ارزش معاملات سهام

نحوه محاسبه ارزش کل معاملات و ارزش معاملات خرد در بورس

معاملات در بورس به 3 طریق خرد، بلوکی و عمده انجام می شود. با استفاده از ارزش معاملات، می توان به میزان سهام معامله ارزش معاملات سهام شده در یک روز معاملاتی پی برد. در این مقاله ابتدا به تعریف ارزش کل معاملات و ارزش معاملات خرد پرداخته می شود، سپس در ادامه ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی به بازار را بررسی می کنیم و در پایان نیز با فیلترنویسی ارزش معاملات خرد بازار را به دست می آوریم.

ارزش کل معاملات چیست ؟

ارزش کل معاملات که در صفحه اول سایت tsetmc.com با عنوان ارزش معاملات نام برده شده است، عبارت است از مجموع ارزش کل معاملات تابلو عادی بورس و یا فرابورس. بنابراین در ارزش معاملات، ارزش معاملات بازار مشتقه، بازار اوراق بدهی و صندوق های قابل معامله در نظر گرفته نمی شوند و فقط ارزش معاملات سهام، حق تقدم سهام، معاملات بلوکی و معاملات عمده لحاظ می شوند.

اگر برای یک نماد معاملاتی، حاصل ضرب حجم هر سفارش در قیمت آن سفارش را به دست آوریم و حاصل آن را برای سفارش های مختلف طی یک روز معاملاتی با هم جمع کنیم، ارزش معاملات آن نماد به دست می آید. حال اگر ارزش معاملات شرکت های مختلف پذیرفته شده در بورس را با هم جمع کتیم، ارزش معاملات بورس به دست می آید و اگر ارزش معاملات شرکت های مختلف پذیرفته شده در فرابورس را با هم جمع کنیم، ارزش معاملات فرابورس به دست می آید. در شکل 1، ارزش معاملات بورس و فرابورس در پایان روز معاملاتی 8 مهر 99 آورده شده است. طی این روز معاملاتی، ارزش معاملات بورس 8684 میلیارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 4792 میلیارد تومان بوده است.

شکل 1- ارزش معاملات بورس و فرابورس در پایان روز معاملاتی 8 مهر 99

در رابطه با مقدار ارزش معاملات در شکل 1، ذکر چند نکته حائز اهمیت می باشد :

• B در ارزش معاملات به معنی میلیارد می ارزش معاملات سهام باشد، بنابراین واحد ارزش معاملات، میلیارد ریال است.
• 3 رقم سمت راست ارزش معاملات، ارقام اعشازی می باشند که می توانید از آن ها صرف نظر کنید.
• ارزش معاملات برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت جداگانه گزارش می شوند.

ارزش معاملات خرد چیست ؟

در صورتی که از ارزش معاملات، ارزش معاملات بلوکی و معاملات عمده را کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می آید. برای رصد کردن بازار، باید ارزش معاملات خرد را بررسی کرد و ارزش کل معاملات را مد نظر قرار نداد.

ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی به بازار

برای تعیین ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهتر است ورود و خروج پول افراد حقیقی را رصد کرد اما اگر ارزش معاملات خرد نسبت به میانگین 1 ماه اخیر خود رشد چشمگیری داشته باشد و این رشد چشمگیر حداقل برای 3 روز معاملاتی ادامه پیدا کند، می توان اینظور برداشت کرد که بازار سرمایه مورد استقبال اهالی آن قرار گرفته و نقدینگی جدید وارد بازار شده است. البته باید تاکید کرد که اگر ارزش معاملات خرد روزانه کم باشد، الزاما به این معنی نیست که نباید نسبت به خرید سهام اقدام کرد و از طرفی اگر ارزش معاملات نسبت به میانگین 1 ماه اخیر خود رشد چشمگیری داشته باشد، الزاما به این معنا نیست که باید نسبت به خرید سهام اقدام کرد. به همین خاطر بهتر است برای رصد کردن بازار، به جای دنبال کردن ارزش معاملات خرد، ورود و خروج پول افراد حقیقی را رصد کرد.

افزایش حجم معاملات و به تبع آن ارزش معاملات، می تواند نشانه ای از انتهای روند نزولی یا انتهای روند صعودی باشد. گاهی اوقات نیز به هنگام رویت شدن مقاومت های تکنیکال، حجم معاملات افزایش پیدا می کند که می تواند نشانه ای از شکست مقاومت و یا فروش تعداد کثیری از سهامداران باشد. برای اینکه بتوان به طور دقیق تر تاثیر افزایش حجم معاملات و به تیع آن ارزش معاملات را در روند قیمتی بررسی کرد، باید از ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی نیز استفاده کرد و نباید صرفا با تکیه بر ارزش معاملات، نظر داد.

نحوه محاسبه ارزش معاملات خرد با فیلترنویسی

برای محاسبه ارزش معاملات خرد بازار، باید ابتدا ارزش معاملات بورس و فرابورس را از صفحه اول سایت tsetmc.com برداشت کنیم و سپس ارزش معاملات بلوکی و عمده را از آن کسر کنیم. برای محاسبه ارزش معاملات بلوکی و عمده بهترین روش این است که از فیلترنویسی استفاده کنیم. برای این منظور ابتدا به دیده بان بازار سایت tsetmc.com (سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران) مراجعه کنید. قبل از اینکه بخواهیم یک قالب دلخواه بسازیم و نسبت به فیلترنویسی اقدام کنیم، اطمینان حاصل کنید که تنظیمات فیلترنویسی به صورتی که در شکل 3 آورده شده است، اعمال شده اند.

شکل 2- منوهای مختلف دیده بان ارزش معاملات سهام بازار

شکل 3- تنظیمات فیلترنویسی در دیده بان بازار

در ادامه باید قالب دلخواه خود را برای نمایش خروجی فیلتر بسازیم. برای این منظور از منوهای دیده بان بازار، مورد “قالب نمایش” را انتخاب کنید و سپس روی “ساخت قالب” کلیک کنید و قالبی مشابه آنچه در شکل 4 آورده شده است، بسازید. سپس از منو “قالب نمایش”، مورد “شخصی” را انتخاب کنید تا خروجی فیلتر به درستی در این قالب نمایش داده ارزش معاملات سهام شود.

شکل 4- ساخت قالب نمایشی دلخواه در دیده بان بازار

سپس از منوهای دیده بان بازار، مورد “فیلتر” را انتخاب کنید و روی “فیلتر جدید” کلیک و 2 فیلتر جدید ایجاد کنید و از هر یک از فیلترهای زیر به صورت جداگانه استفاده کنید.

در رابطه با فیلترهای بالا، ذکر چند نکته حائز اهمیت است :

• برای مشخص کردن معاملات بلوکی و عمده، به ترتیب نمادهایی مشخص شدند که در عنوان آن ها عدد 2 و 4 وجود دارد چرا که در معاملات بلوکی، در انتهای نماد عدد 2 و در معاملات عمده، در انتهای نماد عدد 4 آورده می شود. پس اینطور باید نتیجه گرفت که هر کدام از معاملات بلوکی و عمده در بازار مجزایی انجام می شوند که با تابلو عادی تفاوت دارند.
• فیلترنویسی به صورتی انجام شده است که بتوانید با استفاده از قالب دلخواه، ارزش هر یک از معاملات بلوکی و یا عمده را هم با واحد میلیارد تومان داشته باشید.

در ادامه قصد داریم برای روز معاملاتی سه شنبه 8 مهر 99، ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس را به دست آوریم. طبق شکل 1، در این روز ارزش معاملات بورس 8684 میلیارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 4792 میلیارد تومان بوده است. در ادامه باید خروجی فیلترهای مربوط به معاملات بلوکی و عمده را چک کنیم. طبق شکل 4، در این تاریخ فقط یک معامله به صورت بلوکی انجام شده که ارزش آن حدودا 78 میلیارد تومان بوده است و هیچ معامله ای نیز به صورت عمده انجام نشده است.

شکل 4- معاملات بلوکی انجام شده در روز سه شنبه 8 مهر 99

در نهایت ارزش معاملات خرد به صورت زیر محاسبه می شود که مقدار آن 13398 میلیارد تومان بوده است.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره ارزش معاملات سهام بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.