیتا اندیکاتورهای پسرو (lagging indicators) محسوب می شوند به این معنی که از روند اصلی بازار عقب هستند.

در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال اندیکاتور میانگین متحرک، در نمودار یک بازار باید برای تایید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان مناسب برای ورود به بازار اغلب زودتر از زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک نشان دهد روند تغییر کرده است.

یک میانگین‌ متحرک نمایی، برای کاهش تأثیر منفی این تاخیرها در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی به اندیکاتور EMA چیست؟ اطلاعات قیمتی اخیر وزن بیشتری می دهد، به حرکات قیمتی نزدیک تر شده و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این امر زمانی کارآمد است که از میانگین‌های متحرک نمایی، برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله استفاده شود.

مانند همه شاخص‌های میانگین متحرک، میانگین‌های متحرک نمایی برای بازارهای دارای روند بسیار مناسب‌تر هستند. هنگامی که بازار اندیکاتور EMA چیست؟ در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، میانگین‌ متحرک نمایی یک روند صعودی و هنگامی که بازار در یک روند نزولی قرار دارد، میانگین‌ متحرک نمایی یک روند نزولی را نشان می دهد.

میانگین‌های متحرک نمایی معمولاً همراه با سایر شاخص ها برای تأیید حرکت های مهم بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند. برای معامله گرانی که در بازارهای پرسرعت معامله می کنند، میانگین‌ متحرک نمایی بیشتر کاربرد دارد. اغلب، معامله گران از میانگین‌ متحرک نمایی برای تعیین جهت معاملات استفاده می کنند. اگر میانگین‌ متحرک نمایی در نمودار روزانه، یک روند صعودی قوی را نشان دهد، استراتژی یک معامله گر روزانه ممکن است فقط در راستای موقعیت خرید باشد.

تفاوت بین میانگین‌ متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده

تفاوت اصلی بین میانگین‌ متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده، حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های مورد استفاده در محاسبه نشان می دهند.

به طور دقیق تر، میانگین‌ متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن های برابری را به همه مقادیر اختصاص می دهد. این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران تکنیکال برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شوند. میانگین‌ های متحرک نمایی نسبت به داده های قدیمی تر، وزن بیشتری به داده های اخیر می دهند. از این رو، میانگین‌ متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده، واکنش بیشتری به آخرین تغییرات قیمتی نشان می دهد. این باعث می شود که نتایج میانگین‌ متحرک نمایی دقت زمانی بیشتری داشته باشد و از این رو بسیاری از معامله گران آنها را ترجیح می دهند.

محدودیت ها

مشخص نیست که آیا باید در طول یک بازه زمانی مشخص ، تاکید بر روزهای اخیر باشد یا داده های قدیمی. بسیاری از معامله گران بر این باورند که اطلاعات جدید روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس می کنند. اما برخی معتقدند وزن دهی بیش از حد اطلاعات اخیر سوگیری مشخصی ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست می‌شود.

همچنین میانگین متحرک نمایی کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت های فعلی بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود هستند. اگر بازارها تا این حد کارآمد باشند، استفاده از داده های تاریخی چیز جدیدی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما نمی گوید.

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
• در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
• تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
• این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تأثیر است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.
• یک اندیکاتور EMA با تنظیمات زیر به عنوان میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

• یک اندیکاتور EMA با تنظیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

شرایط ورود به معامله

• هرگاه اندیکاتور FMA، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
اندیکاتور EMA چیست؟
• هرگاه اندیکاتور FMA، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله

• برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• برای پوزیشن های فروش حد Stop Loss را بر روی High آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن یا 1.5 تا 2 برابر آن تعیین می گردد.

نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.

مثال:

همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان سیگنال هایی برای روندهای بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند، یک سیگنال تکنیکال است که نشان می دهد روند معکوس شده است.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) نوعی میانگین متحرک (moving average) است که با محاسبه آن وزن و اهمیت بیشتری به داده های قیمتی اخیر داده می شود. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک وزنی نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) (که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند)، به طور قابل توجهی به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به داده های قیمتی اخیر می دهد.
• مانند تمام میانگین های متحرک، این اندیکاتور تکنیکالی برای تولید سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها و واگرایی و میانگین تاریخی استفاده می شود.
• معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف مانند میانگین متحرک 10 روزه، 50 روزه و 200 روزه استفاده می کنند.

فرمول میانگین متحرک نمایی

در حالی که گزینه های ممکن زیادی برای عامل هموارسازی وجود دارد، رایج ترین انتخاب عبارت است از:

این امر به مشاهده اخیر، وزن بیشتری می دهد. اگر ضریب هموارسازی افزایش یابد، مشاهدات اخیر تأثیر بیشتری بر میانگین متحرک نمایی دارند.

محاسبه میانگین متحرک نمایی

محاسبه میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، به یک روز مشاهده بیشتری نیاز دارد. فرض کنید که می خواهید از 20 روز به عنوان تعداد مشاهدات برای میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. سپس برای دریافت میانگین متحرک ساده باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می توانید از میانگین متحرک ساده روز قبل به عنوان اولین میانگین متحرک نمایی دیروز استفاده کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده، آسان است. مجموع قیمت های پایانی سهام در یک دوره زمانی را بر تعداد آن دوره تقسیم می کنید. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 20 روزه، حاصل مجموع قیمت های پایانی 20 روز معاملاتی گذشته، تقسیم بر 20 است.

در مرحله بعد، باید ضریب هموارسازی (وزن دهی) میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنید، که معمولاً از فرمول [2 ÷ (بازه زمانی انتخاب شده + 1)] پیروی می کند. برای میانگین متحرک 20 روزه، ضریب برابر 0.0952 =[2/(20+1)] خواهد بود.

در نهایت از فرمول زیر برای محاسبه میانگین متحرک نمایی فعلی استفاده می شود:

• میانگین متحرک نمایی = قیمت پایانی x ضریب + میانگین متحرک نمایی (روز قبل) x (1-ضریب)

میانگین متحرک نمایی، به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد. این وزن دهی به قیمت های اخیر، تاثیرات بیشتری برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی طولانی مدت اعمال می کند. به عنوان مثال، ضریب 18.18٪ برای داده های اخیر قیمتِ میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می شود، در حالی که ضریب وزن دهی برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه فقط 9.52٪ است.

همچنین تغییرات جزئی در میانگین متحرک نمایی با استفاده از قیمت باز شدن، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت یا قیمت میانه به جای استفاده از قیمت بسته شدن، استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه رایج ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند. میانگین های 12 و 26 روزه برای ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و اندیکاتور نوسان‌سنج درصد قیمتی (PPO) استفاده می شوند. به طور کلی، میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان سیگنال هایی برای روندهای بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند، یک سیگنال تکنیکال است که نشان می دهد روند معکوس شده است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک را زمانی که به درستی اعمال می‌شوند، بسیار مفید و هوشمندانه می‌دانند. با این حال، این سیگنال ها در صورت استفاده نادرست یا تفسیر نادرست می توانند ویران کننده باشند. تمام میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، ماهیتا اندیکاتورهای پسرو (lagging indicators) محسوب می شوند به این معنی که از روند اصلی بازار عقب هستند.

در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال اندیکاتور میانگین متحرک، در نمودار یک بازار باید برای تایید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان مناسب برای ورود به بازار اغلب زودتر از زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک نشان دهد روند تغییر کرده است.

یک میانگین‌ متحرک نمایی، برای کاهش تأثیر منفی این تاخیرها در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی به اطلاعات قیمتی اخیر وزن بیشتری می دهد، به حرکات قیمتی نزدیک تر شده و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این امر زمانی کارآمد است که از میانگین‌های متحرک نمایی، برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله استفاده شود.

مانند همه شاخص‌های میانگین متحرک، میانگین‌های متحرک نمایی برای بازارهای دارای روند بسیار مناسب‌تر هستند. هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، میانگین‌ متحرک نمایی یک روند صعودی و هنگامی که بازار در یک روند نزولی قرار دارد، میانگین‌ متحرک نمایی یک روند نزولی را نشان می دهد.

میانگین‌های متحرک نمایی معمولاً همراه با سایر شاخص ها برای تأیید حرکت های مهم بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند. برای معامله گرانی که در بازارهای پرسرعت معامله می کنند، میانگین‌ متحرک نمایی بیشتر کاربرد دارد. اغلب، معامله گران از میانگین‌ متحرک نمایی برای تعیین جهت معاملات استفاده می کنند. اگر میانگین‌ متحرک نمایی در نمودار روزانه، یک روند صعودی قوی را نشان دهد، استراتژی یک معامله گر روزانه ممکن است فقط در راستای موقعیت خرید باشد.

تفاوت بین میانگین‌ متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده

تفاوت اصلی بین میانگین‌ متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده، حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های مورد استفاده در محاسبه نشان می دهند.

به طور دقیق تر، میانگین‌ متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن های برابری را به همه مقادیر اختصاص می دهد. این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران اندیکاتور EMA چیست؟ تکنیکال برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شوند. میانگین‌ های متحرک نمایی نسبت به داده های قدیمی تر، وزن بیشتری به داده های اخیر می دهند. از این رو، میانگین‌ متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده، واکنش بیشتری به آخرین تغییرات قیمتی نشان می دهد. این باعث می شود که نتایج میانگین‌ متحرک نمایی دقت زمانی بیشتری داشته باشد و از این رو بسیاری از معامله گران آنها را ترجیح می دهند.

محدودیت ها

مشخص نیست که آیا باید در طول یک بازه زمانی مشخص ، تاکید بر روزهای اخیر باشد یا داده های قدیمی. بسیاری از معامله گران بر این باورند که اطلاعات جدید روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس می کنند. اما برخی معتقدند وزن دهی بیش از حد اطلاعات اخیر سوگیری مشخصی ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست می‌شود.

همچنین میانگین متحرک نمایی کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت های فعلی بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود هستند. اگر بازارها تا این حد کارآمد باشند، استفاده از داده های تاریخی چیز جدیدی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما نمی گوید.

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.

در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.

آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:

میانگین متحرک چیست؟

در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می‌شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.

اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.

برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه‌ زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام اندیکاتور EMA چیست؟ اندیکاتور EMA چیست؟ از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می‌شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می‌شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می‌توان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می‌توان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک اندیکاتور EMA چیست؟ استفاده کرد.

خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو

بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می‌شود، انتخاب کنید (۵).

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟

در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده می‌کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.

بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.

مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی

با نقص‌ها کنار بیایید!

این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می‌کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.

اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی می‌کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.

اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می‌دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف

از میانگین‌های متحرک می‌توان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می‌کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.

در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.

هنگامی ‌که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر می‌شود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام می‌دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت می‌کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.

با این حال، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن در چنین حرکت روندی می‌تواند بسیار دشوارتر باشد.

بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.

دوره میانگین متحرک

بسیاری از معامله‌گرها در مورد تنظیم دوره‌ مناسب برای میانگین‌ متحرکی که استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده می‌کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می‌شود و معامله‌گرها را خسته و ناامید می‌کند.

رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده می‌کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب می‌شود و کاربردهای متنوعی دارد.

مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.

باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.

تغییر روند بلندمدت

تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.

هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می‌تواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.