باند های بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در تحلیل تکنیکال ابزارهای فراوانی برای پیش بینی روند، شناسایی نقاط ورود و خروج و شناخت رفتار سهامداران و . دارد. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. پیشتر در مورد انواع اندیکاتور ها همچون اندیکاتور RSI ، اندیکاتور MACD و اندیکاتور استوکستیک و کاربرد هر یک توضیح داده شد. در این مقاله به توضیح اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) میپردازیم و نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح میدهیم.

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر این اندیکاتور را ابداع و به بازار معرفی کرد. بولینگر به بازار همچون پدیده ای کاملا تصادفی نگاه میکند و فرض اصلی این اندیکاتور این است که قیمت در بازار بورس به طور کاملا تصادفی تعیین میشود و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و اقتصادی و . ندارد و برای پیش بینی قیمت سهام از مفاهیم آماری از جمله میانگین و انحراف معیار استفاده میکند. بنابراین با استفاده از این پارامترهای آماری حداکثر و حداقلی برای حرکت قیمت سهم در نظر گرفته میشود که گمان میرود سهم با احتمال بیشتری در این محدوده نوسان داشته باشد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band)

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم. در بندهای بعدی روش محاسبه هر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد. باند بولینگر یک اندیکاتور روند نما است که از یک اندیکاتور مووینگ اوریج تشکیل شده که قیمت به اندازه دو انحراف معیار از آن بیشتر و کمتر میشود که این فاصله ها سقف و کف کانال را تشکیل میدهند. بنابر اصول آماری انحراف معیار میتوان گفت که قیمت به احتمال 95 درصد در این محدوده تعیین شده نوسان خواهد داشت یعنی اگر به فرض 100 روز متوالی به سراغ بولینگر بروید، این اندیکاتور به طور متوسط در 95 روز از این 100 روز موفق به انجام پیش بینی صحیح میشود.

در چارت زیر این موضوع کاملا مشهود است. به محدوده σ 2± حول میانگین (µ) اصطلاحا "محدوده بولینگر" گفته میشود. با ترسیم این محدوده برای تک تک کندل ها، کانالی به دست می آوریم که به آن کانال بولینگر یا باند بولینگر میگوییم. کانال بولینگر دقیقا رفتاری شبیه سایر کانال ها دارد که تفاوت آنها در این است کانال های کلاسیک کاملا استاتیک هستند و شیب و پهنای ثابتی دارند اما کانال بولینگر داینامیک است و شیب و پهنای آن مرتب در حال تغییر است و متناسب با شرایط جدید به روز رسانی میشود.

به نظر میرسد پهنای بولینگر متناسب با قدرت روند باشد. هر چه سرعت نوسانات قیمت بیشتر شود، پهنای باند بولینگر نیز به علت افزایش انحراف معیار قیمت سهام عریض تر میگردد. عکس این نکته نیز صادق است که هر چه نوسانات قیمت محدود تر شود و بازار به حالت نوسانی یا رنج در بیاید پهنای باند بولینگر نیز کوچکتر میشود. بنابراین پهنای باند بولینگر به عنوان معیاری برای سنجش قدرت بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند. در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.

برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.

برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.

هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.

دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.

هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.

در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.

هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.

اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.

در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) نوعی اندیکاتور نموداری برای تحلیل تکنیکال است و به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، معاملات آتی و ارز استفاده می شود. این باندها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می‌دهند. در واقع، چندین کاربرد برای Bollinger Bands وجود دارد، مانند تعیین سطح اشباع خرید و اشباع فروش، به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند و نظارت بر شکست. در ادامه با آموزش اندیکاتور باند بولینگر با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر Bollinger Bands متشکل از 3 باند است. این 3 باند شامل اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن است. در این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین نیز با گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

فرمول Bollinger Band شامل موارد زیر است:

برای محاسبه این اندیکاتور باید بتوانیم پارامترهای موجود در آن را محاسبه کنیم. همانطور که گفته شد این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است.

اولین قدم در محاسبه Bollinger Bands محاسبه میانگین متحرک ساده مورد نظر است که معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت های بسته شدن 20 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی، اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد و سپس انحراف معیار قیمت سهم به دست می آید.

«انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط و ویژگی های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.»

برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد، میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد. سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. به این ترتیب باندهای بالایی و پایینی ایجاد می شوند.

محاسبه باند بالایی اندیکاتور:

محاسبه باند پایینی اندیکاتور:

MA عبارتست از مووینگ اوریج (Moving Average)

TP یا Typical Price عبارتست از:

N بیانگر تعداد روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور برای خود مشخص کرده اید.

M بیانگر میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر است که می توانید در تنظیمات درج کنید.

از آنجایی که باند میانی اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده است، می توانید به صورت مجزا در هنگام تنظیمات اولیه مقدار آن را تعیین کنید.

استراتژی اشباع خرید و فروش

یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط اشباع خرید بازار یا اشباع فروش است. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین اندیکاتور باند بولینگر می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و آماده جهش هستند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار بیش از حد خرید شود و به عقب‌نشینی بکشد.

استفاده از باندها به عنوان اندیکاتورهای خرید/فروش، بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین باند های بولینگر انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی گردد.

در بازارهای رنج، استراتژی‌ های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، اندیکاتور باند بولینگر همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهد. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر با خطر قرار دادن معاملات در سمت اشتباه حرکت مواجه می‌شود زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید یا اشباع فروش را خیلی زود سیگنال کند.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله گر می تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال های تجاری را دریافت کند که معامله گر را با روند همسو می کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که باند بالایی در حال بسته شدن است، می توانید معامله Short بگیرید. در صورت تمایل می توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروج از معامله استفاده کرد، اما معامله ی Long جدید باز نمی شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

اندیکاتور باند بولینگر به شما چه می گوید؟

باندهای بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب هستند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالایی نزدیکتر شود، بازار اشباع خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، اشباع فروش در بازار افزایش می یابد. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

در نمودار بالا، باندهای SMA بولینگ 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در براکت قرار داده است. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشردگی

Squeeze یا فشردگی، مفهوم اصلی در اندیکاتور باند بولینگر است. هنگامی که باندها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، Squeeze نامیده می شود. فشردگی یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط، سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای نمی کنند که چه زمانی ممکن است تغییر رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

برک اوت ها (Breakouts)

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود. هر شکست در بالای یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا بالاتر رفتن قیمت از یکی از باندها، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های اندیکاتور باند بولینگر

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. درواقع باندها فقط یک شاخص طراحی شده برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران هستند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر هم بسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می دهند. او معتقد است که استفاده از اندیکاتورها بر اساس انواع مختلف داده ها بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمتی قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA 20روزه و 2 انحراف استاندارد، کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.

آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
2. باند بالایی (ub) : باند بالایی یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:

باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.

برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر در نماد فملی

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.

هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود فاصله باند باند های بولینگر ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند. هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

همچنین اگر در یک کاهش پهنای باند کندلی بطور کامل پایین تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود سیگنال فروش صادر می شود و نشان از شروع یک روند نزولی می باشد.

واگرایی در باند های بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

بازکردن اندیکاتور باند های بولینگر در نرمافزار مفید تریدر

سپس پنجره ای باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد که خط میانی در باند های بولینگر این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده 20 روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده‌اند.

از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می‌رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

مطلب مرتبط را برای ترید با استفاده از باند بولینگر بخوانید:

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

بولینگر باند برای ارز دیجیتال

برای پیاده‌سازی و اعمال بولینگر باند روی نمودارهای ارز دیجیتال، بهتر است از نرم‌افزار تحلیلی تریدینگ ویو استفاده کنید.

آموزش کامل کار با این سایت تحلیلی را در اینجا بخوانید: آموزش سایت تریدینگ ویو (Tradingview)

اضافه کردن بولینگر باند روی نمودار تریدینگ ویو (همراه تنظیمات)

ابتدا وارد صفحه نمودار ارز دلخواه در سایت تریدینگ ویو شوید.

یافتن نمودار ارزها با جستجو در نوار جستجوی بالای سایت شدنی است.

پس از باز کردن نمودار، روی دکمه Indicators در بالای نمودار بزنید (تصویر زیر).

سپس در فیلد جستجو، نام انگلیسی باند بولینگر (Bollinger band) را تایپ کنید.

اگر قصد استفاده از اندیکاتور بولینگر باند معمول، بدون استراتژی ترید را دارید روی گزینه Bollinger band بزنید.

با اینکار اندیکاتور روی نمودار اعمال می‌شود.

بعد از بستن کادر جستجو، با زدن روی خط بولینگر باند، یک نوار باریک در بالا و سمت چپ نمودار خواهید دید.

در این نوار یک چرخ دنده قرار دارد که با زدن روی آن، تنظیمات اندیکاتور باز می‌شود و می‌توانید براساس استراتژی خود، آنرا تغییر دهید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی که معامله‌گران موفق بازار به‌طور گسترده استفاده می‌کنند، اندیکاتور باند بولینگر است. اندیکاتور Bollinger Bands را می‌توان برای پیک‌های لحظه‌ای قیمت‌، کف‌های قیمتی و فرصت‌های معاملات شورت استفاده کرد. اوج کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در ارز دیجیتال، زمانی است که بازار درگیر رالی‌های طولانی‌مدت و خسته‌کننده باشد یا در نمودار مدنظر، پولبک (Pullback) اتفاق افتاده باشد.

برای دریافت بهترین تجربه از تحلیل تکنیکال، باید بدانید که اندیکاتور چیست . در این مقاله، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر، موارد استفاده از آن، استراتژی‌های مختلف و مسائلی درباره این ابزار می‌پردازیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر اندیکاتور Bollinger Bands را در دهة 1980 ابداع کرد. این اندیکاتور از باندی میانی تشکیل شده که میانگین متحرک ساده (SMA) است. به این میانگین متحرک به صورت پیش‌فرض، مقدار SMA بیست‌روزه نمودار داده شده است. همچنین دو باند یا کانال بیرونی به صورت انحراف استاندارد به‌عنوان سایه یا Shadow در زیر و بالای باند میانی وجود دارد.

اساسی‌ترین کاربرد این ابزار، تشخیص این است که قیمت به‌صورت نسبی از جایی که باید باشد، بالاتر است یا پایین‌تر. اگر قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، دارایی تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر باند پایینی نزول کند، اعتقاد بر این است که آن دارایی خاص درگیر فشار فروش است.

بااین‌حال، بسیاری از معامله‌گران به‌اشتباه فرض می‌کنند قیمت دارایی همیشه با رسیدن به باند بالایی کاهش می‌یابد؛ یا زمانی که قیمت به باند پایین‌تر می‌رسد، به‌طور قطعی افزایش قیمت آغاز می‌شود.

این موضوع به‌طور کلی فقط زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده گیر کرده باشد. مانند هر اندیکاتور دیگری، فرضیات نادرست می‌توانند به‌راحتی به زیان‌های بزرگ و بازگشت‌ناپذیر منجر شوند؛ به‌ویژه اگر بازار هدف، بازاری در حال رشد باشد. با دریافت کامل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، می‌توانید تا حد زیادی از احتمال وقوع این زیان‌ها جلوگیری کنید.

به صورت کلی، بهترین روش تحلیل تکنیکال استفاده از چندین ابزار است تا بتوان تمام جوانب را با هم بررسی کرد.

کارکرد اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر، باید با کارکرد این ابزار آشنا باشید. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. مرسوم است که این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده بیست‌روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن مقدار از باند میانی و افزودن دوبرابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایینی نیز با در نظر گرفتن باند میانی منهای دوبرابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌شود. می‌توانید برای تکمیل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مقادیر SMA و انحراف استاندارد را تغییر دهید؛ اما مرسوم است که به صورت گفته‌شده از آن‌ها استفاده ‌شود.

این اندیکاتور به‌خودی‌خود به شما سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد. معامله‌گرانی که به‌طور مداوم سعی می‌کنند «در کف بخرند» و «در اوج بفروشند»، در بیشتر موارد با چالش مواجه می‌شوند. این چالش‌ها گاه از این سطح هم فراتر می‌رود و سبب زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

کاربرد اصلی اندیکاتور Bollinger Bands شناسایی نوسانات است. این بهترین راه استفاده از این ابزار است. با داشتن دانش کافی درباره این اندیکاتور و ترکیب آن با دیگر ابزارهای موجود، می‌توان بیشترین بازدهی را از باند بولینگر گرفت.

مفهوم جهش بولینگر چیست؟

در فرایند آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مفهومی به نام جهش بولینگر یا Bollinger Bounce وجود دارد. این مفهوم به این واقعیت اشاره می‌کند که قیمت می‌خواهد در نقاط بین کانال‌های بالایی و پایینی این اندیکاتور قرار بگیرد. باند‌های بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند. هرچه تایم فریم یا بازة زمانی که نمودار خود را بر اساس آن تنظیم کرده‌اید، طولانی‌تر باشد‌، عملکرد این باند‌ها نیز قوی‌تر خواهد بود.

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای استفاده از این ابزار، می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را مدنظر بگیرید. در ادامه، به هرکدام از آن‌ها به تفصیل خواهیم پرداخت.

فراموش نکنید قسمتی از آموزش اندیکاتور باند بولینگر، تمرین عملی آن است. پس از بررسی مثال‌ها، سعی کنید در نمودارهای مختلف از این ابزار استفاده کنید.

باند بولینگر می‌تواند نوسانات کم یا زیاد را تشخیص دهد

به گفته جان بولینگر، نمودار دارایی‌ها فازهای کم‌نوسان و پرنوسان دارند؛ بنابراین، پس از دوره‌های کم‌نوسان، ممکن است معامله‌گران انتظار داشته باشند نوسانات شدیدتر شوند که این می‌تواند به ایجاد روندها منجر شود.

اندیکاتور باند بولینگر که به اختصار آن را BB نیز می‌خوانند، می‌تواند میزان نوسانات بازار را نشان دهد. وقتی کانال‌های بالایی و پایینی از هم فاصله می‌گیرند، به این معنی است که بازار پُرنوسان است؛ برعکس آن، زمانی که این دو کانال یا باند به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده این است که بازار نوسان زیادی ندارد.

افزایش نوسانات

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارز ریپل (XRP) از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر 2020، کاهش یافت. این کاهش نوسانات با یک بیضی در نمودار مشخص شده است. پس از گذشت حدود دو ماه از این مرحلة کم‌نوسان، نوسانات افزایش یافت. می‌بینیم که در دورة افزایش نوسانات، کانال‌ها از هم فاصله گرفته‌اند. در این مرحله جفت ارز XRP/USDT، فرصتی عالی را برای معاملات ارائه کرد.

کاهش نوسانات

در مثال بعدی، بایننس کوین (BNB) در روندی نزولی قرار دارد و نوسانات بین پایان سپتامبر تا اواسط نوامبر باند های بولینگر 2018 کاهش می‌یابد. در نمودار، این قسمت را هم با یک بیضی مشخص کرده‌ایم. در اینجا، نوسانات رو به کاهش‌اند. در ادامه، جفت ارز BNB/USDT روند نزولی خود را از سر گرفت.

میزان نوسانات جهت روند بعدی را پیش‌بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارسازان قیمت را به بالای کانال بالایی بولینگر باند یا پایین‌تر از کانال پایینی این اندیکاتور می‌آورند. در این شرایط ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به دام بیفتند؛ بنابراین، فعالان بازار باید از پیش‌بینی روند با استفاده از این ابزار اجتناب کنند. یادتان هست که خط روند چیست؟ بیشترین قطعیت درباره روندها را شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد.

کاهش نوسانات و رسیدن قیمت به سقف یا کف به معنی شروع قطعی روند جدید نیست

نمودار بعدی نشان می‌دهد که چگونه افراد عجول ممکن است در دام بیفتند. دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر سبب می‌شود تا هنگام استفاده از این ابزار در بازار، به‌راحتی اشتباه نکنید. در 22 اکتبر 2020، خریداران قیمت را به بالای باند بالایی اندیکاتور رساندند، اما نتوانستند مقاومت را در 5/77 دلار بشکنند. پس از چند روز، در سوم نوامبر 2020، قیمت به کمتر از باند پایینی رسید؛ اما حمایتِ مستقر در قیمت 4/58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک (ETC) در هجدهم نوامبر 2020 به بیش از 5/77 دلار رسید؛ اما باز هم شرایط کامل برای شروع معامله ایجاد نشد؛ زیرا قیمت یک روند صعودی قوی را شروع نکرده بود. بازارسازان به دنبال این بودند که پوزینش‌های خریداران را با رساندنشان به حد سود تعیین‌شده متوقف کنند. همچنین سعی کردند فروشندگان را با افت شدید قیمت در 23 دسامبر 2020 به دام بیندازند.

بااین‌حال، در 24 دسامبر 2020، قیمت به‌سرعت به بالای باند پایینی بازگشت و جفت ارز ETC/USDT خیلی زود، حرکت صعودی قوی‌ای را آغاز کرد؛ بنابراین، معامله‌گران به جای تکیه بر گرفتن سیگنال از اندیکاتور بولینگر باند، باید به دنبال تأیید اندیکاتورهای دیگر نیز باشند. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تشخیص روندها ضروری است.

بولینگر باند می‌تواند موقعیت خرید را در هنگام پولبک سیگنال دهد

پولبک در روند صعودی معمولاً فرصت خرید است؛ زیرا قیمت به پایین بازگشته است، اما تمایل دارد یک رالی صعودی را پیش بگیرد. زمانی که باند میانی شیب زیادی دارد و قیمت در ناحیه بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد، نشانه‌ وجود روندی صعودی است. در این سناریو، معامله‌گران ممکن است منتظر جهش از باند میانی به‌عنوان سیگنال خرید باشند. فراگیری آموزش اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند به شما در شناسایی پولبک‌ها کمک کند.

نمودار لایت‌کوین (LTC) شروع روندی صعودی را در اواسط فوریه 2019 نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت از باند میانی بالاتر رفته است و بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد. پس از این اتفاق، معامله‌گران تلاش می‌کنند دارایی را در موقعیت خط میانی بخرند. آن‌ها حد ضرر را نیز درست زیر باند پایینی اندیکاتور Bollinger Bands قرار می‌دهند.

برای معامله‌گر محافظه‌کار ممکن است پنج فرصت ورود وجود داشته باشد. در این نمودار می‌بینیم که چهار مورد از آن‌ها نتیجه داده‌اند؛ اما یکی از آن‌ها به موفقیت نرسیده است. این نشان می‌دهد هیچ استراتژی‌ای کامل نیست؛ بنابراین، همیشه باید از حد ضرر برای محدود کردن ریسک استفاده کرد.

سولانا (SOL) در یکم سپتامبر 2020 از باند بالا رد شد و در سوم سپتامبر 2020 به زیر باند میانی رسید. از آن زمان، قیمت تا حد زیادی در باند پایینی باقی ماند. در دوم اکتبر حتی از آن هم پایین‌تر رفت. این اتفاق باند های بولینگر روندی نزولی را تأیید کرد و به معامله‌گران فرصت داد در سیزدهم اکتبر 2020 با پولبکی که اتفاق افتاد، قبل از شروع روند نزولی اصلی، وارد پوزیشن‌های شرت شوند.

می‌توان از دو اندیکاتور Bollinger Bands برای ردیابی روندهای صعودی قوی استفاده کرد

یکی از سودآورترین راه‌های معامله، خرید و نگهداری دارایی در طول روندهای صعودی قوی است. بااین‌حال، حرف زدن دربارة این مسائل آسان‌تر از انجام دادن آن‌هاست؛ زیرا باند های بولینگر معمولاً معامله‌گران به خاطر ترس، خیلی زود دارایی خود را می‌فروشند. نکته مهم دیگر این است که آموزش اندیکاتور باند بولینگر را به‌خوبی دریافت کرده باشید؛ وگرنه با استفاده کردن از دو اندیکاتور Bollinger Bands، ضریب اشتباهتان بسیار بالا می‌رود.

کیتی لین (Kathy Lien)، مدیرعامل شرکت FX Strategy، با استفاده از این استراتژی برای مدیریت دارایی‌های خود، سبب رواج آن شد.

برای تنظیمات اندیکاتور، معامله‌گران از مقدار پیش‌فرض برای اولین باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. برای باند بولینگر دوم، باید مقدار میانگین متحرک را در SMA بیست‌روزه ثابت نگه داشت و مقدار انحراف استاندارد باندهای بیرونی را به یک کاهش داد.

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، بهترین موقعیت خرید در روند صعودی، زمانی است که قیمت بین باندهای بالایی هر دو اندیکاتور باشد.

فرصت‌های متعددی برای ورود به معامله وجود دارد. معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. این موضوع می‌تواند به جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره کمک کند. این مرحله جایی است که دو اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند مفید باشند.

معامله‌گران می‌توانند حد ضرر اولیه را زیر باند میانی نگه دارند؛ اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود، آن را در محدوده‌های بالاتر قرار می‌دهند. یکی از موقعیت‌های مناسب برای خروج از معامله، زمانی است که قیمت، زیر باند بالایی اندیکاتور و در محدوده انحراف استاندارد قرار دارد.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است در نوزدهم دسامبر 2020 وارد معامله شده باشند و تا زمان توقف روند در یازدهم ژانویه 2020، در معامله باقی مانده باشند. فرصت خرید بعدی در هفتم فوریه به وجود آمده است که درنهایت، این روند هم در 23 فوریه به پایان می‌رسد.

هنگامی که قیمت در محدوده‌ای در نوسان است، باید از این استراتژی پرهیز کرد. برای گرفتن بهترین نتیجه، معامله‌گران تنها زمانی می‌توانند پوزیشن‌های جدید باز کنند که قیمت مقاومت مهمی را بشکند.

سخن پایانی

اندیکاتور باند بولینگر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: خط میانی (بر اساس میانگین متحرک ساده بیست‌روزه)، کانال بالایی و کانال پایینی (این کانال‌ها با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شوند). دور شدن کانال‌ها از هم نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار و نزدیک شدن آن‌ها، نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است. از این ابزار همچنین می‌توان برای شناسایی پولبک‌ها استفاده کرد. در این مقاله با بررسی مثال‌هایی برای حالت‌های مختلف این ابزار، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم.

آیا شما هم از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کرده‌اید؟ در کدام یکی از استراتژی‌های ذکرشده آن را به کار گرفته‌اید؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.