استراتژی های مکدی (MACD)

حرکات در MACD و در قیمت

4 اندیکاتور رایج برای معامله

معامله‌گران روند تلاش می‌کنند از حرکت‌های روند سود ببرند. چندین راه برای انجام این کار وجود دارد. که یکی از آنها استفاده از اندیکاتورها است. البته ، هیچ یک از اندیکاتورها نمی‌تواند بلیط موفقیت شما را در بازار مهر کند ، چرا که معامله‌گری شامل عواملی مانند مدیریت ریسک ، روانشناسی معاملاتی و موارد دیگر نیز می‌شود.

در این مقاله ، ما دستورالعمل‌های کلی جهت استفاده از 4 اندیکاتور رایج برای معامله را ارائه می‌دهیم. که می‌توانید برای ایجاد استراتژی شخصی خود از آنها استفاده کنید.

اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی)

اندیکاتور مکدی یک اسیلاتور می‌باشد که در بالا و پایین خط صفر نوسان دارد. و یکی از اندیکاتورهای دنباله رو روند می‌باشد.

یکی از استراتژی‌های اصلی MACD این است که خطوط مکدی در کدام قسمت خط صفر قرار بگیرد. که اگر برای مدتی در بالای خط قرار گرفته باشد احتمالا روند صعودی است. و برعکس اگر برای مدتی در پایین خط صفر قرار گرفته باشد احتمالا روند نزولی را شاهد باشیم. پتانسیل سیگنال‌ خرید (Buy) زمانی رخ می‌دهد که خطوط MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند. و پتانسیل سیگنال فروش (Sell) زمانی رخ می‌دهد که خطوط MACD از خط صفر به سمت پایین عبور کند.

همچنین کراس اور (Crossover) خطوط مکدی نیز به عنوان سیگنال خرید و فروش مد نظر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ، اندیکتور MACD دارای دو خط دنباله رو می‌باشد. یک خط سریع (Fast) و یک خط آهسته (Slow) و سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که خط سریع از خط آهسته به سمت بالا عبور کند. و سیگنال فروش زمانی اتفاق می‌افتد که خط سریع از خط آهسته به سمت پایین عبور کند.

اندیکاتور میانگین های متحرک

میانگین های متحرک با یکنواخت کردن داده های قیمت ، خط صافی را ایجاد می‌کنند. که این خط نشان دهنده متوسط قیمت در یک بازه زمانی است. و معامله گران براساس تایم فریمی که قصد فعالیت دارند میانگین متحرک خود را انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال سرمایه گذاران بلند مدت میانگین متحرک های 200 ، 100 و 50 روزه را معمولا انتخاب می‌کنند.

روش های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. یکی از ساده‌ترین آنها این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت طولانی بصورت مستقیم و بدون زاویه در حرکت باشد نشان دهنده روند خنثی می‌باشد. و اگر زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند است و برعکس اگر زاویه‌ای به سمت پایین داشته باشد نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت است.

کراس اور (Crossover) یکی دیگر از راه‌های استفاده از میانگین متحرک است. به این صورت که یک میانگین 50 روزه و یک میانگین 200 روزه را به نمودار خود اضافه کنید. سپس سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که میانگین 50 روزه از میانگین 200 روزه به سمت بالا عبور کند. همچنین سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین 200 روزه به سمت پایین عبور کند. البته لازم به ذکر است دوره زمانی اندیکاتور با توجه به تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید تعیین می‌شود.

هنگامی که قیمت از روی میانگین متحرک به سمت بالا عبور کند ، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید مد نظر قرار داد. و هنگامی که قیمت از روی میانگین متحرک به سمت پایین عبور کند ، می‌تواند به عنوان سیگنال فروش استفاده شود. البته با توجه به تغییرات ناگهانی قیمت همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در این روش امکان ایجاد سیگنال غلط نیز وجود دارد.

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت نیز عمل کند. (تصویر زیر یک نمودار با میانگین متحرک 200 روزه است که در آن میانگین به عنوان یک خط حمایت عمل می‌کند.)

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اسیلاتورها یا اندیکاتورهای نوسانگر می‌باشد. که حرکت آن بین اعداد صفر تا 100 قرار دارد.

جهت استفاده از این اندیکاتور و درک بهتر آن باید اندیکاتور و نمودار قیمت را مشاهده و مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال زمانی که هیستوگرام اندیکاتور در محدوده و یا بالای عدد 70 باشد نشان دهنده خستگی در روند صعودی است و احتمالا قیمت حرکت اصلاحی داشته باشد. و زمانی که هیستوگرام در محدوده عدد 30 و یا پایین تر از آن باشد نشان دهنده خستگی در روند نزولی است و ممکن است قیمت حرکت اصلاحی داشته باشد. همچنین در روند صعودی پرقدرت اندیکاتور ممکن است به 70 و یا استراتژی های مکدی (MACD) بالاتر برسد. و در روند نزولی پرقدرت می‌تواند در عدد 30 و یا کمتر از آن قرار گیرد.

البته لازم به ذکر است با اینکه خستگی و حرکت اصلاحی روند در سطوح گفته شده گاها به طور دقیق مشاهده می‌شود ولی ممکن است در بعضی موارد سیگنال های به موقع را برای معامله‌گران روند فراهم نکند.

یکی از سیگنال های این اندیکاتور هنگامی است که روند صعودی را داریم ولی هیستوگرام در نزدیکی محدوده عدد 30 قرار گرفته که می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد. همچنین سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که در روند نزولی هیستوگرام در نزدیکی محدوده 70 قرار گرفته باشد.

دیگر سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که RSI به زیر سطح 50 حرکت کند سپس به بالای آن برگردد. و اساسا به این معنی است که در قیمت پولبک رخ داده است و روند حرکت خود را ادامه خواهد داد. سطح 50 به این دلیل استفاده می‌شود که در یک روند صعودی معمولا RSI به سطح 30 نمی‌رسد ، مگر اینکه یک پتانسیل بازگشت در حال ایجاد باشد. سیگنال فروش نیز زمانی رخ می‌دهد که روند نزولی است و RSI به بالای سطح 50 حرکت می‌کند . سپس به زیر آن برمی‌گردد.

خطوط روند و یا یک میانگین متحرک می‌تواند جهت شناسایی بهتر مسیر روند و گرفتن سیگنال به ما کمک کند.

چگونه از استراتژی اندیکاتور مک دی در فارکس استفاده کنیم؟

اندیکاتورها برای تحلیل نمودار جفت‌ ارزها بسیار مهم هستند. یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال فارکس، اندیکاتور مک دی است و خیلی از معامله‌گران موفقیت‌های بزرگ خود را مدیون این اندیکاتور هستند. این مقاله، به اندیکاتور واگرایی/همگرایی مووینگ اوریج Moving Average Convergence Divergence یا مک دی، نگاهی عمیق می‌اندازیم تا شما بتوانید در استراتژی های مکدی (MACD) نمودارهای خود از آن استفاده کرده و سیستم معاملاتی خود را در بازار فارکس ارتقا دهید. در هر صورت، استراتژی اندیکاتور مک دی، تنها می‌تواند رویکرد معاملاتی شما را بهبود ببخشد.

اندیکاتور مک دی فارکس چیست؟

اندیکاتور مک دی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور روی نمودار در یک ناحیه، از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

در بالا یک نمای نزدیک از اندیکاتور مک دی فارکس می‌بینید که در پایین نمودار نمایان شده است.

استراتژی معاملاتی مک دی شامل تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس سیگنال‌هایی است که از این اندیکاتور ساتع شده است. این اندیکاتور در تشخیص افزایش و کاهش‌های احتمالی قیمت مفید است. معامله‌گرها از اندیکاتور مک دی فارکس برای پشتیبانی از استراتژی فارکس خود و باز کردن معاملات بر اساس سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.

تعریف مک دی چیست؟

مک دی مخفف همگرایی/واگرایی مووینگ اوریج یا Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل ساخته شد تا تغییر مسیرها، نیروی حرکت و قدرت روندهای فارکس را مخابره کند. مک دی یک شاخص عقب انداز است که یعنی سیگنال‌های آن بعد از شروع رویداد روی نمودار ظاهر می‌شود. در این رابطه، این ابزار دارای ویژگی تأیید روند است.

تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مک دی برای دی‌تریدینگ

تنظیمات پیش فرض مک دی استفاده از دو خط و یک هیستوگرام را که در یک ناحیه قرار دارند ارائه می‌دهد. ما هر یک از این عناصر را توضیح می‌دهیم و فرمول Moving Average Convergence Divergence را به شما یاد می‌دهیم. اما بیایید در ابتدا نگاهی اجمالی به این سه مؤلفه داشته باشیم:

به خط آبی، خط مک دی می‌گویند. خط قرمز خط سیگنال است و میله‌های میان اندیکاتور، هیستوگرام هستند.

محاسبه‌ی خط مک دی

مهم‌ترین مؤلفه‌ی این اندیکاتور، خط مک دی است. این خط، سریع‌ترین خط اندیکاتور است. محاسبه‌ی این خط، شامل دو مووینگ اوریج اکسپوننشال یعنی یک EMA 12 دوره‌ای و یک EMA 26 دوره‌ای است. خط مک دی نشاندهنده‌ی تفاوت بین این دو EMA است.

MACD Line= 12 EMA-26 EMA

محاسبه‌ی خط سیگنال مک دی

کندترین خط در محاسبات اندیکاتور مک دی، خط سیگنال است. این محاسبات شامل استفاده از یک EMA دیگر است. حقیقت این است که خط سیگنال مک دی، EMA 9 دوره‌ای خط سیگنال است.

Signal Line= 9 EMA of Signal Line

شرح هیستوگرام مک دی

محاسبات هیستوگرام مک دی، تفاوت بصری بین دو خط اندیکاتور است. این به این معناست که برای به دست آوردن مقدار هیستوگرام باید دو خط را تفریق کنید.

MACD Histogram= MACD Line – Signal Line

نحوه‌ی خواندن اندیکاتور مک دی

حالا بیایید نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور مک دی را یاد بگیرید. این ابزار شامل سه گروه اصلی سیگنال است و ما می‌خواهیم به هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه بپردازیم.

کراس‌‌اور یا تلاقی مک دی

تلاقی مک‌ دی، یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های مربوط به این اندیکاتور است که شامل تقاطع دو خط است. در این رابطه، ما دو نوع تلاقی مک دی را پیش رو داریم:

تلاقی صعودی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی خط سیگنال را در جهت صعودی قطع می‌کند. این سیگنال هشدار می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به افزایش است.

تلاقی نزولی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی در یک جهت نزولی خط سیگنال رو قطع کند. این تلاقی نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به کاهش است.

واگرایی یا دیورجنس مک دی

تحلیل مک دی شامل تشخیص واگرایی نیز می‌شود. در این رابطه، در فارکس دو نوع دیورجنس مک دی وجود دارد: واگرایی صعودی و نزولی.

واگرایی صعودی مک دی: وقتی کف‌های پرایس‌اکشن رو به کاهش اما کف‌های مک دی در حال افزایش است، یک واگرایی صعودی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که جفت ارز فارکس در آستانه‌ی حرکت صعودی است.

واگرایی نزولی مک دی: وقتی سقف‌های پرایس اکشن در حال افزایش استراتژی های مکدی (MACD) و سقف‌های مک دی در حال کاهش است، یک واگرایی نزولی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است روی نمودار سقوط کند.

اُوربات و اُورسولد مک دی

اگر چه بسیاری از معامله‌گران با این قسمت از درس امروز ما آشنایی ندارند، شما باید بدانید که اندیکاتور معاملاتی مک دی، سیگنال اوربات و اورسولد شدن جفت ارز فارکس را به ما می‌دهند. اگر چه اندیکاتور مناطق ویژه‌ای برای این دو سیگنال ندارد، با مقایسه‌ی مقدار فعلی مک دی با مقادیر قبلیريال می‌توانید جفت‌ ارزهای اوربات یا اورسولد را تشخیص دهید.

مک دی اوربات: هنگامی که متوجه می‌شوید که دو خط نسبت به بالاهای قبلی بالاتر رفته‌اند، اندیکاتو سیگنال اوربات می‌دهد. در همین زمان، هنگامی که خط مک یک حرکت صعودی تیز را با عبور از خط سیگنال ایجاد می‌کند، سیگنال فروش ظاهر می‌شود.

مک دی اورسولد: وقتی می‌بینید که این دو خط در قیاس با کف‌های قبلی، نسبتاً پایین‌تر هستند، اندیکاتور به شما سیگنال اورسولد می‌دهد. سیگنال خرید، اگر خط مک دی از خط سیگنال یک حرکت تیز استراتژی های مکدی (MACD) صعودی داشته باشد، دریافت می‌شود.

اگر در تشخیص تغییرات سریع مک دی مشکل داشتید، یک راه‌ حل سریع وجود دارد. برای شناسایی میله‌های معمولاً بزرگ، به هیستوگرام مراجعه کنید. فراموش نکنید که هیستوگرام اختلاف بین خط مک دی و سیگنال را نشان می‌دهد.

با ما باشید تا در مورد این اندیکاتور و سایر مباحث فارکس و بازارهای مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار دهیم.

۵ استراتژی سودآور مبنی بر اندیکاتور MACD

همه‌ی ما به دنبال روش‌هایی برای تعدیل ریسک سرمایه‌گذاری و جلوگیری از ضرر در بازار سرمایه هستیم. در همین راستا از ابزار‌های مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنیم. اندیکاتور MACD یک شاخص تاخیری است که در بررسی روندهای قیمتی کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی ۵ استراتژی سودآور مبنی بر اندیکاتور MACD می‌پردازیم که می‌توانید در کنار استفاده از سایر ابزارها از این موارد نیز برای انجام معاملات بهتر استفاده کنید.

همانطور که می‌دانید، اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا به اختصار MACD از دو میانگین متحرک نمایی و یک هیستوگرام تشکیل شده است. از MACD برای تشخیص «واگرایی» و «همگرایی» در میانگین متحرک قیمت استفاده می‌شود که با مطالعه مقاله آشنایی با اندیکاتور MACD می‌توانید با ویژگی‌های این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید. در ادامه به بررسی استراتژی‌های سودآور مبنی بر این اندیکاتور می‌پردازیم.

۱) MACD به همراه شاخص توان وابسته (RVI)

RVI یا (Relative Vigor Index) یک اسیلاتور است که قیمت بسته شدن اوراق بهادار را با محدوده قیمت آن مقارن می‌کند. به کمک این اسیلاتور می‌توان اطلاعات جامع‌تری از شرایط خرید یا فروش بیش از حد به‌دست آورد. ایده اصلی ترکیب این دو ابزار، تطابق تقاطع‌ها است. به این معنی که اگر در یکی از این اندیکاتورها دو شاخص یکدیگر را قطع کنند، می‌بایست منتظر یک تقاطع در همان جهت توسط اندیکاتور دیگر باشیم. زمانی که این نشانه‌ها را ببینیم، می‌توانیم سهامی را خریداری کرده یا آن‌ را بفروشیم. برای مدیریت این معاملات تا زمانی که MACD به ما سیگنالی برای بستن معامله بدهد، آن را نگه می‌داریم.

این یک نمودار ۶۰ دقیقه‌ای است که نشانگر پوزیشن‌های کوتاه (فروش) و پوزیشن‌های بلند (خرید) است. هر کدام از این پوزیشن‌ها پس از ایجاد تقاطع در روند‌های MACD و RVI به صورت هم‌زمان بوجود آمده است. تقاطع‌ در روندها با دایره‌های سبز رنگ مشخص شده‌اند. دایره‌های قرمز رنگ نیز نشان‌دهنده سیگنال‌های بستن معامله توسط MACD است.

با توجه به اینکه بازار سهام در ایران دوطرفه نیست، می‌توان از این سیگنال برای فروش یک دارایی و خرید مجدد آن استفاده کرد. در این حالت می‌توان از نوسانات قیمت آن نماد کسب سود کرد.

۲) MACD به همراه شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول یا همان MFI یک اسیلاتور است که هم روی قیمت و هم بر حجم تمرکز دارد. MFI سیگنال‌های خرید و فروش کمتری در مقایسه با سایر اسیلاتورها تولید می‌کند. به این علت که شاخص جریان پول به حرکت قیمت و افزایش حجم برای ایجاد سیگنال نیاز دارد.

در این استراتژی، تقاطع‌های ایجاد شده توسط اندیکاتور MACD را با سیگنال‌های تولید شده توسط MFI ترکیب خواهیم کرد. هنگامی که MFI سیگنالی برای خرید بیش از حد سهام می‌دهد، منتظر یک تقاطع نزولی از خطوط MACD هستیم. زمانی که این اتفاق رخ دهد می‌تواند نشانه‌ای برای فروش سهم باشد. عکس این موضوع نیز صادق است. یک نشانه از فروش بیش‌ از حد در MFI و یک تقاطع صعودی در خطوط MACD می‌تواند نشانه‌ای برای خرید سهم باشد. بنابراین تا زمانی که MACD سیگنال خروج نداده اقدامی انجام نمی‌دهیم.

دایره سبز، لحظه‌ای را که MFI در حال سیگنال‌دهی است مشخص می‌کند. ۳۰ دقیقه بعد اندیکاتور MACD یک تقاطع صعودی را نشان می‌دهد (دایره آبی رنگ). در این حالت می‌توان سفارش خرید را ارسال کرد. همانطور که توسط دایره قرمز روی MACD نشان داده شده است، موقعیت خود را تا هنگامی که خطوط MACD در جهت نزولی تلاقی کنند حفظ می‌کنیم.

۳) MACD به همراه TEMA

در این استراتژی از TEMA استفاده می‌شود چرا که درصد زیادی از معامله‌گران به اعتبارسنجی اهمیت بیشتری می‌دهند. این اندیکاتور ۳ میانگین متحرک نمایی را یکسان‌سازی می‌کند. در این استراتژی نشانه‌های خرید زمانی پدیدار می‌شوند که تقاطع در اندیکاتور MACD مشاهده شده و قیمت سهام نیز از خط شاخص TEMA عبور کند. همچنین هر زمان که سیگنال‌های مخالف از هر دو اندیکاتور دریافت کنیم، موقعیت مناسبی برای خروج از سهم خواهد بود.

در دایره سبز، لحظه ای را مشاهده می‌کنید که قیمت به بالای شاخص ۵۰تایی TEMA می‌رسد. در دایره آبی سیگنال صعودی TEMA توسط اندیکاتور MACD تایید می‌شود. این را می‌توان نشانه‌ای برای خرید در نظر گرفت. در ادامه روند قیمت افزایش می‌یابد و در عرض ۵ ساعت اولین سیگنال خروج را از MACD دریافت می‌کنیم. ۲۰ دقیقه بعد، قیمت سهام از شاخص TEMA پایین‌تر آمده و نشانه‌هایی برای فروش ارسال می‌کند.

۴) MACD به همراه اندیکاتور TRIX

در این روش به دنبال تطابق «تقاطع‌ها در اندیکاتور MACD» و «زمانی که شاخص TRIX از سطح صفر عبور می‌کند» هستیم. زمانی که این دو سیگنال با هم رخ دهد، می‌توانیم سهام را خریداری کرده و روند قیمت آن را تحت نظر بگیریم. این استراتژی دو گزینه برای خروج از بازار به ما می‌دهد:

• خروج از نماد زمانی که شاخص‌های اندیکاتور MACD یک تلاقی در جهت مخالف ایجاد می‌کند. این استراتژی خروج ایمن‌تر است.
• خروج از نماد پس از ایجاد تلاقی شاخص‌های MACD و به دنبال آن عبور TRIX از خط صفر. این استراتژی خروج ریسک بالاتری دارد. حتی اگر تغییر قابل توجهی هم در روند به وجود آید، تا زمانی که خط صفر TRIX شکسته نشود، فروش را انجام نخواهیم داد. توجه داشته باشید از آنجایی که TRIX یک شاخص تاخیری است، ممکن است مدتی طول بکشد تا این اتفاق بیفتد.

در نهایت روش معاملاتی شما تعیین می‌کند که کدام گزینه بهتر نیازهای شما را برآورده می‌کند.

این نمودار ۳۰ دقیقه‌ای مربوط به یک نماد است. دایره سبز اولین سیگنال خرید را در اندیکاتور MACD نشان می‌دهد. دایره آبی موقعیتی را نشان می‌دهد که TRIX از خط صفر عبور کرده و ما می‌توانیم برای خرید اقدام کنیم. دو دایره قرمز نیز سیگنال‌های مخالف را از هر دو اندیکاتور نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در حالت اول، MACD به ما نشانه‌هایی از خروج زودهنگام را می‌دهد. در حالی که در حالت دوم، TRIX ما را تا زمان عبور از سطح صفر درگیر معامله نگه می‌دارد.

۵) MACD‌ به همراه Awesome Oscillator

این استراتژی به کمک اسیلاتور معروف Awesome Oscillator یا AO نیاز دارد. این اسیلاتور تفاوت یک میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای و یک میانگین متحرک ساده ۳۴ دوره‌ای را نشان می‌دهد. ما تنها زمانی به یک معامله وارد یا از آن خارج می‌شویم که سیگنال‌هایی که از اندیکاتور MACD دریافت می‌کنیم توسط اسیلاتور AO تایید شوند. بخش چالش‌برانگیز این استراتژی این است که اغلب ما فقط یک سیگنال برای ورود یا خروج دریافت می‌کنیم، اما سیگنال تایید کننده مشاهده نمی‌شود.

در این نمودار ۶۰ دقیقه‌ای، دو دایره سبز نشانه‌هایی برای خرید را آشکار می‌کنند. پس از خرید، اسیلاتور AO سیگنال مخالفی صادر می‌کند، اما MACD تقاطع نزولی را نشان نمی‌دهد. در نتیجه در از معامله خارج نمی‌شویم. اولین دایره قرمز زمانی را نشان می‌دهد که MACD سیگنال نزولی صادر می‌کند. توجه داشته باشید که در در طول مدتی که این نماد را دارید، MACD چند سیگنال نزولی را نمایش می دهد. اما چون توسط AO تایید نمی‌شود اقدامی برای فروش انجام نمی‌دهیم. در نهایت با تایید اسیلاتور AO می‌توان برای فروش و خروج از نماد اقدام کرد.

سوالات متداول

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا به اختصار MACD یک شاخص تاخیری است که در بررسی روندهای قیمتی کاربرد دارد. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

شاخص جریان پول یا همان MFI یک اسیلاتور است که هم روی قیمت و هم بر حجم تمرکز دارد. MFI سیگنال‌های خرید و فروش کمتری در مقایسه با سایر اسیلاتورها تولید می‌کند. به این علت که شاخص جریان پول به حرکت قیمت و افزایش حجم برای ایجاد سیگنال نیاز دارد.

دو استراتژی. خروج از نماد زمانی که اندیکاتور MACD یک تلاقی در جهت مخالف ایجاد می‌کند. خروج از نماد پس از ایجاد تلاقی شاخص‌های MACD و به دنبال آن عبور TRIX از خط صفر.

ما تنها زمانی به یک معامله وارد یا از آن خارج می‌شویم که سیگنال‌هایی که از اندیکاتور MACD دریافت می‌کنیم توسط اسیلاتور AO تایید شوند.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در تحلیل سهام از آنها استفاده کرد. در این مقاله به معرفی، کاربرد و استراتژی معامله با اندیکاتور MACD می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از ادامه مطالعه این مطلب نگاهی به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بیاندازید. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل بالا آنها را مشاهده میکنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.

خط سیگنال

میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.

Signal = [MACD,9] EMA

خط MACD

خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته می‌شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانیt وزنی یکسان می‌دهد. در این

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام MACD در مکدی کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.

استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

سیگنال فروش

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD

در اینجا نکاتی را ذکر میکنیم که در اموزش اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.

اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.

هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

اندیکاتور مکدی همچنین یکی از بهترین اندیکاتور ها در تشخیص واگرایی ها است که درباره این موضوع در یک مقاله جداگانه صحبت خواهیم کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی های مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ زمان خواندن 8 دقیقه

• تیر ۲۳, ۱۴۰۰
• بدون نظر

اندیکاتور مکدی چیست؟ مکدی (MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده «روندیاب» است که توانایی تشخیص مومنتوم را هم دارد. جالب اینجا است که این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است. به سراغ «اندیکاتور مکدی» می‌رویم و با آن بیشتر آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

با عناصر اندیکاتور مکدی آشنا شوید (MACD)

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

MACD در حالت استادارد

در این تصویر، اندیکاتور مکدی در حالت استاندارد و پیش‌فرض با هیستوگرام در پس‌زمینه نمایش داده شده است که برای اهداف معاملاتی ما ضروری نیست. خطی که واکنش سریعی دارد مکدی و خط دارای حرکت آهسته‌تر، سیگنال است. ما از تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض (۱۲)، (۲۶) و (۹) استفاده کنیم.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

۱- تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (۱۲) و (۲۶) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم. تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد. چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است. تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت – میانگین کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت – به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند. حالا به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط به طور دقیق، بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

حرکات در MACD و در قیمت

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

۲- خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت. در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

MACD و روند قمت

بخش (۱) روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند. در بخش (۲) روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند. در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده‌اند. در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در واقع، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم. اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی – افزایشی – شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند. بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است. به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.

چگونه از سیگنال های مکدی استفاده کنیم؟

در تصویر زیر، نمونه ساده و رایجی از شیوه کاربرد اندیکاتور مکدی در فرآیند معامله‌گری به نمایش درآمده است. بعد از شکست خط روند سمت چپ در پنجره اندیکاتور مکدی – نقطه ۱ – روند صعودی جدیدی آغاز شده است. در طول یک فاز روندی صعودی، خط مکدی همیشه بالای خط صفر بوده است. بنابراین، قیمت نیز پیوسته بالاتر از میانگین‌ها حرکت کرده است (نقطه ۲). در فاز تثبیت، یعنی نقطه ۳، از خطوط روند برای تشخیص الگوی کنج استفاده کرده‌ایم. با خروج قیمت از این محدوده، خطوط مکدی دوباره رشد کردند و از یکدیگر جدا استراتژی های مکدی (MACD) شده‌اند (نقطه ۴). در پایان روند نیز یک واگرایی را مشاهده می‌کنیم (نقطه ۵). احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند در چنین شرایطی بسیار بالا است. چون وقوع سیگنال واگرایی منجر به کاهش تمایلات خرید می‌شود. در ادامه با وقوع هم‌زمان شکست کاهشی بین قیمت و میانگین‌‌ها، تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک و سقوط خط مکدی به کمتر از سطح صفر، روند نزولی جدید شروع شده است؛ به نقطه (۶) توجه کنید.

واگرایی ها در قیمت

اندیکاتور مکدی ابزار ایدئالی برای تعقیب حرکت‌های قیمت در جریان بازارهای روندی است.

منظور از واگرایی مکدی چیست؟

در نمودار تصویر زیر، با وجود ثبت سقف‌های جدید در طول روند صعودی، مکدی تمایل به ایجاد سقف‌های پایین‌تر و در نتیجه تشکیل واگرایی دارد. در چنین شرایطی معامله‌گر باید صبر کند تا قیمت، میانگین‌های متحرک را قاطعانه بشکند و در مطلوب‌ترین حالت ممکن، کف‌ قیمتی جدیدی نیز در نمودار قیمت ایجاد شود.

تشخیص تغییر روند، پیش از چارت

واگرایی اندیکاتور مکدی، تغییر جهت روند را از قبل پیش‌بینی می‌کند.

بهترین اندیکاتور کدام است؟

به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نسبت به دیگری برتری ندارد. در واقع، این موضوع همیشه به زمینه کاربرد اندیکاتور و شیوه استفاده توسط معامله‌گر بستگی پیدا می‌کند. اندیکاتور، یک ابزار تحلیل نموداری است که برای اهداف خاصی طراحی شده است. بسیاری از معامله‌گران به اشتباه در شرایط نامناسبی از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن ماجرا یک مثال بزنیم. یک چکش را در نظر بگیرید؛ در حالت معمولی، این وسیله فقط برای کوبیدن میخ مناسب است. اگر از آن برای سفت کردن پیچ استفاده کنید، نتیجه‌ای جز خرابی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود، نباید چنین برداشت کرد که چکش، ابزار نامناسبی است.

در واقع، نکته اصلی، استفاده از ابزار صحیح در شرایط مناسب است. همین موضوع در مورد اندیکاتورهای تکنیکالی نیز برقرار است. اولین نکته در راستای استفاده صحیح این است که شرایط بازار کاملا مشخص و واضح باشد. یعنی باید بدانیم که در یک فاز روندی هستیم یا خنثی؟ سپس می‌توان اندیکاتور مناسب برای تحلیل درست نمودار قیمت را انتخاب کرد. علاوه بر این، یک اندیکاتور، سیگنال‌های معاملاتی کامل و مستقلی را ارائه نمی‌دهد و فقط نشانه‌های نموداری خاصی را به نمایش درمی‌آورد. هرچند این ابزار، فرآیند تصمیم‌گیری را آسان می‌کند، اما مبنای اصلی استراتژی معاملاتی شما نیست. بنابراین اندیکاتورها فقط باید به عنوان گواه‌های معاملاتی برای ایجاد نقاط تلاقی در نمودار قیمت استفاده شوند.

نیم نگاهی به مسیر پیش ‌روی شما به عنوان یک معامله‌گر

حتی با وجود مطالعه و درک نکته‌های فراوان، معامله‌گری به هیچ وجه آسان نیست. در جریان این فرآیند، ترس‌ها‌ و تردیدها به سرعت بر معامله‌گران غالب می‌شوند. بنابراین، شما باید به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی و بهینه باشید تا بتوانید در میدان معامله‌ها طعم پیروزی را بچشید.