تفاوت بین واگرایی و تایید

الگوی سر و شانه

فرق بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها ; تایید ها ; و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend):

شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2-اسیلاتور ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
3-حجم(volume):

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند

4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams):

مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج ; نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم ; اندیکاتور های روند ; اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

معامله گران در بورس برای تحلیل تکنیکال این بازار از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. در میان تمامی الگوهای موجود الگوهای عمومی قیمت سال های متمادی به دلیل واقعیت و اطلاعات مناسبی را که در اختیارکاربران قرار می دهند دارای طرفداران بسیاری هستند. از جمله این الگوها می توان به الگوی سر و شانه اشاره نمود. اگر می خواهید با الگوی سروشانه و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه در واقع نوعی الگوی نموداری است که دارای یک خط کف به همراه سه قله قیمتی می باشد. قله های سمت چپ و راست دارای ارتفاع مشابهی هستند اما قله میانی بلند تر از تفاوت بین واگرایی و تایید سایر قله ها است. این الگو در تحلیل تکنیکال تغییر روند بازار از حالت صعودی به نزولی را نشان می دهد و جز معتبرترین الگوهای بازگشت روندی محسوب می شود. همچنین از برترین الگوهای صدور سیگنال های معاملاتی می باشد که شکل گیری آن پایان روند صعودی را نشان می دهد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چه زمانی شکل می گیرد؟

الگوی سر و شانه هنگامی شکل می گیرد که یک سهم قیمت آن به قله جدیدی رسیده باشد و بعد به محدوده پایین حرکت صعودی پیشین خود باز گردد. بعد قیمت مجددا به سطحی بالاتراز قله قبلی قیمت صعود نموده و قسمت سر الگو شکل می گیرد و دوباره به خط کف برگشته و قیمت مجددا افزایش می یابد. در این حرکت صعودی قیمت در بهترین حالت می تواند به سطح قله قیمتی اولیه برسد. با رسیدن به چنین سطحی قیمت ها حرکت نزولی خود را شروع می کنند و بعد به سمت خط گردن این الگو حرکت می نماید.

الگوی سر و شانه

الگوی سروشانه چه چیزهایی را نشان می دهد؟

به طور کلی یک الگوی سر و شانه سقف و کف دارای سه بخش زیر است:

• بعد از یک روند صعودی بلند مدت قیمت ها به یک قله جدید می رسند و بعد حرکت نزولی کوچکی را به منظور ایجاد یک دره انجام می دهند.
• قیمت ها مجددا حرکت صعودی خود را شروع می کنند و سقف قیمتی جدیدی می سازند و بعد مجددا نزول می کنند.
• قیمت ها برای سومین مرتبه حرکت صعودی انجام می دهند اما در نهایت می توانند به سطح قله اولیه برسند قبل از آنکه مجددا حرکت نزولی خود را شروع کنند.
• در این الگو قله های 1 و 3 شانه ها را تشکیل می دهند و قله 2 یا وسط تشکیل دهنده سر الگو می باشد. به خطی که دره های شماره 1 و 2 را به یکدیگر متصل می نماید خط گردن می گویند.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر وشانه سقف در تحلیل تکنیکال جز الگوهای بازگشتی است. بنابراین الگوهایی هستند که روند قیمت بعد از تشکیل الگو در آن ها تغییر می یابد. این الگو در پایان حرکتی صعودی رخ خواهد داد و موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می گردد. در این الگو سه قله وجود دارد و قله وسط دارای بیشترین ارتفاع ممکن است که همان سر الگو می باشد.

الگوی سر و شانه

برای انجام معاملات از طریق این الگو هنگامی که حالت کلی الگو را در چارت یافتید باید منتظر بمانید که شاهد شسکسته شدن خط گردن باشید. بهترین حالت این است که خط گردن پرقدرت شکسته شود و دارای شرایط یک شکست مناسب باشد. اگر قیمت با حرکت خیلی سریع و قوی خط گردن را بشکند و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر حرکت برگشتی به خط گردن باشید تا بتوانید به پوزیشن راه یابید. در این الگو باید حتما بین شانه چپ و سر واگرایی وجود داشته باشد، زیرا این واگرایی تشکیل الگوی سر و شانه را تایید می نماید.

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو سقف

در این الگو حد زیان بر روی شانه راست قرار گرفته است. البته در بعضی از شرایط الگوهای سر و شانه ای شکل می گیرد که در آن ها ارتفاع شانه راست و سر فاصله بسیار کمی با یکدیگر دارند، در چنین شرایطی می توان قسمت بالای سر را به عنوان حد زیان در نظر گرفت. به منظور تعیین حد سود نیز باید فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری نمود و از محل شکسته شدن خط گردن به سمت پایین را بررسی نمود.

الگوی سر و شانه ی معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقا نقطه مقابل الگوی سر و شانه است. از این الگو به عنوان الگوی سر و شانه کف نیز یاد می کنند. این الگو تغییر روند از نزولی به صعودی را پیش بینی می نماید و زمانی مشخص خواهد شد که حرکات قیمتی یک سهم دارای تفاوت بین واگرایی و تایید مشخصه های زیر باشد.

در الگوی سر و شانه کف قیمت به سمت دره حرکت می کند و مجددا حرکت صعودی خواهد داشت. به طوری که قیمت دوباره به سطحی پایین تر از دره قبلی حرکت می کند و حرکتی صعودی انجام می دهد. در پایان قیمت دوباره یک حرکت نزولی تا سطح دره اول خواهد داشت. با انجام این حرکات قیمت حرکتی صعودی پیدا می کند و به سمت سطح مقاومتی که در قله های قبلی تشکیل شده می رود.

الگوی سر و شانه

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو کف یا معکوس

الگو سر و شانه در فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو معامله گرانی که در این بازارها مشغول به فعالیت هستند باید بتوانند به خوبی این الگوها را تحلیل نمایند و حد زیان و سود در آن ها را تشخیص دهند تا بتوانند معاملات سودمندی را تجربه نمایند. در این الگو حد زیان زیر شانه سمت راست قرار دارد. البته افرادی که می خواهد اطمینان بیشتری داشته باشند می توانند زیر قسمت سر را به عنوان حد زیان در نظر بگیرند. البته حتما باید به این نکته توجه نمود که فاصله میان شانه راست تا سر خیلی زیاد نباشد.

در این الگو حد سود نیز معادل فاصله میان سر تا خط گردن است که باید آن را از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال نمود.

الگوی سر شانه

دو الگوی سر شانه سقف و کف چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

الگوی سرو شانه سقف و کف تفاوت هایی دارند که موجب تمایز آن ها از یکدیگر شده است. در الگوی سر وشانه کف یا معکوس برای کامل شدن الگو حتما باید شکسته شدن خط گردن اتفاق بیافتد. اما تکنیک هایی که برای محاسبه قیمت های هدف مورد استفاده قرار می گیرند دقیقا مانند الگوی سقف است. تنها تفاوتی که در کف وجود دارد تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن پس از موجب نزولی است.

مناسب ترین روش برای پی بردن به این تفاوت این است که هر بازار فقط بعد از یک سکون یا رکود می تواند روندی نزولی داشته باشد. در بیشتر موارد کاهش تقاضا یا همان تمایل برای خرید در بین معامله گران در راستای سوق دادن بازار در جهت نزولی کافی می باشد. به این نکته توجه داشته باشید که بازار هرگز پس از یک دوره سکون نمی تواند یک صعود ناگهانی داشته باشد. تنها در شرایطی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد و بالا رفتن هجوم خریداران نسبت به فروشندگان قیمت ها صعود خواهند داشت.

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه های مرکب

الگوی سر و شانه مرکب یکی از حالت های الگو سر و شانه است که در آن شاهد دو سر یا دو شانه چپ یا راست خواهیم بود. البته استفاده از این الگو چندان رایج نیست و اما می تواند در پیش بینی بازار موثر باشد. از مهم ترین ویژگی های این الگو می توان به این موضوع اشاره نمود که الگوی مرکب تمایل بسیارشدیدی برای رعایت تناسب درالگوی سر و شانه دارند. به این معنی که اگر در سمت راست شانه واحدی وجود داشته باشد حتما در سمت چپ نیز یک شانه واحد خواهیم داشت. بنابراین اگر دو شانه در سمت چپ باشد انتظار می رود که در سمت راست نیز دو شانه خواهد بود.

الگوهای سر و شانه کف و سقف دو قلو

الگوی کف دو قلو

الگوی سر و شانه دو قلو از نوع کف در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و بازگشت قیمت به شکل صعودی را نشان می دهد. تشکیل این الگو می تواند سود زیادی را نصیب سهامداران کند. الگوی کف دو قلو شباهت بسیاری به حرف W دارد و دارای دو کف متوالی پشت سر هم و یک خط گردن می باشد. خط گردن در واقع خط مقاومت است. با تشکیل این الگو و شکسته شدن خط مقاومت پیش بینی می شود که سهم حداقل به اندازه فاصله سقف تا خط گردن رشد کند. به میزانی که شکل گیری این الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد اعتبار بالاتری خواهد داشت. همچنین افزایش حجم نیز در شکل گیری این الگو می تواند اعتبار الگو را بیشتر نماید.

الگوی سقف دوقلو

این الگو دقیقا نقطه مقابل الگو کف دو قلو است، بنابراین در انتهای یک روند صعودی شاهد آن خواهیم بود و بازگشت قیمت به شکل نزولی را نشان می دهد. در این الگو نیز دو قله متوالی پشت سر هم و یک خط گردن وجود دارد. به این معنی که بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن خط حمایت و افزایش حجم سقف نمودار به اندازه فاصله سقف تا گردن افت خواهد داشت. توجه داشته باشید که در این الگو خط حمایت بعد از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود و نقش مقاومتی خواهد داشت. معمولا بازگشت این خط با یک فرصت خروج مجدد همراه خواهد بود، زیرا الگو به شدت نزولی است.

الگوی سقف دوقلو

آیا در الگوهای کف و سقف دوقلو امکان نقض وجود دارد؟

نمی توان به صورت قطعی بیان نمود که تمامی قوانین و الگوهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند صحیح هستند. با توجه به اینکه این الگوها تنها دارای پشتوانه آماری هستند احتمال نقض در الگوهای دو قلو سقف و کف وجود خواهد داشت. مثلا در الگوی سقف دوقلو قیمت پس از شکسته شدن خط گردن روندی صعودی به جای نزولی داشته باشد و دو قله قبلی نیز که اکنون به عنوان سطح مقاومت هستند به طرف بالا کشیده شوند الگوی سقف دو قلو نقض خواهد شد. این شرایط به صورت عکس می تواند برای الگو کف دو قلو نیز رخ دهد و الگوی آن نقض گردد. در صورتی که هر یک از این الگوها نقض شوند می توان خطی که به موازات قله ها یا دره ها ترسیم شده است حد زیان در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

الگوی سر و شانه ادامه دهنده نیزحالتی از الگوهای سر و شانه است که در آن نمودار قیمت شباهت بسیاری به الگوی مستطیل دارد. تنها تفاوت آن ها در یک روند صعودی نقطه قعر یا کفی میانی در مقایسه با دو کفی دیگر عمیق تر هستند. همچنین در روند نزولی قله میانی در مقایسه با دو قله دیگر در چپ و راست دارای ارتفاع بیشتری است. از این رو می توان گفت که هر دو نوع الگو از نوع سروشانه هستند که از روند قبلی تبعیت می نمایند، در نتیجه نمی توان آن ها را با الگوهای سر و شانه برگشتی اشتباه گرفت.

الگوی سر و شانه

سخن پایانی

همانطور که اشاره شد الگوی سر و شانه از جمله الگوهای بازگشتی است که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت. در الگوهای سر و شانه سقف انتظار می رود که قیمت ریزش داشته باشد. این در حالی است که در الگوهای سر وشانه کف منتظر افزایش قیمت خواهیم بود. از این الگوها می توان به منظور تشخیص اصلاح های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده نمود.

آموزش کامل اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت تفاوت بین واگرایی و تایید و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ تفاوت بین واگرایی و تایید که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست تفاوت بین واگرایی و تایید را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

اندیکاتور MACD چیست و در تحلیل ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD که ترکیبی از میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی است بعد از اندیکاتور حجم مهمترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال است. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند امنیتی استفاده کرد. علاوه بر جهت و مدت روند، بیشتر این جنبه‌ها ممنتوم (momentum) هستند. آنچه کارآمدی MACD را بیشتر می‌کند این است که ترکیبی از دو اندیکاتور است. در ابتدا دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (اندیکاتورهای متأخر هستند) را به کار می‌گیرد تا بتواند جهت و مدت‌زمان روند را تعیین کند.

سپس MACD تفاوت میان ارقام دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط سیگنال) را محاسبه کرده و تفاوت میان آن‌ها را به شکل یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند، ترسیم می‌کند. هیستوگرام رسم تفاوت بین واگرایی و تایید تفاوت بین واگرایی و تایید شده به‌عنوان نشانه‌ای از ممنتوم امنیتی به کار می‌رود.

تاریخچه:

همان‌گونه که می‌دانیم، پیدایش MACD را به دو رویداد مختلف می‌توان نسبت داد.

1. در دهه هفتاد میلادی جرالد اپل خط MACD را ساخت.
2. در سال 1986 توماس اسپری هیستوگرام را به MACD اپل افزود

افزودن هیستوگرام توسط اسپری به ‌پیش‌بینی (و کاهش تأخیر (lag)) کراس آورهای ممکن MACD که بخش اصلی اندیکاتور هستند کمک بسیاری کرد.

آموزش Macd

خط MACD: (میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD

برای درک بهتر اندیکاتور MACD در ابتدا باید اجزای آن را از یکدیگر جدا کنیم.

اجزا اصلی اندیکاتور Macd

1. خط MACD حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی بلندتر از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر است. معمولاً برای میانگین متحرک نمایی بلندتر عدد 26 روز و برای کوتاه‌تر عدد 12 روز استفاده می‌شود، اما انتخاب به عهده معامله‌گر است.
2. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. انتخاب طول دوره میانگین متحرک نمایی برای استفاده در خط سیگنال به عهده معامله‌گر است اما دوره 9 رایج‌ترین است.
3. هیستوگرام MACD. باگذشت زمان اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال همچنان متفاوت خواهد بود. هیستوگرام MACD این اختلاف را در یک هیستوگرام قابل‌ بررسی آسان ترسیم می‌کند. تفاوت میان دو خط حول خط صفر نوسان می‌کند.

استراتژی اندیکاتور Macd

اندیکاتور MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی مناسب است؛ کراس آورهای خط سیگنال، کراس آورهای خط صفر و واگرایی.

استراتژی ترکیبی Macd و Rsi

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته شما با ترکیب این 2 اندیکاتور میتوانید نتایج درخشانی بگیرید قطعا بهترین تایم استفاده در تایم صبح ها که حجم خرید و فروش بالا می باشد

سیگنال خرید :

زمانی ما وارد معامله می شویم که اندیکاتور Macd خط سیگنال از پایین به سمت بالا بشکند و در کنار آن Rsi پایینتر از عدد 60 باشد

سیگنال فروش:

سیگنال خروج توسط Rsi و میانگین متحرک صادر می شود ، ما دو میانگین متحرک 13 روز کوتاه مدت و 21 روز بلند مدت لحاظ می کنیم ، زمانی که میانگین میانگین کوتاه مدت با میانگین بلند مدت از بالا به سمت پایین قطع کرد اولین نقطه خروج از معامله صادر می شود

کراس آورهای خط سیگنال:

کراس آور خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولیدشده توسط MACD است. در ابتدا باید در نظر داشت که خط سیگنال در اصل اندیکاتور اندیکاتور دیگری است. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را محاسبه می‌کند. ازاین‌رو خط سیگنال در پشت خط MACD عقب می‌ماند (lags). بااین‌وجود در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک نوسان بزرگ دانست.

میزان بزرگی نوسان تعیین‌کننده مدت کراس آور خط سیگنال است. درک و توانایی تحلیل قدرت نوسان و تشخیص سیگنال‌های اشتباه مهارتی است که تنها با کسب تجربه حاصل می‌شود.

اولین نوع کراس آور خط سیگنال که موردبررسی قرار می‌گیرد کراس آور خط سیگنال صعودی (گاوی) است. کراس آورهای خط سیگنال صعودی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند.

نوع دوم کراس آور خط سیگنال که بررسی می‌شود کراس آور خط سیگنال نزولی (خرسی) است. کراس آورهای خط سیگنال نزولی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از زیرخط سیگنال عبور کند.

انواع واگرایی مکدی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD تولید می‌شود. به زبان ساده، واگرایی زمانی روی می‌دهد که MACD و قیمت واقعی هماهنگ نیستند.

برای مثال، واگرایی صعودی زمانی روی می‌دهد که قیمت به کف‌ پایین‌تر برسد اما MACD کف بالاتری را ثبت کند. نوسان قیمت می‌تواند نشانگر روند جاری باشد، بااین‌وجود تغییرات ممنتوم همان‌گونه که توسط MACD مشخص شد می‌توانند تفاوت بین واگرایی و تایید گاهی پیش از یک بازگشت مهم روی دهند.

البته واگرایی نزولی برعکس است و زمانی روی می‌دهد که قیمت به سقف بالاتر برسد اما MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند.

همگرایی و واگرایی فارکس. تفاوت و نحوه درخواست چیست؟

هر معامله گر معاملات خود را بر اساس استراتژی شکل گرفته از تجربه شخصی خود انجام می دهد. برخی ترجیح می دهند از تجزیه و تحلیل اساسی و تجارت اخبار استفاده کنند ، برخی دیگر - فقط تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از یک مجموعه استاندارد از شاخص ها. در همان زمان ، واگرایی به عنوان یکی از قوی ترین و بر این اساس ، سیگنال های فعال تحلیل شاخص شناخته می شود.

استفاده شایسته از تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک با ترکیبی شاخص و با توجه به پیشینه اخبار ، حرفه ای ترین رویکرد تجارت است. در این مقاله ، ما پدیده واگرایی را تحلیل خواهیم کرد ، که به شایستگی یکی از قدرتمندترین سیگنالهایی است که به معامله گران کمک می کند تا نقطه ورود به بازار را پیدا کنند. بیایید با سیگنال معکوس - همگرایی و ویژگی های آن آشنا شویم. بیایید باورهای غلط و مواردی را بررسی کنیم که واگرایی سیگنال های کاذب می دهد. سیگنال به ندرت ظاهر می شود ، بنابراین شکل ظاهری آن در نمودار قیمت توجه زیادی دارد. ناسازگاری رفتار نمودار قیمت و شاخص نشان دهنده نزدیک شدن یک وارونگی احتمالی است و با تجزیه و تحلیل مناسب ، با قرار دادن حداقل ضررهای متوقف شده به یافتن نقاط ورود سودآور به بازار کمک می کند.

واگرایی و همگرایی فارکس

هر دو سیگنال مخالف یکدیگر هستند. برای شناسایی آنها در نمودار قیمت ، باید شاخص هایی را تنظیم کنیم که اغلب برای تشخیص واگرایی یا همگرایی استفاده می شوند - MACD, اتفاقی, اسیلاتور عالی (AO) یا RSI.

استفاده از شاخص هایی که مناطق بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد را علامت گذاری می کنند اتفاقی نیست. وجود یک نمودار قیمت در این مناطق در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سیگنال قوی برای تفاوت بین واگرایی و تایید یک برگشت احتمالی تلقی می شود. تشکیل واگرایی در چنین مناطقی تأیید دیگری بر ارتباط آنها است.

در شکل ، می بینیم که ظاهر همگرایی یا واگرایی در Forex سیگنالی برای برگشت روند فعلی است.

همگرایی در فارکس و اهمیت آن

همگرایی همگرایی قیمت است ، یعنی نمودار قیمت به سمت نمودار شاخص حرکت می کند. در این حالت ، معلوم می شود که هر حداقل قیمت جدید کمتر و در نمودار شاخص برعکس ، بالاتر خواهد بود. هر دو نمودار شروع به حرکت به سمت یکدیگر یا همگرایی می کنند (ترجمه شده از انگلیسی "همگرایی").

در تصویر ، همگرایی نمودارها را مشاهده می کنیم و در نقطه ای که شاخص هنگام عبور از خط 0 یک اوج جدید تشکیل می دهد ، تغییر قیمت در نمودار قیمت رخ داده است. این رشد ناچیز بود ، اما به وضوح پردازش سیگنال را نشان می دهد.

ویژگی های کار با سیگنال همگرایی

همگرایی یک نوع سیگنال صعودی یا یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود که در نمودار افت قیمت رخ می دهد. ممکن است بازگشت قریب الوقوع روند نزولی را نشان دهد. بسیاری از معامله گران سه نوع الگو را از یکدیگر متمایز می کنند که در درجه تمایل زاویه ای که خط نمودار قیمت و شاخص نشان می دهد ، متفاوت است. یک قانون ساده در اینجا کار می کند - هرچه زاویه همگرایی خطوط بیشتر باشد ، سیگنال قوی تر برای تغییر روند اصلی در نظر گرفته می شود.

هنگام آشنایی با کارهای بازرگانان مشهور ، می بینید که در تحلیل کلاسیک فقط واگرایی تعریف شده است. به نظر می رسد که واگرایی و همگرایی فارکس یک سیگنال است که توسط ارقام مخالف و جهت حرکت قیمت تشکیل می شود. بسته به حرکت نمودار و شاخص ، معامله گر را در مورد احتمال تغییر جهت از روند صعودی به نزولی یا بالعکس - از نزولی به صعودی مطلع می کند. الكساندر الدر ، كه در سراسر جهان به عنوان يك معلم تجارت شناخته شده است ، در كتاب خود ("قوي ترين سيگنال در تحليل فني: واگرايي ها و روندهاي معكوس") سيگنال هاي همگرايي و واگرايي را تحت اصطلاح عمومي واگرايي توصيف مي كند. این منطقی است ، در واقع ، سیگنال یکسان است ، فقط در گزینه های واگرایی متفاوت است.

نحوه استفاده از همگرایی برای تجارت:

• ظاهر سیگنال همگرایی تغییر روند را تضمین نمی کند ، گاهی اوقات در مورد انتقال روند به مسطح به ما نشان می دهد ، در چنین شرایطی می گوییم که سیگنال روند فعلی را کاهش می دهد.
• برای تشکیل یک الگو ، ظاهر دو قله در نمودار لازم نیست ، می توان سیگنال مبدأ همگرایی را روی نمودار با سه قله تشکیل داد.
• برای تأیید همگرایی تشکیل شده ، می توانیم از الگوهای معکوس تجزیه و تحلیل فنی محبوب (به عنوان مثال سر و شانه ها) استفاده کنیم. تأیید مضاعف سیگنال همگرایی در حال ظهور اطمینان بیشتری به قدرت سیگنال و تغییر روند برنامه ریزی شده می دهد.
• اگر در زمان تولید سیگنال یک معامله آزاد برای فروش دارایی داشته باشیم ، شاید ارزش آن را داشته باشد که در مورد کاهش موقعیت یا بسته شدن فکر کنید ، زیرا یک معکوس برنامه ریزی شده است.

قوانین اصلی برای ورود به تجارت همگرایی:

• سیگنال باید قوی باشد ، یعنی زاویه واگرایی بین قیمت نمودار و نشانگر ، هرچه بیشتر بهتر ؛
• مقدار نشانگر هنگام کار با هیستوگرام MACD بالاتر از 0 است.
• خط روند شکسته می شود و قیمت در زیر آن ثابت می شود.
• برگشت در سطح پشتیبانی قوی رخ می دهد.

در تصویر ، یکی از گزینه های احتمالی ورود به بازار را در هنگام همگرایی نشان داده ام. لازم است منتظر شکل گیری حداکثر محلی باشید. سپس یک شمع سیگنال تشکیل می شود. بعد از آن ، شمعدان بعدی باید بالای سیگنال ثابت شود. در اینجا می توانید معامله ای را آغاز کنید. برای معامله گران با احتیاط بیشتر ، ورود به شمع های بعدی امکان پذیر است. Stop-loss در قیمت نزدیک آخرین شمعدان قبل از سیگنال تنظیم می شود.

واگرایی در فارکس

طبق الكساندر الدر كه قبلاً گفته شد ، واگرایی یكی از قوی ترین سیگنالهای تجاری است. این امر به تعیین لحظه تغییر یا تضعیف احتمالی روند و انتخاب نقطه بهینه برای ورود به بازار کمک می کند.

واگرایی و همگرایی فارکس ، که قبلاً اشاره کردیم ، سیگنالهای مخالف یکدیگر هستند. در صورت واگرایی ، بین نمودار قیمت و نمودار شاخص اختلاف وجود دارد. به عبارت دیگر ، نمودار قیمت در جهت صعودی حرکت کرده و افراط جدیدی را شکل خواهد داد ، در حالی که برعکس ، شاخص های شاخص با کاهش حداقل های جدید کاهش می یابند.

در تصویر بالا ، من یک سیگنال واگرایی نشان داده ام. در اینجا می بینیم که نمودار با قیمت جفت یورو / دلار یورو چگونه به افزایش ادامه می دهد ، در حالی که شاخص در جهت کاملاً مخالف حرکت می کند - سقوط می کند. بعد از مدتی نمودار قیمت نیز به یک حرکت نزولی تبدیل می شود. هیستوگرام MACD سیگنال جدی را برای شک به روند فعلی ایجاد می کند ، هنگامی که با افتادن خط صفر را می شکند. بدیهی است که قیمت جفت در لحظه فعلی به اوج خود رسیده است و پس از مدتی روند نزولی تغییر کرده است. هیستوگرام پیشاپیش نسبت به تغییر روند هشدار می داد.

بیایید سیگنال های واگرایی را تعریف کنیم

ظهور واگرایی را می توان با شرایط خاص بازار و رفتار خاص قیمت نشان داد. تحلیل صحیح نمودار به پیش بینی ظهور احتمالی واگرایی با تغییر روند بعدی کمک می کند.

• ابتدا روند فعلی را مشخص می کنیم ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است - این روند رو به بالا است.
• بسته به جهت حرکت قیمت ، حداقلها یا حداکثرها را تعریف می کنیم. در مورد ما ، این حداکثر است.
• علاوه بر این ، در نمودار ، 2 حداکثر (یا همانطور که در تصویر نشان داده شده است 3) را انتخاب کنید ، که در نقاط بالای آن یک خط روند ترسیم می کنیم ، این یک سیگنال در مورد منشأ واگرایی است.
• سپس نشانگر روی نمودار قرار می گیرد. مناسب ترین برای شناسایی واگرایی هیستوگرام MACD است ، که من در مثال خود استفاده کردم.
• ما همچنین حداکثر نقاط هیستوگرام را با یک خط روند متصل می کنیم. ما سعی می کنیم که آنها را از نظر زمانی با خطوط مشخص شده در نمودار قیمت منطبق کنیم.
• پس از ترسیم خطوط ، واضح است که واگرایی در قیمت رخ داده است ، که نشان دهنده وارونه شدن احتمالی است. تعیین نقطه ورود به بازار ضروری است. بهترین گزینه برای گشایش معامله در شمعدان شکل گرفته برای اولین بار ، که نسبت به قبلی کمتر بود. واگرایی روی آن شکل گرفت.
• خروج از معاملات در سطحی است که اولین شمعدان شکل گرفته است ، که با قیمتی بالاتر از شمعدان قبلی بسته شد. این سیگنال کاهش سرعت و تغییر روند احتمالی است.
• توقف ضرر اندکی بالاتر از قیمتی است که در آن سیگنال واگرایی ظاهر شده است.

ویژگی های کار با سیگنال نوسان ساز

هنگام تعیین واگرایی یا همگرایی احتمالی ، استفاده از یک شاخص ضروری است. مشهورترین ها برای شناسایی واگرایی در بین معامله گران عبارتند از: RSI ، هیستوگرام MACD یا تصادفی. بیشترین توصیه برای کار ، هیستوگرام است.

1. برای درک ساده تر ، هیستوگرام در دو رنگ سبز و قرمز ساخته می شود ، جایی که اولین رنگ نشان دهنده رشد است و گزینه دوم کاهش قیمت است. در تصویر بالا ، من از نشانگر AO استفاده کرده ام. این یک نقطه ورود پس از تشکیل یک پایین ، یک بازگرداندن قیمت و شکل گیری بعدی یک پایین بود. که با اوج جدید نمودار قیمت همزمان شد و به دنبال آن روند معکوس در شمعدان بعدی رخ داد.
2. وقتی هیستوگرام نه یک بالا ، بلکه دو تا تشکیل داده است ، قوی ترین سیگنال برای برگشت پس از تشکیل واگرایی در نظر گرفته می شود. قیمت یک حداکثر را تشکیل می داد ، کمی عقب می رفت ، سپس حداکثر دوم ظاهر می شد. این پدیده را انباشت واگرایی می نامند. کمی بعد در مورد او خواهم نوشت.
3. هرچه شیب یا واگرایی نمودارها بیشتر شکل بگیرد ، پتانسیل کار برای واگرایی بیشتر می شود.

ویژگی و اهمیت انباشت واگرایی

هر معامله گر عملی با ویژگی تجمعی سیگنال روبرو شده است. مسئله این است که وقتی چنین وضعیتی بوجود می آید ، همیشه مشخص نیست که چه کاری باید درست انجام شود.

هنگام تجزیه و تحلیل نمودار هیستوگرام MACD ، وضعیتی اغلب بوجود می آید که در آن افراط های محلی روی نمودار شاخص شکل می گیرند ، در حالی که هر یک از خط صفر عبور نمی کنند. در این صورت نه دو قله ، بلکه تا سه قله می توانند تشکیل شوند. بسیاری از بازرگانان در موقعیتی مشابه موقعیت های خود را می بندند.

با این حال ، با تجزیه و تحلیل بیشتر نمودار ، خواهیم دید که سیگنال واگرایی لغو نشده است ، اما در یک وضعیت متفاوت بازار کار می کند. بدیهی است که سیگنال در حال جمع شدن پتانسیل بود.

این اتفاق به این دلیل اتفاق می افتد که واگرایی نه در کل نمودار بلکه در قسمت محلی تخمین زده می شود. و در این بخش ، یک روند تغییر در چارچوب یک حرکت جهانی تر وجود دارد. به عبارت دیگر ، تصحیحی در رابطه با برنامه کلی وجود دارد. پس از اصلاح ، هنگامی که روند اصلی ادامه دارد ، نشانگر ، جهت اصلی را تأیید می کند ، حداکثر جدید (بدون عبور از خط 0) را تشکیل می دهد و همراه با روند اصلی حرکت می کند. اکنون آنها به یک سیگنال قوی تبدیل شده اند. حرکت تا زمان تغییر روند ادامه دارد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که روند قوی قبلی وجود داشته باشد ؛ جستجوی سیگنال در حرکت پهلو نمودار قیمت بی فایده است. سیگنال های شاخصی که برای تعیین واگرایی استفاده می شوند با افزایش حجم در بازار تقویت می شوند. دومی در نتیجه تزریق پول کلان توسط افراد حرفه ای یا بازیکنان بزرگ با هدف اصلی تغییر روند فعلی در حال رشد است. یک عامل اضافی که جهت روند را تغییر می دهد انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی است.

شرایطی که واگرایی و همگرایی فارکس می تواند سیگنال های نادرستی ارائه دهد

در طول تاریخ شکل گیری و توسعه تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران تعداد زیادی از سیگنال ها ، شکل های گرافیکی ، الگوها را تجزیه و تحلیل و نمایش داده اند ، که شکل ظاهری آنها در نمودار قیمت نشان دهنده تغییر روند احتمالی یا شروع حرکت وری است. حتی یک سیگنال 100٪ ضمانت کار کردن را به ما نمی دهد. واگرایی همچنین دارای ویژگی هایی است که باید هنگام مشاهده سیگنال در نمودارها مورد توجه قرار گیرد:

1. غالباً ظهور واگرایی ، که پس از آن قابل حل نیست ، با تمایل بازار به استراحت همراه است. این اتفاق در آستانه انتشار اخبار مهم سیاسی یا اقتصادی رخ می دهد. بنابراین ، کارشناسان توصیه می کنند فقط در دوره های عدم وجود رویدادهای مثبت منفی یا مثبت در بازار ، از سیگنال استفاده کنید.
2. تحلیلگران خاطرنشان می کنند که واگرایی در بازه های زمانی کوچک - 5 دقیقه یا 15 دقیقه - بی معنی است. هر چه مدت زمانی که سیگنال روی آن ظاهر می شود قدیمی تر باشد ، پتانسیل کار برای آن قوی تر است. نمودارهای H1 ، H4 و بالاتر برای چه مواردی استفاده می شوند.
3. بهتر است واگرایی را با استفاده از روش های اضافی تجزیه و تحلیل کنید ، به وضعیت کلی بازار ، حجم ها نگاه کنید ، از روش های اضافی تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. به عنوان مثال ، از الگوهای نمودار معکوس - سر و شانه ها یا ته دو یا سه گانه استفاده کنید. علاوه بر این ، نمودار شمعدان را تجزیه و تحلیل کنید تا ترکیبات شمع معکوس یا ادامه روند را شناسایی کنید.

انواع واگرایی و همگرایی

بسته به اینکه سیگنال در نمودار چه تداوم داشته تفاوت بین واگرایی و تایید باشد ، واگرایی شرطی به سه نوع تقسیم می شود:

1. واگرایی کلاسیک. این سیگنالی برای برگشت احتمالی روند است و بسته به نوع جهت حرکت نمودارها (همگرایی یا واگرایی) به باز شدن یک موقعیت فروش کوتاه مدت یا معاملات خرید آنتیک کمک می کند. بالاترین نمودار قیمت و شاخص در جهت مخالف تشکیل شده است.
2. پنهان هنگام شکل گیری ، هر حداکثر نمودار نمودار تفاوت بین واگرایی و تایید با حداقل شاخص مطابقت دارد. و بالعکس. چنین واگرایی حاکی از ادامه روند فعلی است.
3. ضعیف. با چنین واگرایی ، حداکثر نقاط نمودار قیمت تقریباً در همان سطح قرار دارند و نقاط شدید روی نشانگر ظاهر نمی شوند.

نتیجه. سیگنال های واگرایی به عنوان ابزاری قدرتمند برای ورود به بازار

علائم واگرایی توسط تاجران در سراسر جهان شناخته می شوند. بسیاری از ادبیات به بررسی موضوع اختصاص یافته است. سعی کنید الگوهای واگرایی را در نمودار تجزیه و تحلیل کنید تا تجربه لازم برای تجارت و کسب سیگنال را بدست آورید. برای خود یک شاخص قابل درک و مناسب برای تجزیه و تحلیل واگرایی تعیین کنید.

مزایای اصلی مدل های واگرایی:

• می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود ، سیگنال دریافت شده را با وجود واگرایی در یک بازه زمانی بالاتر تأیید می کند.
• شما می توانید با استفاده از سیگنال های واگرایی هم در جهت روند و هم در برابر حرکت اصلی قیمت معامله کنید.
• صرف نظر از اینکه چه الگویی تشکیل شده است - نهفته ، کلاسیک یا ضعیف ، آنها سیگنال قوی نشان می دهند.

لازم به یادآوری است که مانند هر سیگنال یا مدل تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، واگرایی و همگرایی فارکس یک الگوی معکوس دقیق نیست. در شرایط خاص بازار - یک بازه زمانی کوچک یا انتشار وقایع مهم اقتصادی ، سیگنال ها می توانند نادرست باشند. به تجار باتجربه توصیه می شود برای تجزیه و تحلیل دقیق سیگنال واگرایی حاصل از ابزارهای کمکی استفاده کنند. این به شناسایی علائم کاذب احتمالی و به حداقل رساندن بسته شدن موقعیت با توقف ضرر کمک می کند.