اندیکاتور های تاخیری

مفهوم اندیکاتور در بورس

اهمیت شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتور ADX) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور حرکت جهت دار (Directional Movement) که با شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) همراه می باشد و توسط برخی از تحلیل گران به اندیکاتور ADX نیز شناخته می شود، یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری اندیکاتور های تاخیری قدرت روند به کار می رود و به وسیله آن می توان از وجود داشتن روند یا وجود نداشتن آن مطلع شد. در این مقاله به دقت این اندیکاتور را مورد واکاوی قرار می دهیم، با ما همراه باشید.

مقدمه

تا به امروز صدها اندیکاتور توسط افراد مختلف معرفی شده است. شاید یکی از عواملی که موجب می شود برخی از تحلیل گران به طور کلی کارا بودن اندیکاتورها را زیر سوال ببرند این است که از شرایط استفاده از آنها اطلاع ندارند. به طور کلی اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و تاخیری طبقه بندی می شوند. توصیه می شود از اندیکاتورهای پیشرو در بازارهای بدون روند (خنثی یا رنج) و از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای روند دار استفاده نمود. حال سوالی که در ذهن شما نیز ممکن است شکل گرفته باشد، این است که چگونه می توان نسبت به وجود یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد ؟ در پاسخ باید گفت که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار در اندیکاتور حرکت جهت دار می توان نسبت به وجود و یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد که در ادامه به اجزای این اندیکاتور و کاربردهای مختلف آن می پردازیم.

اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار

اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور ADX از سه جزء اصلی به صورت زیر تشکیل شده است :

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

در شکل 1 اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار آورده شده است. باید توجه داشته باشید که رنگ هر یک از 3 جزء معرفی شده به صورت پیش فرض در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت می باشد.

شکل 1- اجزای مختلف اندیکاتور ADX

کاربردهای اندیکاتور حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار

به طور رایج اندیکاتور حرکت جهت دار که با شاخص میانگین جهت دار (ADX) همراه می باشد دو کاربرد میان تحلیل گران تکنیکال دارد که در ادامه به هر یک از این دو مورد پرداخته می شود :

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

با توجه به اینکه این اندیکاتور در یک مقیاس بین 0 تا 100 تغییر می کند می توان آن را به عنوان یک اسیلاتور نیز به حساب آورد. برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده نمود. به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در 6 حالت مختلف به شرح زیر می توان طبقه بندی نمود :

• زیر تراز 20 : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
• تقاطع تراز 20 به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال ظهور است.
• بین تراز 20 و 40 : اگر خط ADX در حد وسط تراز 20 و 40 در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال ظهور بوده است، تایید شده است.
• بالای تراز 40 : روند بسیار قدرتمند.
• تقاطع تراز 50 به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
• تقاطع تراز 70 به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقع نادری رخ می دهد.

در شکل 2 در ناحیه شماره 1 خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کرده است که نشان دهنده این احتمال می باشد که روندی در حال ظهور است اما برای تایید این روند احتمالی، لازم است که خط ADX از حد وسط تراز 20 و 40 (تراز 30) نیز به سمت بالا عبور کند که در ناحیه 2 موفق به عبور از این ناحیه نشده است و روند دار بودن سهم تایید نشده است. مجدد در ناحیه 3 با عبور خط ADX از تراز 20 به سمت بالا این احتمال وجود دارد که روندی در حال شکل گیری است و در ناحیه 4 با تثبیت خط ADX بالای تراز 30، روند تایید شده است. در ناحیه قرمز رنگ که خط ADX در زیر تراز 20 یا منطبق بر آن است، روند به صورت خنثی است و همانطور که در نمودار قیمت متناظر با این ناحیه دیده می شود روندی وجود ندارد و به صورت خنثی است.

شکل 2- تشخیص وجود یا عدم وجود روند در نماد وبیمه با استفاده از خط ADX

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

همانطور که متوجه شده اید شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

• سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

در شکل 3 اخطار خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور DI نشان داده شده است. باید توجه داشته باشید که این اندیکاتور می تواند سیگنال های اشتباه زیادی نیز به خصوص زمانی که بازار بدون روند است، صادر کند بنابراین بهتر است از دیگر ابزارها نیز برای تایید اخطارهای آن استفاده شود.

شکل 3- اخطار خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ADX

نکات مهم در رابطه با اندیکاتور ADX

1- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSI توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز 20 قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری یا تعقیب کننده روند مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی محتمل است که خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز 30 نیز به سمت بالا حرکت کند.

2- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص اینکه روند صعودی یا نزولی است، نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX الزاما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX الزاما به معنای نزولی بودن روند نیست.

اندیکاتور و کاربرد آن در بورس

اندیکاتور یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که محاسبات ریاضی مختلفی را بر روی قیمت و حجم معاملات یک سهم انجام داده و بر اساس این محاسبات، اطلاعات مفیدی را در رابطه با روند حرکتی سهم، شتاب قیمتی آن و موارد دیگر، در اختیار تحلیلگران بازار بورس قرار می‌دهد.

به طور معمول برای تائید و اعتبار سنجی روند سهام از اندیکاتورها استفاده می‌شود.

به ‌طور کلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

1. هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا همزمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند.

پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

1. پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.
2. تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش معمولا زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator):

این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.

1. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend):

این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

دسته بندی اندیکاتورها

بطور کلی اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.

1- اندیکاتورهای روندی (Trend):

این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند

و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.

2- نوسانگرها (Oscillator):

همانطور که از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند.

نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است.

از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمتها نشان دهد،

نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

3- حجم (Volume):

دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند.

حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.

4- بیل ویلیامز:

دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشان بهینه سازی شده‌اند.

در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنش گرا استفاده شده است.

اندیکاتور اسیلاتور

در جلسه سی و هشتم در مورد مباحث اندیکاتور اسیلاتور که شامل اندیکاتور : اندیکاتور پیشتاز و تاخیری ، اسیلاتور : اسیلاتور متمرکز و روبانی صحبت می کنیم.

اندیکاتور Indicator

یکی از مواردی که در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده زیادی قرار میگیره اندیکاتورها هستن که شاخص یا قیاس هستن اندیکاتورها بر اساس یه سری اطلاعات یا نقاطی که بدست میاد از داده های قیمت به وسیله یه فرمول محاسبه میشن که داده های قیمت از 5 مورد مختلف باز شدن بسته شدن بالا و پایین و حجم معاملات هستش Open و Close یا High و Low. از این رو اندیکاتورها استفاده میشه که چشم اندازهایی رو در اختیار ما میذارن که رفتارهای قیمت رو با دید متفاوتی بررسی کنیم و فقط Chart قیمتی رو نبینیم چرا که بعضی از موارد در Chart قیمتی قابلیت مشاهده رو نداره مثل استفاده از یه دوربین که به ما دید واضح تری رو از مسیر میده بعضی از اندیکاتورها از فرمول ساده ای استفاده میکنن مانند میانگین متحرک یا MA یا Moving Average و بعضی ها هم فرمول های پیچیده ای دارن مثل stochastic اندیکاتورها سه کار اصلی رو انجام میدن.

هشدار اندیکاتور

اولیش هشدار یا اعلام که Alert هستش که هشدار میدن که اون موردی که مورد نظر ما بوده در حال شکل گیری هستش تایید یا Confirm که هشدار یا اخطاری رو به ما میدن که موقعیت مورد نظر در حال اجرا هست و پیش بینی یا Predict تشخیص میدن یه موقعیت رو و از قبل پیش بینی میکنن که اون موقعیت در حال تشکیل شدن هستش بهترین حالت استفاده اینه که ما از نهایتا دو الی سه اندیکاتور بصورت همزمان استفاده کنیم و استفاده بیش از 5 اندیکاتور بصورت همزمان بیهوده هستش.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها که به دو دسته تقسیم میشن

اندیکاتورهای پیشتاز یا Leading که زودتر از حرکت قیمت تشخیص میدن روند حرکتی رو یا اون موردی که میخواد اتفاق بیوفته رو و به ما میگن.

از این رو به اونا پیشتاز میگن یعنی زودتر میتونن تشخیص بدن مثل اندیکاتور CCI یا RSI

اندیکاتورهای تاخیری یا Lagging هستند که اکثرا رفتار قیمت رو دنبال میکنن و بصورت روندی هستن مناسبن برای حالت هایی که روندهای قوی داریم ولی در بازارهای رنج یا ساید وی ( Side way ) یعنی بازارهایی که فقط یه حرکت رو در یک منطقه داره و روند نداره بدرد نمیخورن که از نمونه اونها میتونیم به MA اشاره کنیم اسیلاتورها هستن.

اسیلاتور Oscillator

در واقع اسیلاتورها اندیکاتورهای نوسانی هستن که در یک منطقه یا یک مسیر بالا و پایین میرن یا بین دو لول حرکت میکنن و با گذشت زمان تغییر میکنن انواع اسیلاتورها:

اسیلاتورهای متمرکز Center Oscillator: که در طول یک نقطه یا یک خط بالا و پایین میشن و برای تشخیص روند بیشتر استفاده میشن.

اسیلاتورهای باندی یا روبانی که Banded Oscillator: هست بین منطقه اشباع خرید و فروش در حال نوسان هستن مثل RSI.

خب بالای 18000 اندیکاتور و اسیلاتور در دنیا وجود داره که یک سری از اونها داخل متاتریدر هستن و میتونین از اونها استفاده کنین اندیکاتورهایی که بیشتر استفاده میشن و بقیه اندیکاتورها اندیکاتورهای دست سازی هستن یا کاستوم شدن.

یعنی اندیکاتورهای متداول بصورت شخصی، شخصی سازی شده و از اونها استفاده میشه معروفترین اندیکاتورها و اسیلاتورها میانگین متحرک MA، شاخص کانال قیمت CCI، شاخص قدرت نسبی RSI، میانگین متحرک همگرائی و واگرائی MACD و Bollinger Band و Ichimoku و Stochastic هستش که توی نمودار توی متاتریدر 4 و 5 میتونین اینا رو ببینین با اونها کار کنین و از اونها استفاده کنین در جلسات بعدی در مورد انواع اندیکاتور اسیلاتورها صحبت خواهیم کرد.

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟ + (انواع اندیکارتور دربورس)

مفهوم اندیکاتور در بورس

هدف از انتشار این مقاله بررسی معنا و مفهوم اندیکاتور در بورس و بیان انواع آن می باشد. بطور خلاصه می توان گفت که اندیکاتور ها از مهمترین ابزار ها در بازار بورس می باشند که بیانگر حجم معاملات ، روند و یا نوسانات بازار می باشند که از مهمترین ویژگی های اندیکاتور در بورس می توان به ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در معاملات بورسی اشاره نمود. در ادامه این مقاله آموزشی بیشتر با مفهوم اندیکاتور آشنا خواهید شد.

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟

اندیکاتور ها از یکسری توابع ریاضی تشکیل شدند که بر اساس فرمول های خاص برای تحلیل قیمت سهام و یا تحلیل شاخص های بازار بوسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شدند.

مواردی اندیکاتور های تاخیری همچون، حجم معاملات، قیمت و تغییرات آنها در روز های گذشته از جمله داده های ورودی اندیکاتورها در بورس می باشد و قیمت پایان (Close)، قیمت آغاز (Open)، کف (Low) و سقف (High) در هر بازه زمانی در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

از اندیکاتور ها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل ذیل استفاده می‌شود:

• هشدار : زمانی که اندیکاتورها علائم بازگشت روند را نمایش دادند به این معنی است که زمان قبل تغییر روند یا همزمان تغییر روند است. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.
• پیش بینی : در این صورت قیمت مناسب برای ورود به سهام را پیش بینی می کند.
• تایید : میتوان گفت که از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها در بورس تایید گرفتن از تشخیص درست روند و جهت آن است. تحلیلگران زمانی از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند که بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده باشد.

انواع اندیکاتورها

از انواع اندیکاتور های می توان به اسیلاتورها ، روندها ، اندیکاتور بیل ویلیامز ، اندیکاتور تأخیری ، اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور میانگین متحرک اشاره نمود. در ادامه به شرح هریک از آنها می پردازیم.

1. روندها (Trends)

برخی از اندیکاتور ها بیانگر روند بازار می باشند این روند می توان کاهشی ، افزایشی و یا خنثی باشد. یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند شاخص حرکت جهت دار است.

انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای ترند هستند که می توان از آن ها در بازار بورس استفاده کرد.

2. اسیلاتورها (Oscillators)

به منظور تشخیص و درک میزان هیجان خریداران و فروشندگان میتوان از اندیکاتور سیلاتورها یا نوسانگرها استفاده کرد. این اندیکاتورهای اسیلاتورها با هدف سنجش هیجانات خریداران و فروشندگان حاظر در بازار بورس دو نوع دارند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند.

این نوع اندیکاتورها در بورس به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. در ادامه اختصاصی تر در مورد اسیلاتورهای مرکزی و نواری پرداخته می شود.

به منظور تشخیص قدرت یا ضعف حرکت قیمت از اسیلاتورهای مرکزی اسنتفاده می شود در این نوع اسیلاتور ها منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند. زمانی که بالای خط مرکزی باشد تغییر قیمت صعودی است و اگر حرکت به پایین خط مرکزی باشد بیانگر تغییر قیمت نزولی می باشد.

• اسیلاتورهای نواری در بورس به چه معناست؟

برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اسیلاتور نواری استفاده می شود این اسیلاتورها معمولا بین دو حد مشخص نوسان می کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است در واقع اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

از انواع اسیلاتورهای نواری می توان به اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک اشاره نمود.

• اندیکاتور RSI: در این نوع اندیکاتور ها نوار های اشباع خرید و فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده است. یعنی اگر منحنی پایین 30 برود به این معناست که قیمت در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و بالعکس اگر بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید است.
• انودیکاتور استوکاستیک: در اندیکاتور استوکاستیک نیز منطقه اشباع خرید و فروش به ترتیب 20 و 80 در نظر گرفته شده است.

3. اندیکاتور حجم

یکی از انواع اندیکاتور ها ، اندیکاتور حجم می باشد که دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را آنالیز می کنند. به عنوان مثال افزایش حجم و افزایش قیمت روند های صعودی بیانگر استحکام قیمت می باشند وبالعکس افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

از انواع اندیکاتور های حجم می توان به اندیکاتور جریان سرمایه (MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع اشاره نمود.

4. اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

اندیکاتور بیل ویلیامز، روشی است که مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. نام این اندیکاتور از خالق آن که معامله‌گر اسطوره‌ای می باشد گرفته شد.

از انواع اندیکاتور بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور Aligator ،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator اشاره شد.

5. اندیکاتور تأخیری (Laging)

از این اندیکاتور تاخیری در بلند مدت استفاده می شود زیرا در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند فقط نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.

6. اندیکاتور پیشرو (Leading)

به منظور پیش‌بینی سریع ‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت کمک شایانی خواهد کرد. وظیفه این اندیکاتور پیشرو اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی است.

7. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌کند.

اندیکاتور adx – آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx

اندیکاتور ها در بورس کاربرد فراوانی دارند و یکی از بهترین اندیکاتورهای بوس هم اندیکاتور adx به حساب میاد و سیگنال های خوب و مطمئنی رو در اختیار شما عزیزان قرار می دهد، ولی همانطور که در مقالات مربوط به اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi هم گفته شد، سعی کنید به هیج وجه از یک اندیکاتور به تنهای استفاده نکنید. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که اندیکاتور adx چیست و چه کاربردهایی در بازار بورس ایران دارد و به صورت کلی آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx رو با زبان ساده در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. پس اگر در بورس و یا بازارهای مالی دیگر مثل بازار ارزهای دیجیتال و … فعالیت دارید، این مقاله آموزشی جامع میتواند کمک بسیار خوبی برای شما به حساب آید، لذا تا انتهای این مطلب راهنما رو مطالعه کنید.

اندیکاتور adx

اندیکاتور ADX یا همان Average Directional Movement Index می باشد که به علت قرار گرفتن زیر نمودار قیمت و نه روی آن، بهتر است این ابزار را اسیلاتور و یا به عبارتی دیگر اسیلاتور ADX نام گذاری کنیم. نکته جالب توجه این است که این اسیلاتور یکی از پر استفاده ترین ابزارها و اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیل گران تکنیکال در بازار سهام و به صورت کلی بازارهای مالی محسوب می شود. برگردان معادل فارسی این اسیلاتور برابر با عبارت “شاخص میانگین متحرک جهت دار” می باشد که بهتر است از همان مخفف نام لاتین این اندیکاتور که ADX است، استفاده کنیم.

این را در خاطر داشته باشید که وظیفه اصلی اسیلاتور تعیین روند دار بودن و یا نبودن بازار یا سهم یا به صورت کلی نمودار قیمت است، ولی جهت روند با استفاده از ۲ خط دیگر این اسیلاتور تعیین می گردد و دو خط نوسانی دیگر هم در کنار ای اسیلاتور قرار دارند و به تشخیص جهت روند کمک شایانی خواهند داشت که نام های آن ها؛ خط های +DI و -DI است. بنابراین کلیت ظاهری این اسیلاتور ۳ خط نوسانی زیر نمودار قیمت می باشد که اغلب به این صورت است که خط نوسانی سبز بیانگر اسیلاتور ADX و خط آبی بیانگر خط نوسانی +DI و خط قرمز بیانگر خط نوسانی –DI خواهد بود.

البته در نظر داشته باشید که دو خط افقی هم در تراز ۲۰ و ۴۰ ترسیم می شود. خط نوسانی اسیلاتور ADX هر چقدر بالاتر از تراز ۲۵ قرار داشته باشد و به ۴۰ نزدیک تر و یا از آن بیشتر باشد، نشان دهنده بیشتر بودن و یا قدرتمند تر بودن روند خواهد بود و بهترین موقع برای استفاده اسیلاتور در همین زمان خواهد بود و هر اندازه اسیلاتور پایین تر از تراز ۲۰ قرار داشته باشد، بدین معنی خواهد بود که بازار روند ندارد و یا از روند ضعیفی پیروی می کند و در واقع بهتر است در همچین زمان هایی از این اسیلاتور در راستای تحلیل بهره نگرفت. پس خط نوسانی اسیلاتور ADX قدرت روند یا به صورت درست تر، روند دار بودن یا نبودن را تعیین خواهد کرد و دو خط +DI و نیز -DI نیز جهت روند را تعیین خواهند کرد.

تاریخچه اسیلاتور adx

جالب است بدانید که ADX برای اولیه بار به وسیله ولز ویلدر و در سال ۱۹۸۷ طراحی و توسعه یافته است. اندیکاتور adx همانطور که اشاره کردیم از ۳ خط تشکیل شده است که در ادامه و در بخش اجزای adx آن را کامل توضیح خواهیم داد. نکته ای که وجود دارد این است که در دنیا ۱۰۰ ها اندیکاتور و ابزار کمکی وجود دارد ولی اندیکاتورها به صورت کلی به ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و تاخیری تقسیم شده اند؛ البته باید این را هم در نظر داشت که اندیکاتورهای پیشرو در بازارهای بدون روند عملکرد بهتری را از خودشان نشان می دهند ولی اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای روند دار استفاده ها و کاربردهای بهتر و دقیق تری را خواهند داشت. به منظور تعیین کردن وجود یا عدم وجود روند در بازار باید شاخص میانگین جهت دار در اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور ADX را مورد استفاده قرار داد و اولین بار ولز ویلدر بود که این کار را انجام داد.

اجزای ADX

همان طور که پیش تر هم اشاره داشتیم، اندیکاتور adx ، متشکل از ۳ عنصر اصلی می باشد که به صورت یک مجموعه در راستای تشخیص روند بازار کاربرد خواهند داشت. در واقع ADX قدرت روند را بدون در نظر گرفتن صعودی یا نزولی بودن بازار مشخص می کند و همین امر شاید در محبوبیت دو چندان آن نقش مهمی داشته است. منحنی‌ های DI هم تحت عنوان ۲ مکمل به ما کمک خواهند کرد تا صعودی یا نزولی بودن بازار را پیش بینی کنیم. در ادامه قصد داریم اجزای اندیکاتور adx را بیشتر بشناسیم :

1. +DI : اندیکاتور جهت‌ دار مثبت (Positive Directional Indicator)
2. -DI : اندیکاتور جهت‌ دار منفی (Negative Directional Indicator)
3. ADX : شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار که بین اعداد ۰ و ۵۰ نوسان دارد (Average Directional Movement Index)

نحوه شناسایی قدرت و جهت در اسیلاتور ADX

به منظور استفاده درست از اندیکاتور adx می بایست این دو مرحله که در ادامه به شما عزیزان خواهیم گفت را به دقت در نظر داشته باشی. در ابتدای امر باید قدرت روند فعلی را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن بازار مورد بررسی قرار دهیم و بعد از تعیین قدرت روند نوبت به تعیین کردن روند صعودی یا نزولی خواهیم رسید :

تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور adx ، استفاده از منحنی ADX که همان منحنی سبز رنگ است، به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است، بدین شکل که :

• هر زمان منحنی ADX صعودی باشد و در حال نزدیک تر شدن به سطوح بالاتر باشد، یک روند قدرتمند احتمالی در حال شکل گیری است، که در واقع این روند می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هر زمان منحنی ADX نزولی باشد و در حال نزدیک تر شدن به سطوح پایین تر باشد، بازار روند خاصی را دنبال نخواهد کرد و شاید بتوان این طور گفت که وارد فاز استراحت شده است.

تشخیص شروع و پایان روند با توجه به +DI و -DI

در ادامه و بعد از این که با استفاده از ADX قدرت روند را پیش بینی کردیم، باید برای تعیین صعودی یا نزولی بودن روند اقدام کنیم. این را در نظر داشته باشید که اغلب اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI مورد بررسی قرار می دهند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement به حساب می آیند و همان طور که قبل هم اشاره داشتیم به همراه ADX یک سیستم قدرتمند را در راستای تشخیص روند در اختیار ما قرار می دهند.

• وقتی که +DI بالاتر از -DI قرار داشته باشد، روند بازار صعودی است یا اصطلاحا بازار گاوی می باشد. نکته جالب توجه این است که هر چقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر می باشد.
• وقتی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، بیانگر بازار نزولی یا خرسی خواهد بود. نکته جالب توجه این است که هر چقدر -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر می باشد.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور adx

در ابتدا باید گفت که ADX یک شاخص ترکیبی محسوب می شود که از محاسبه شاخص آبی رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) حاصل می شود، ولی همه این ها بایستی به منظور تحلیل روند استفاده شود. به صورت کلی تحلیلگران بر این باورند که این شاخص، قدرت روند کنونی را بازتاب خواهد داد که به وسیله آن می توان سیگنال خرید و یا فروش دریافت کرد :

• چنانچه ADX صعود کند (اغلب بالاتر از ۲۵) نشان دهنده قدرت روند بازار خواهد بود. نکته این است که چنانچه شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش می توان به گفته های این تحلیل اعتماد داشت.
• چنانچه ADX پایین بیاید، بیانگر این است که توسعه روند با تردید روبرو است. نکته این جاست که چنانچه ADX زیر رقم ۲۰ باشد، احتمالا بیانگر وجود روند خنثی خواهد بود. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید واقع خواهند شد.

نکته : این امکان وجود دارد که استفاده از سیستم معامله ای پیچیده ADX احتیاج به سیگنال های تائید کننده بیشتری داشته باشد که به شرح زیر است :

• چنانچه +DI یا همان خط آبی رنگ، بالاتر از -DI که همان خط قرمز رنگ است، قرار بگیرد، یک سیگنال خرید از طرف اندیکاتور برای شما صادر خواهد شد.
• چنانچه -DI یا همان خط قرمز رنگ، بالاتر از +DI که همان خط آبی رنگ است، قرار بگیرد، یک سیگنال فروش از طرف اندیکاتور برای اندیکاتور های تاخیری شما صادر خواهد شد.

نکات مهم درباره اندیکاتور adx

• با استفاده از اندیکاتور adx در بازار های روند دار قادر خواهید بود، سیگنال های خرید و فروش خوبی کسب کنید. برای این کار تنها کافی است از سیستم های معاملاتی که حاصل ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها مانند؛ DMI و اندیکاتور Stochastic کمک بگیرید.
• در هنگام استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مثل اندیکاتور RSI و یا همین اندیکاتور adx به شما عزیزان توصیه داریم که ترجیحا بازار روندی نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز ۲۰ قرار گرفته باشد و همین طور زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری یا تعقیب کننده روند مانند اندیکاتور MACD برای شما عزیزان موثر واقع خواهد شد که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی بیشتر محتمل خواهد بود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا در حرکت باشد و زمانی نیز تایید خواهد شد که از تراز ۳۰ نیز به سمت بالا حرکت نماید.
• جهت خط ADX بسیار حائز اهمیت است. بدین شکل که وقتی جهت این خط به سمت بالا می باشد به معنی بالا رفتن قدرت روند است که بیانگر هم سو بودن قیمت با روند خواهد بود ولی زمانی که خط به سمت پائین باشد، به معنی کاهش قدرت روند تلقی می شود که نشان دهنده ورود قیمت به مرحله اصلاح یا تثبیت خواهد بود.
• وقتی که اندیکاتور adx برای حدود بیشتر از ۳۰ کندل در تایم فریم های گوناگون زیر عدد ۲۵ قرار بگیرد، بیانگر رنج بودن بازار خواهد بود و در چنین حالتی به زودی تصمیم به بالا رفتن یا پایین آمدن خواهد گرفت که در همین مرحله باید از اندیکاتور دیگری برای تشخیص صعودی بودن و یا نزولی بودن روند استفاده نمایید.
• اگرچه از اندیکاتور adx به منظور تعیین روند دار بودن و یا نبودن استفاده می شود، ولی این اندیکاتور ابزار خوبی برای تشخیص این که روند صعودی یا نزولی است، به حساب نمی آید و این بدین معنی است که صعودی بودن خط ADX الزاما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن آن الزاما به معنی نزولی بودن روند تلقی نمی شود.
• یک اشتباه رایج در تحلیل اندیکاتور adx این است که عده ای بر این باورند که وقتی خط اندیکاتور adx رو به پایین حرکت کند به معنی تغییر روند است، در حالی که اغلب پایین آمدن عدد ADX به معنی تضعیف روند می باشد، مگر در شرایطی که قیمت در انتهای روند قرار داشته باشد و عدد اندیکاتور adx بالای ۲۵ قرار داشته باشد تا بتوانیم به تغییر روند فکر کنیم.
• به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور ADX تنها قدرت روند نمودار قیمت را تخمین می زند، بنابراین به تنهایی قادر نخواهیم بود آن را مبنای خرید و فروش سهام قرار دهیم .
• در استفاده از اندیکاتور adx بهتر است سطی بین اعداد ۲۵- ۲۰ را به منظور تایید صحت روند مورد استفاده قرار دهیم.
• حین تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است خط adx به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار تایید شود. لازم به ذکر تحت شرایطی که شما یک معامله ‌گر روند هستید، به شما عزیزان توصیه می کنیم که در مقادیر ADX کم تر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن جدا بپرهیزید.
• قوانین واگرایی نمودارها نیز در اندیکاتور adx صدق می کند، ولی به این صورت است که وقتی قیمت مدام در حال افزایش باشد و خط اندیکاتور ADX در همان مقطع زمانی در حال کاهش باشد، واگرایی رخ خواهد داد و این می تواند به احتمال زیاد جهت حرکت قیمت را هم جهت با شیب خط اتصالی در نمودار ADX کند.
• توجه داشته باشید که ADX را می ‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI مثبت و منفی به حساب آورد. می توان گفت وتی که دو منحنی DI از هم دور شوند، ADX افزایش پیدا خواهد کرد و یک روند قوی استارت خواهد خورد و برعکس آن ویتی که دو منحنی DI به هم نزدیک شوند، در حقیقت تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک است و ADX کاهش پیدا خواهد کرد.

خلاصه متن

همانطور که پیش تر هم گفتیم، اندیکاتور adx یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران به حساب می آید و اطلاعاتی را درباره شتاب و قدرت روند در اختیار ما می گذارد.

اندیکاتور adx از ۳ خط تشکیل شده است؛ خط ADX ، خط DI مثبت و خط DI منفی.

خط ADX قدرت روند را مورد محاسبه قرار می دهد و این یعنی این که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند خواهد بود، بنابراین معلوم است که اندیکاتور adx نزولی به معنی از دست رفتن قدرت روند و ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند می باشد.

نکته ‌مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که خط ADX جهت روند را مشخص نخواهد کرد.

پس همان طور که قبل هم اشاره داشتیم، وقتی که ADX در حالت صعودی باشد، تنها به معنی افزایش قدرت روند است، پس چنانچه بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد و ADX در حالت صعودی قرار بگیرد، این بدین معنی است که روند نزولی قدرت زیادی پیدا می کند.

گفتنی است که خطوط DI، اطلاعاتی درباره جهت روند و همچنین قدرت روند به ما خواهد داد.

پیش از این که به دنیال نمودار و استفاده از خطوط DI بروید، در نظر داشته باشید که شیوه اندازه گیری این خطوط را بفهمید.

تنها موردی که باید مد نظر قرار دهید این است که خطوط DI بالاترین و پایین‌ ترین قیمت کندل‌ ها را با یکدیگر مورد قیاس قرار می دهد.

اندیکاتور ADX هم مثل دیگر اندیکاتورها سیگنال ‌هایی را برای شما صادر خواهد کرد که شامل سیگنال های خرید و فروش می باشد، ولی مهم است این نکته را در نظر داشته باشید که همه سیگنال ‌ها الزاما ۱۰۰ درصد درست نیستند و این امکان وجود دارد که خطا داشته باشد.

بنابراین وظیفه ما به عنوان یک معامله ‌گر این است که با استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکال، سیگنال‌ های اشتباه را فیلتر کرده و سیگنال ‌هایی با احتمال موفقیت بالا را پیدا کنیم ولی همیشه این را بدانید که از یک اندیکاتور (هرچند اندیکاتور قوی و قدیمی باشد) به تنهایی برای تصمیم گیری راجب یک سهم استفاده نکنید و بلکه از آن در کنار موارد دیگری مانند آموزش تحلیل تکنیکال ، تابلو خوانی در بورس و … استفاده نمایید.