حد سود برای پوزیشن فروش

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته می‌شود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات مارجین چیست؟

یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، می‌تواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.

زمانی که مارجین یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.

معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.

صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه می‌دهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:

لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.

چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او می‌تواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:

فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.

این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.

در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین می‌شود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:

فرض کنید شما با 0.01 بیت‌کوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیت‌کوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید به هر دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید می‌شود.

به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله می‌شود.

وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.

توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

• صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری می‌شود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
• سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم می‌شود.
• لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation): با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و حد سود برای پوزیشن فروش با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.

صندوق بیمه چیست؟

صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت می‌کنند. علاوه بر این تضمین می‌کنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.

منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین می‌شود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق می‌شود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد می‌کنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.

دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر می‌تواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.

در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی می‌تواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ می‎‌کنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.

با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.

سوالات متداول

هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.

مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد حد سود برای پوزیشن فروش در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این حد سود برای پوزیشن فروش رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر بورس | Stop Loss فارکس

حد ضرر (به انگلیسی Stop Loss و تلفظ استاپ لاس) یکی از مفاهیم مهم هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. در بازارهای بین‌المللی مثل فارکس این مفهوم با اسم Stop Loss (استاپ لاس) شناخته می‌شود. تعریف بهتر آن “حد توقف ضرر” است و برخلاف مفهوم ساده آن، در اکثر موارد توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است! از مزایای تعیین استاپ لاس می‌توان به جلوگیری از ضررهای سنگین، جلوگیری از خواب سرمایه و عادت به استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم Stop Loss، فرمول محاسبه و نحوه تعیین آن به همراه استراتژی معاملاتی مطلوب خواهیم پرداخت.

حد ضرر (استاپ لاس) چیست؟

مفهوم حد ضرر به زبان ساده “جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات” است. واژه انگلیسی آن یعنی Stop Loss (تلفظ: استاپ لاس) به معنی “توقف ضرر” مفهوم کاملی را تداعی می‌کند. معامله‌گران تازه‌وارد بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، عموما شوق برای کسب سود دارند. اما باید بدانید که اولین اصل در تمام بازارهای مالی “حفظ سرمایه” است و بعد از آن “کسب سود”!

برای معامله در بازارهای مالی نیاز به تجزیه و تحلیل دارید که تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های آن است. همیشه بخاطر بسپارید که “هیچ عصای موسی‌ای در تحلیل تکنیکال وجود ندارد!”. در واقع حتی تحلیلگران حرفه‌ای و باسابقه نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تحلیل‌شان 100% درست است. بنابراین اولین اقدام بعد از تحلیل نمودار، تعیین حد ضرر است. یعنی اگر روند حرکت قیمت برخلاف تحلیل شما باشد چه زمانی از معامله خارج خواهید شد؟! در بازار یک سویه مثل بورس تهران، حد ضرر یعنی “اگر قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا چه مبلغی حاضر به تحمل کاهش قیمت هستید؟”.

نکته: در بازارهای دوسویه مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از نزول قیمت‌ها نیز کسب سود کنند. در واقع پوزیشن‌های معاملاتی Buy و Sell هر دو فعال است. پُر واضح است در پوزیشن معاملاتی Sell، با افزایش قیمت‌ها معامله‌گر ضرر می‌کند. بنابراین در بازارهایی مثل Forex و ارزهای دیجیتال، حد ضرر صرفا به معنای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نیست!

نحوه تعیین حد ضرر

هر دلار (ریال) از سرمایه خود را به عنوان یک سرباز و بازار مالی را میدان جنگ درنظر بگیرید! وظیفه اولیه شما حفاظت از این سربازها است! قاعده و معیار خاصی بصورت مطلق برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. پارامترهایی مثل دیدگاه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی، چشم‌انداز شرکت، مبلغ سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص بورس و … در نحوه تعیین آن موثر هستند. به طور کلی می‌توان روش‌های تعیین حد ضرر را به 3 دسته تقسیم کرد:

1. بصورت ثابت (درصدی)
2. با استفاده از تحلیل تکنیکال
3. بصورت ترکیبی (درصدی و تکنیکال)

بصورت ثابت (درصدی)

تعیین حد ضرر بصورت ثابت یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها است. در این روش تریدر درصد مشخصی از قیمت معامله را به عنوان Stop Loss در نظر می‌گیرد. این درصد با توجه به دید سرمایه‌گذاری می‌تواند بصورت زیر تعریف شود.

• سرمایه‌گذاری بلند‌مدت: بین 10 تا 20 درصد
• تحلیل کوتاه مدت: بین 5 تا 10 درصد
• نوسان‌گیری: کمتر از 5%

با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی “پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته”. ابزارها و روش‌های متعددی در بحث تحلیل تکنیکال جهت تعیین حد ضرر وجود دارد مثل:

• سطوح حمایت و مقاومت
• امواج الیوت
• الگوهای کلاسیک مثل کف دوقلو، سر و شانه، مثلث کاهشی
• ابزارهای فیبوناچی مثل ریتریسمنت مثل مووینگ اوریج و Parabolic SAR

آموزش تخصصی هر کدام از این ابزارها در قسمت “آموزش تحلیل تکنیکال” ارائه شده است. برای مثال در قسمت پایانی مقاله آموزشی “حمایت و مقاومت” بصورت مجزا به واکاوی “نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت” پرداختیم.

بعد از واکنش چارت به خط حمایت و افزایش قیمت‌ها، حد ضرر روی محدوده حمایتی درنظر گرفته شود. در پوزیشن معاملاتی Buy، عموما استاپ لاس در محدوده “اولین حمایتِ مهم” درنظر گرفته می‌شود. فاصله این محدوده با قیمت خرید نیز نباید بیشتر از 10% باشد.

عدم توانایی نمودار در شکست خط مقاومت و افت قیمت می‌تواند پوزیشن معاملاتی Sell در بازاری مثل فارکس باشد. در این وضعیت، تریدر می‌تواند محدوده مقاومت را به عنوان استاپ لاس درنظر بگیرد.

بصورت ترکیبی

اگر هنگام تعیین حد ضرر توسط تحلیل تکنیکال، قواعد روش ثابت (درصدی) را درنظر بگیریم اعتبار استاپ لاس بیشتر می‌شود. برای مثال با تعیین Stop loss روی محدوده حمایتی، نباید اختلاف آن با قیمت خرید، بیشتر از 5 – 10 درصد باشد.

چه زمانی حد ضرر فعال می‌شود؟

معیار فعال شدن حد ضرر، قیمت پایانی (Close Price) است نه قیمت لحظه‌ای. البته افرادی که قصد نوسانگیری دارند عموما قیمت لحظه‌ای را ملاک قرار می‌دهند. برای مثال هنگام خرید سهام، اولین کندل منفی زیر خط حمایت به منزله هشدار فعال شدن استاپ لاس است. برخی معامله‌گران معتقدند برای خروج از معامله باید قیمت زیر محدوده حد ضرر تثبیت شود. ثبت چند کندل زیر Stop loss را به عنوان معیار تثبیت قیمت درنظر می‌گیرند. در این حالت خروج از معامله با ضرر بیشتری همراه است.

حجم معاملات یکی از مهمترین پارامترها برای فعال شدن استاپ لاس است که باید به آن توجه شود.

چتر نجات شما در معاملات، حد ضرر است و فعال شدن آن یعنی هشدار سقوط. حد سود برای پوزیشن فروش اگر می‌خواهید از این سقوط جان سالم به در ببرید باید چتر نجات خود را فعال کنید!

حد ضرر شناور یا متغییر (Trailing Stop Loss)

همیشه ضرر به معنی کاهش اصل سرمایه شما نیست! از دست رفتن سود یک معامله به نوعی ضرر محسوب می‌شود! بنابراین با افزایش سود در یک معامله، باید حد ضرر خود را نیز تغییر دهید تا در صورت تغییر جهت روند قیمت، سود خود را از دست ندهید.

به سود اجازه پیشروی بدهید اما باید با به‌روزرسانی استاپ لاس از سود خود محافظت کنید! برای مثال با شکست پر قدرت خط مقاومت، این خط به حمایت تبدیل می‌شود. بنابراین این محدوده حمایتی می‌تواند به عنوان حد ضرر جدید درنظر گرفته شود. این نکته را بخاطر بسپارید “به سود اجازه پیشروی بدهید اما مطلقا به ضرر اجازه پیشروی ندهید!” بنابراین با افزایش قیمت‌ها در روند صعودی، Stop Loss را بالاتر بیاورید.

استراتژی استاپ لاس و 5 نکته مهم

1. شاید تعیین حد ضرر کار دشواری نباشد اما مطمئن باشید که “پایبندی به آن” کار بسیار سختی است! از همین حالا تمرین کنید. با فعال شدن Stop Loss، بدون هیچ‌گونه تردید، ترس و استخاره‌ای! اقدام به بستن معامله کنید. حال اگر بعد از فروش سهام، قیمت آن صعودی شد خود را سرزنش نکنید و به دنبال ایراد تحلیل‌تان باشید. از تحلیل غلط، تجربه کسب کنید و نگذارید باعث ترس شما در فعال شدن حد ضرر معاملات بعدی شود! بپذیرید که ضرر بخشی از روند حد سود برای پوزیشن فروش کار یک معامله‌گر است. هرگز فراموش نکنید که اولین اصل بورس و سایر بازارهای مالی “حفظ سرمایه است نه کسب سود”.
2. برخی معامله‌گران با بررسی بنیادی یک شرکت اقدام به خرید سهام آن با دید بلندمدت می‌کنند. بنابراین این افراد هیچ حد ضرری تعیین نمی‌کنند! و معتقدند کاهش قیمت نیز جزء روند بازار است. در واقع با توجه به چشم‌انداز مثبت شرکت هر کاهش قیمتی را اصلاح قیمت در یک کانال صعودی می‌دانند.
3. برای مدیریت سرمایه و ریسک خود، استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن وفادار بمانید. البته این وفاداری به منزله عدم اصلاح و تغییر استراتژی معاملاتی نیست. حتی در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز Stop Loss را تعیین کنید.
4. نسبت ضرر و برگشت سرمایه اولیه خطی نیست! یعنی اگر شما 50% ضرر کنید برای اینکه به اصل پول خودتان برسید به سود 100 درصدی نیاز دارید. در واقع هر چه ضرر شما بیشتر شود شانس شما برای دستیابی به اصل پول‌تان کمتر می‌شود! اگر 90% ضرر کنید بایستی 1000% سود کنید تا به سرمایه اولیه خود برسید.
5. برای اینکه به اهمیت حد ضرر و ضرورت تعیین آن در معاملات خود واقف شوید به نمودار زیر نگاهی بیندازید. با خرید سهام ایرانخودرو در پیک قیمتی و عدم تعیین Stop Loss، در کمتر از 1 ماه، 50% ضرر می‌کردید. البته خرید در آن پیک قیمتی خودش جای سوال دارد!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

مهم­ترین نکته­ای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه ­گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راه­حل­هایی وجود دارد که می­توانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به­ خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ می‌توانید عملکردی موفقیت ­آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه­ گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیک­ها و اجرای آنها می­تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.

معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله

مفهوم کلی معامله ریسک فری

من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.

چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟

می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا حد سود برای پوزیشن فروش خیر باشد.

در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.

تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.

یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن

تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.

شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.

آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.

به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟

– بگذارید معامله به پایان برسد.

وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟

متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.

معامله ریسک فری چیست؟

حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها

تعهد زمانی:

یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.

رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی

اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.

آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.

روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای

• مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
• مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.

هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که حد سود برای پوزیشن فروش متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.

از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

۱. ارزیابی

همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.

۲. تمرین کردن

یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.

بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.

در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.

۳. تدوین استراتژی

معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ حد سود برای پوزیشن فروش گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.

برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

توضیح حد ضرر متحرک

حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب می­کند. در برخی موارد از این حد به­ عنوان حد ضرر محافظت­کننده از سود نیز استفاده می­شود. تنظیم این حدضرر به معامله­گر کمک می­کند بتواند از معمالاتی که به­ خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرم­افزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده می­شوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.

کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

در ابتدا می­توانید حد ضرر را به­ عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معامله­گر سفارش فروش را ثبت می­کند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت می­کند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت می­کند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابه­جا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه می­یابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معامله­گر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش می­یابد.

اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک

قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکت­ها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب می­شود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطه­ای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشه­ای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود حد سود برای پوزیشن فروش که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.

روش­های تعیین حد ضرر در این تکنیک

یکی از مرحله­ های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روش­های مختلفی وجود دارد که می­توانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهم­ترین روش­ها عبارتند از:

• روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ­ها و کف ­های موجود در بازار تعیین می­شود.
• روش عرضه و تقاضا: یکی از مهم­ترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محل­های عرضه و تقاضا قرار دهید.
• روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
• روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیل­های تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه می­دهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه می­کنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای ساده­تر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود می­شود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.

سخن نهایی

معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.

امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.

بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.

عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک می­تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیک­های مختلف باید عملکردی کاملا واقع­بینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید به­خوبی می­دانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روش­هایی استفاده می­کند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارت­های لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.

سیستم معاملاتی NTD

بازارهای مالی به مسیری طلایی تبدیل شده اند که برای رسیدن به موفقیت راه سختی را باید بروید. این بازار، از نگاه دور بسیار ساده به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که کسب درآمد از این بازار بدون سپری کردن دوره های آموزشی توسط شما غیر ممکن است، لذا داشتن یک سیستم معاملاتی در کنار آموزش های خودتان می تواند یکی از عوامل اصلی برای رسیدن شما به سود مستمر باشد، برای همین در ادامه این مطلب به بررسی و معرفی سیستم معاملاتی NTD خواهیم پرداخت تا بتوانید یک معامله گر موفق در بازارهای مالی باشید.

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی می کند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، می تواند کاملا نگاه یک فرد را به بازار تغییر دهد، این تغییر نگرش ها باعث بهینه کردن زیر ساخت های حقیقی بازار می شود و می تواند به بهتر ترید کردن کمک شایانی کند، NTD مخفف New Trading Dimensions است، سیستم معاملاتی NTD نیز از این کتاب بیرون آورده شده است، این کتاب نوشته آقای ویلیامز در سال 1998 است. هر روش ترید منسجم و قدرتمند باید بتواند پاسخ های دقیقی به چند سوال بدهد تا بتوان با دانستن این پاسخ ها، یک استراتژی منسجم و منظم را بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصی ساخت و به معامله پرداخت.

سوالاتی که باید سیستم معاملاتی شما به آن جواب دهد

• کدام رمز ارز از بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) و یا کدام از سهام های بازار مالی بورس و . برای روش تحلیلی شما مناسب است.
• بعد از اینکه مورد شماره یک را انجام دادید، باید بررسی کنید که آیا پتانسیل ترید وجود دارد یا خیر.
• بعد از بررسی پتانسیل ترید در دارایی مد نظر خودتان، نقطه ورود کجاست؟
  پس از گرفتن پوزیشن معاملاتی جدید، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در کجا قرار دارد، در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل حرکت کرد باید چه کاری انجام دهیم!
• در صورتی که روند بازار در جهت تحلیل حرکت کرد، باید چه روشی داشت تا استاپ لاس را جابجا کرد، اصطلاح این امر تریلینگ استاپ است، نکته ای که باید در انجام این عمل رعایت کنید این است که نباید استاپ، نزدیک به حرکت روند باشد، چرا که قیمت می تواند استاپ را فعال کند و تریدر را از ادامه روند خارج کند.
• آیا تارگت در لحظه ای که قیمت در جهت تحلیل پیش رفت باید جابجا شود؟

طبیعی است که هیچ روش تکنیکالی در بازارهای مالی 100% نبوده و گاهی منجر به ضرر می شود اما مهم ترین نکته این است که برآیند معاملات در سود باشد، به همین دلیل می توان با استفاده از یک مدیریت سرمایه، به سودهای مستمر رسید.

اندیکاتورها در سیستم معاملاتی NTD

Aligator

Awesome Oscilator

Accelerator

GatorOsillator

Fractals

در سیستم معاملاتی NTD اندیکاتورهایی وجود دارد که در جدول بالا نام آن ها آمده است، برای اضافه کردن آن ها باید وارد تریدینگ ویو شوید.

اندیکاتور Aligator

اندیکاتور الیگیتور یا همان تمساح، اندیکاتوری است که تشکیل شده است از 3 مووینگ اوریج، این سه مووینگ اوریج در واقع روند را به ما نشان می دهد. آبی، روند بلندمدت؛ قرمز، روند میان مدت و سبز، روند کوتاه مدت است.

اندیکاتور Awesome Oscilator

این اندیکاتور توسط دکتر بیل ویلیامز ساخته شده است و بسیار قدرتمند است، این اندیکاتور شباهت زیادی با مکدی دارد، اندیکاتور Awesome Oscilator را نیز با AO هم نشان می دهند.

اندیکاتور Accelerator

به این اندیکاتور نیز به اختصار AO می گویند، این اندیکاتور شتاب لحظه ای را نشان می دهد.

اندیکاتور GatorOsillator

این اندیکاتور یک اندیکاتور تکمیلی برای الیگیتور است و استفاده از این می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشد.

اندیکاتور Fractals

فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریف خاصی وارد تحلیل تکنیکال کرده است. 5 کندل حداقلی برای فراکتال لازم است که یک کندل بالاترین باشد و دو کندل چپ و دو کندل راست پایین تر از آن باشد اما لازم نیست همیشه آن ها را بشماریم می توانیم از آن اندیکاتور استفاده کنیم تا کار را راحتر کند.

کمک سیستم معاملاتی NTD

NTD به معامله گر کمک می کند با استفاده از ابزارهایی که بالا گفته شده است، به نتیجه دلخواهش که کسب سود است، برسد؛ برای پیداکردن اولین جواب سوال به دنبال چارت های سایر دارایی ها باشید، نگاه کنید ببینید در گذشته رفتار قیمت با خطوط اندیکاتور الیگیتور چگونه بوده است، کندل هایی که در نمودار قیمت بطور زیاد خطوط را قطع می کنند، به درد استفاده در این سیستم معاملاتی نمی خورند، چرا که می تواند ضررهای زیادی را به معامله گر تحمیل کند، فراموش نکنید اندیکاتورها برای تائید گرفتن در معاملات استفاده می شوند و شما برای استفاده بهتر از این سیستم معاملاتی نیاز است که ابتدا با دید تحلیلی خودتان به قیمت نگاه کنید، برای مثال حتی می توانید از ستاپ های ICT نیز برای بهبود تشخیص حرکت قیمت نیز استفاده کنید.

چگونه پتانسیل های ترید را تشخیص بدهیم

بعد از سپری کردن مراحل بالا، یعنی پیدا کردن دارایی که برای ما مهم باشد، سراغ جمع کردن واچ لیست می رویم، این واچ لیست باید دارای پتانسیل ترید بالایی باشند، این پتانسیل را می توانید با اندیکاتورهای Aligator, AC و AO پیدا کنید، روش این سیستم معاملاتی برای دریافت و شکار حد سود برای پوزیشن فروش کردن روندهای بزرگ است. ویلیامز معتقد است، قیمت همیشه آخرین چیزی است که در چارت های تحلیلی تغییر جهت می دهد، بنابراین در صورتی که شما ابزاری داشته باشید که قبلا از تحرک قیمت به شما از هدف نهایی قیمت خبر بدهد، درست همانند یک روزنامه اقتصادی است که نتایج تحولات بازار را به چاپ می رساند و این درحالی است که شما امروز آن را میخوانید ولی آن فردا چاپ خواهد شد؛ البته که باید گفت هیچ پیش بینی 100 درصدی در بازار وجود ندارد.

ویلیامز اندیکاتور Awesome را به همین منظور ساخت و در کتابش توضیح داد که این اندیکاتور به چه علت قبل از روند، شروع به تغییر می کند. با بررسی چند نمونه از چارت های قیمتی دارایی ها متوجه خواهید شد که همواره اندیکاتور AO پیش از روند قیمت، تغییر جهت می دهد، لذا می توان به این نتیجه رسید که ویلیامز برای پیدا کردن پتانسیل های ترید، از اندیکاتورهای AO و AC استفاده می کند.

نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD کجاست؟

برای پیدا کردن نقطه دقیق ورود می توانیم از فرکتال و یا از سیگنال های سه گانه اندیکاتور AO استفاده کرد، در رابطه با فرکتال این نکته مهم است که آن فرکتال تا زمانی معتبر است که فرکتال جدیدی شکل نگیرد، اما نحوه سیگنال گرفتن از AO به این صورت است که میبایست کندل قبلی دقیقا زیرخط صفر اندیکاتور بوده و کندل بعدی بروی خط صفر آمده و در واقع خط صفر را قطع کند، طبق شکل بالا باید موینگ صورتی رنگ مووینگ سبز رنگ را قطع نماید، هنگامی که دو مورد قبل اتفاق افتاد بالای آن کندل بای استاپ قرار می گیرد.

نقطه استاپ و خروج در سیستم معاملاتی NTD

با فرض بر اینکه ما در یک پوزیشن خرید هستیم، یعنی یک مقدار کم بالاتر از فرکتال یک بای استاپ قرار داده ایم، برای تعیین میزان حد ضرر باید به سه کندل پایین تر برویم و زیر سومین کندل حد ضرر ما قرار می گیرد، دقت داشته باشید که کندل داخل خود فرکتال اصلی نیز باید در این شمارش باشد، یعنی به زبان دیگر کندل فعلی + دو کندل پایین تر از آن، حال در صورتی که یک روند صعودی خوب داشته باشیم، حد ضرر زیر آخرین مووینگ اوریج اندیکاتور الیگیتور قرار می گیرد، یعنی به زبان راحت تر اینگونه بگوییم که زمانی که چارت را مشاهده می کنید و پتانسیل ترید در آن دارایی میبینید، استاپ لاس خود را در پایین موینگ سوم که معمولا به رنگ آبی است قرار می گیرد.

اگر قیمت در جهت تحلیل پیش برود تارگت کجاست؟

برای پاسخ به این سوال نیاز به یک بررسی حقیقی داریم، از لحظه ابتدایی تحلیل وضعیت پتانسیل تا زمانی که پوزیش تریگر میخورد و بعد با جابجایی استاپ، روند را تعقیب می کنید، در چارت بالا ابتدا در یک بازار رنج، فرکتالی را در بالای چارت پیدا می کنیم، در نتیجه با توجه به اینکه خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند و فرکتال هم یکی از سیگنال ها برای معامله شماست، یک بای استاپ می توان داشت! دقت داشته باشید هنگامی که بازار رنج است، فرکتال جدیدی شکل گرفت دیگر فرکتال قبلی از اعتبار قبلی خارج است و باید با توجه به موقعیت فعلی فرکتال جدید را پیدا کنید، لذا می توانید از گذشته بازار استفاده کرده و فرکتال ها را محدوده تارگت در نظر بگیرید چرا که قیمت می تواند با برخورد به آن محدوده برگشت داشته باشد. دقت داشته باشید که، استاپ معامله با توجه به بالا رفتن قیمت جابجا خواهد شد، به طور کلی در این استراتژی تارگت خاصی نداریم و با حرکت دادن استاپ لاس با قیمت پیش خواهیم رفت.

روش انجام حرکت دادن حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

بعد از اینکه پوزیشن تریگر خورد با توجه به اینکه در این روش تارگت خاصی وجود ندارد باید بر اساس قوانین بالا که گفته شده، استاپ را همزمان با قیمت بالا ببرید تا هر زمان که استاپ بخورد و معامله بسته شود. بعد از اینکه اولین استاپ بر اساس سه کندل و یا نقطه انتهایی مووینگ ها تعیین شد، حال می بایست بر اساس هر کندل جدید استاپ جابجا گردد، حال با فرض اینکه یک پوزیشن خرید داریم به تشریح موضوع می پردازیم، استاپ همان استاپ اولیه فرض می شود و تغییر نمی کند، این ثابت بودن استاپ تا زمانی است که کندلی بالاتر از مووینگ اوریج قرار بگیرد، در این صورت استاپ جابجا خواهد شد.