تنظیمات نشانگر RSI

اندیکاتور CCI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که در مقالات پرایس اکشن و نمودار شمعی گفته شد، به منظور پیش بینی درست روند حرکتی بازار و زمان واقعی خرید و فروش بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. تحلیل تکنیکال (TA)، اساساً، بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روندهای آینده و پرایس اکشن است. از بازارهای سنتی تا ارزهای دیجیتالی، بیشتر تریدرها برای انجام این تحلیل ها به ابزارهای تخصصی متکی می باشند که شاخص RSI یکی از آنهاست. شاخص نسبی قدرت (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد رشد بازار در طی یک دوره معین استفاده می شود. این شاخص اساساً میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت این حرکات را اندازه گیری می کند. اندیکاتور شاخص نسبی توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. در ادامه با ارزنگار همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد شاخص مقاومت نسبی یا همان RSI کسب کنید.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش اندازه گیری می کند. RSI به عنوان نوسان ساز نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح حرکت می کند) و از ۰ تا ۱۰۰ قادر به خواندن است. تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این معناست که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان دهنده افزایش امنیت و منطقه اشباع خرید می باشد. ممکن است این روند معکوس یا بازگرداندن قیمت در اولویت قرار گیرد. مقادیر RSI هنگامی که در ۳۰ یا پایین تر باشند منطقه اشباع فروش را نشان می دهند.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت دارایی را در طی ۱۴ دوره (۱۴ روز در نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعت و غیره) اندازه گیری می کند. فرمول RSI از تقسیم​​ average gain (متوسط ​​سود قیمتی که در طی آن زمان داشته است) با average loss (میانگین ضرر و زیان موجود در آن زمان) و سپس ترسیم داده ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

همانطور که گفته شد، RSI یک شاخص حرکت است و نوعی ابزار تجارت فنی است که میزان تغییر قیمت (یا داده) در آن را اندازه گیری می کند. با افزایش شتاب و افزایش قیمت، این نشان می دهد که سهام بطور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی باشد، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همانطور که در بالاتر گفته شد، یک شاخص نوسانی است که باعث می شود تا معامله گران بتوانند به راحتی نقاط اشباع فروش و خرید را در نظر بگیرند. این قیمت دارایی را با توجه به ۱۴ دوره، در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می کند. اگرچه تنظیمات پیش فرض برای RSI 14 دوره است، اما معامله گران ممکن است به دلیل افزایش حساسیت (دوره های کمتری) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) تغییر را انتخاب کنند. بنابراین، یک دوره ۷ روزه RSI نسبت به یک دوره ۲۱ روزه از حساسیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، مجموعه های تجاری کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را تنظیم کنند تا ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطح نقاط اشباع خرید و فروش (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرند، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

واگرایی شاخص RSI

علاوه بر مقادیر شاخص مقاومت نسبی ۳۰ و ۷۰ که ممکن است شرایط بازار بالقوه نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می دهد) معامله گران از شاخص RSI برای پیش بینی روند معکوس یا مشخص کننده سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی به اصطلاح صعودی و نزولی است. واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت های مخالف حرکت می کند. بنابراین، مقدار RSI در حالی بالا می رود که قیمت ها پایین تر می آیند. این روند واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود نزول قیمت، قدرت خرید قوی تر می شود. در مقابل، واگریی نزولی نشان می دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال فروپاشی روند صعودی است. بنابراین، نمره RSI افت می کند و سطح پایین تری را نشان می دهد در حالی که قیمت دارایی افزایش می تنظیمات نشانگر RSI یابد و بالاترین سطح را ایجاد می کند.

البته بخاطر داشته باشید که واگرایی RSI در روندهای شدید و پر نوسان نظیر بازار ارزهای دیجیتال قابل اعتماد نیست. به همین دلیل، واگرایی RSI بهتر است برای بازارهای کم نوسان تر استفاده شود.

نگاه کلی به اندیکاتورها و نحوه استفاده ترکیبی از آن‌ها

حالا که نحوه کار برخی از رایج‌ترین اندیکاتورها را می دانید، آماده دریافت و امتحان برخی از نمونه‌ها هستید. بهتر است، اجازه دهید برخی از این اندیکاتورها را ترکیب کنیم و ببینیم که چگونه سیگنال‌های معاملاتی آنها به موفقیت می‌رسند.

اگر دنیا خالی از عیب و نقص بود هر یک از این اندیکاتورها به تنهایی برای تحلیل ما کافی بود ولی دنیا اینگونه نیست و هر اندیکاتوری ایرادی دارد.

به خاطر همین هم هست که اکثر تریدرها از ترکیب اندیکاتورها با هم استفاده می‌کنند تا بتوانند بر کار یکدیگر نظارت کنند. آن‌ها ممکن است ۳ اندیکاتور مختلف را با هم به کار گیرند و وارد معامله نشوند مگر اینکه جواب هر سه یک چیز باشد.

در این مثال اول، در نمودار EUR / USD در بازه زمانی ۴ ساعته باندهای بولینگر و استوکاستیک داریم. از آنجا که به نظر می‌رسد بازار در حال تغییر یا در حال حرکت جنبی باشد (مدام تغییر جهت دهد) بهتر است مراقب پرش بولینگر باشیم

سیگنال‌های فروش از باندهای بولینگر و استوکاستیک را بررسی کنید. یورو / دلار تا بالاترین نقطه بالا رفتند، که معمولاً به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.

در همان زمان، استوکاستیک به منطقه اشباع خرید رسید، نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند به زودی کاهش یابد. سپس چه روی می‌دهد؟

یورو/دلار در حدود ۳۰۰ پیپ کاهش می‌یابد و اگر فروش خود را انجام داده باشید، سود هنگفتی به دست آوردید.

بعدها، قیمت به پایین می‌رسد، که معمولاً به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. این بدان معنی است که این جفت ارز می‌تواند از آنجا پرش داشته باشد. استوکاستیک در منطقه اشباع فروش، به معنی این است که نقطه مناسب برای شروع خرید است.

اگر این معامله را انجام می‌دادید، حدود ۴۰۰ پیپ به دست می‌آوردید.

حال مثال دیگری با شاخص قدرت نسبی و واگرایی همگرایی میانگین‌های حرکتی داریم.

وقتی که RSI به منطقه اشباع خرید رسید و سیگنال فروش داد، MACD پس از مدت کمی با تقاطع رو به پایین دنبال شد، که آن هم سیگنال فروش است. و همان طور که می‌بینید، قیمت به صورت سراشیبی از آنجا حرکت کرد.

بعدها، RSI نیز با کاهش به منطقه اشباع فروش رسید و سیگنال خرید داد. چند ساعت پس از آن، MACD تقاطع صعودی ایجاد کرد که آن هم سیگنال خرید است. از آنجا، قیمت صعود پی در پی داشت.

احتمالاً در این مثال متوجه شدید که RSI قبل از MACD سیگنال می‌دهد. به دلیل ویژگی‌های مختلف و فرمول اندیکاتورها، برخی از آنها خیلی سریع سیگنال می‌دهند در حالی که باقی آنها کمی تأخیر دارند.

به تدریج و در پی انجام معاملات می‌فهمید که کدام اندیکاتور بیشتر برایتان مناسب است. ممکن است ما از MACD, RSI و استوکستیک استفاده کنیم و شما اندیکاتورهای دیگری را ترجیح بدهید.

تمام معامله‌گران در پی کشف ترکیب جادویی اندیکاتورها هستند تا سیگنال درست را به آنها بدهد ولی حقیقت این است که چنین فرمولی وجود ندارد.

از شما می‌خواهیم تا تمامی اندیکاتورها را به تنهایی مطالعه کنید تا تمایلات رفتاری مرتبط با حرکت قیمت را یاد بگیرید، سپس به ترکیبی برسید که به بهترین نحو با سبک معملاتی شما در تناسب است و آن را درک می‌کنید. در ادامه این دوره درسی، سیستمی از ترکیب اندیکاتورها را نشان می‌دهیم تا ببینید چگونه یکدیگر را کامل می‌کنند.

خلاصه عملکرد اندیکاتورهای پر کاربرد

هر چیزی که در مورد مبادله کردن یاد می‌گیرید مثل ابزاری است که به جعبه ابزار مبادله‌ی خود اضافه کرده‌اید. ابزارهای شما باعث می‌شوند شانس بهتری در تصمیم گیری‌های مبادله‌ی خود داشته باشید، به شرط آن که از ابزار مناسب و در زمان مناسب استفاده کنید.

باندهای بولینگر

• برای اندازه گیری فراریت بازار به کار می‌رود.
• مانند پشتیبانی کوچک و سطوح مقاومت عمل می‌کند.

جهش بولینگر

• راهبردی که روی این مفهم تکیه دارد که قیمت همیشه به وسط باندهای بولینگر باز می‌گردد.
• وقتی قیمت به باند بولینگر پایینی می‌رسد می‌خرید.
• وقتی قیمت به باند بولینگر بالایی می‌رسد می‌فروشید.
• بهترین استفاده در تنظیم بازارها.

فشردگی بولینگر

• راهبردی که برای کشف زودهنگام تغییرات ناگهانی به کار می‌رود.

وقتی باندهای بولینگر فشرده می‌شوند، یعنی بازار بسیار آرام است و به زودی تغییری ناگهانی قرار است اتفاق بیافتد. وقتی این تغییر ناگهانی اتفاق افتاد، در هر طرفی که قیمت بالا برود، وارد مبادله می‌شویم.

MACD

• برای کشف زودهنگام روندها به کار می‌رود و همچنین می‌تواند به ما کمک کند متوجه روندهای معکوس شویم.
• از ۳ میانگین حرکت تشکیل شده (۱ حرکت سریع و ۱ حرکت آرام) و خطوط عمودی به نام هیستوگرام دارد که فاصلهٔ بین ۲ میانگین حرکت را اندازه گیری می‌کند.
• بر خلاف تصور بیشتر مردم، خطوط میانگین حرکت، میانگین‌های حرکت قیمت نیستند. بلکه میانگین حرکت دیگر میانگین‌های حرکت هستند.
• افت MACD باعث عقب ماندن آن می‌شود چون از میانگین‌های حرکت زیادی استفاده می‌کند.
• یک راه برای استفاده از MACD این است که منتظر خط سریع بمانیم تا از خط آرام «عبور کند و بالا برود» یا «عبور کند و پایین برود و به همین صورت وارد مبادله شود چون نشان دهندهی روند جدیدی است.

پارابولیک سار

• این اندیکاتور برای یافتن وارونگی روند ایجاد شده از این رو نامش توقف و وارونگی سهمی شکل (SAR) است.
• تعبیر این نشانگر از همه راحت‌تر است چون فقط نشانه‌های صعودی و نزول را ارائه می‌دهد.
• وقتی نقطه‌ها بالای کندل‌ها هستند این نشانه‌ی فروش است.
• وقتی نقطه‌ها زیر کندل‌ها هستند، این نشانه‌ی خرید است.
• بهترین استفاده از اینها در بازارهای مبادله است که شامل پشتیبانی طولانی و رکود می‌شوند.

ایستوکستیک

• برای نشان دادن شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به کار می‌رود.
• وقتی خطوط میانگین حرکت بالای ۸۰ هستند، این بدان معناست که بازار بیش از حد خریداری شده و باید سعی کنیم بفروشیم.
• وقتی خطوط میانگین تنظیمات نشانگر RSI حرکت زیر ۲۰ باشد، این بدان معناست که بازار بیش از حد فروخته شده و باید سعی کنیم بخریم.

نشانگر قدرت نسبی (RSI)

• شبیه ایستوکستیک است از این لحاظ که شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.
• وقتی RSI بالاتر از ۷۰ است، این بدان معناست که بازار بیش از حد خریداری شده و باید سعی کنیم بفروشیم.

• وقتی RSI زیر ۷۰ است این بدان معناست که بازار بیش از حد فروخته شده و باید سعی کنیم بخریم.
• RSI همچنین می‌تواند برای تأیید تشکیل روند به کار رود. اگر فکر می‌کنید که روندی در حال شکل گرفتن است، قبل از ورود به مبادله منتظر شوید تا RSI بالا یا پایین ۵۰ برود (بسته به این که آیا به روند رو به بالا نگاه می‌کنید یا رو به پایین).

نشانگر جهتی میانگین (ADX)

• ADX قدرت بالقوه‌ی یک روند را محاسبه می‌کند.
• از ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. زیر ۲۰ نشان دهنده‌ی روند ضعیف و بالای ۵۰ نشان دهنده‌ی روند قوی هستند.
• ADX را می‌توان به عنوان تأیید این که آیا دو ارز ممکن است به روند موجود ادامه دهد یا نه به کار برد.
• ADX همچنین می‌تواند برای تعیین این که چه زمانی فردی باید معامله‌ای را زود ببندد به کار می‌رود. مثلاً وقتی ADX شروع به لغزش زیر ۵۰ می‌کند نشان می‌دهد که روند فعلی احتمالاً کند شده است.

ایچیموکو

• ایچیموکو کینکو هیو (IKH) سیستمی است که میزان حرکت قیمت آینده را اندازه گیری می‌کند و حوزه‌های آینده برای پشتیبانی و مقاومت را تعیین می‌کند.
• اگر قیمت بالای دامنهٔ سنکو باشد، خطوط بالایی اولین سطح پشتیبانی هستند در حالی که خط پایینی دومین سطح پشتیبانی است. اگر قیمت زیر دامنهٔ سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت است در حالی که خط بالایی دومین سطح مقاومت است.
• کیجون سن نشانگر حرکت قیمتی در آینده است. اگر قیمت بیشتر از خط آبی باشد، ممکن است همچنان افزایش پیدا کند. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، ممکن است همچنان کاهش پیدا کند.

دامنهٔ چیکو خط تأخیری است. اگر خط چیکو در جهت پایین به بالا از قیمت بگذرد این نشانهٔ خرید است. اگر خط سبز در بالا به پایین از قیمت بگذرد، این نشانهٔ فروش است.

هر اندیکاتور ایرادهای خودش را دارد. به این دلیل است که مبادله کنندگان، بسیاری از اندیکاتورهای مختلف را ترکیب می‌کنند تا بر یکدیگر نظارت داشته باشند.

وقتی در ترید کردن پیشرفت کنید متوجه می‌شوید که کدام اندیکاتور برایتان از همه بهترند و می‌توانید آنها را به نحوی که مناسب سبک مبادله‌تان است ترکیب کنید.

اهمیت سطوح 30% – 50% – 70%

سطح 50% از این نظر حایز اهمیت است که نشانگر «جهت» روند می‌باشد. هرچه RSI از سطح 50% فاصله گرفته و به سقف 100% نزدیک‌تر بشود به این معنی است که خریداران در بازار قدرت گرفته و جهت روند صعودی شده است. و برعکس، هرچه RSI از 50% کمتر بشود و به کف 0% نزدیک‌تر بشود، به معنی تقویت قدرت فروشندگان و نزولی شدن جهت روند می‌باشد. سطح RSI=50 نیز یک بازار خنثی و بدون روند را نمایش خواهد داد که خریداران و فروشندگان نسبت به تنظیمات نشانگر RSI یکدیگر در تعادل نسبی قرار دارند.

در تصویر زیر سعی کرده‌ایم روندهای صعودی و نزولی را با استفاده از سطح 50% مشخص نماییم. در مواقعی که RSI بالاتر از سطح میانی قرار داشته ، جهت روند را صعودی تشخیص داده‌ایم. و در مواقعی که RSI کمتر از 50% بوده، جهت روند را نزولی در نظر گرفته‌ایم.

معمولا سطح 50% به صورت دیفالت بر روی RSI قابل مشاهده نمی‌باشد و اگر مایل به نمایش این سطح هستید باید مطابق تصویر زیر به تنظیمات اندیکاتور بروید و سطح 50% را به صورت دستی به سطوح مورد علاقه در پنجره نمایش اندیکاتور اضافه کنید:

سطح 50% خاصیت «حمایت-مقاومتی» دارد و عبور اندیکاتور از این سطح معمولا چندان به راحتی صورت نمی‌پذیرد. به همین دلیل بسیاری از قله‌ها و دره‌های اندیکاتور (و البته بطور متناظر سقف و کف قیمت) معمولا به هنگام اصابت اندیکاتور با سطح 50% تشکیل می‌شوند. همچنین عبور RSI از سطح 50% می‌تواند، مانند شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت، منجر به آغاز روندهای جدید و قدرتمند بشود.

عبور اندیکاتور از سطح 50% بسیار مهم است و بازار برای شکستن این سطح نیاز به نیرویی مضاعف دارد، بنابراین معامله‌گر مطلقا نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. شخصا ممکن است در برخی از معاملات واقعی‌ام در بورس ایران نسبت به سیگنال فروش استاندارد بر روی سطح 70% اندکی اغماض نمایم (به عنوان مثال هنگامی که روند بلندمدت بسیار قدرتمند و صعودی باشد) اما تنظیمات نشانگر RSI با اینحال امکان ندارد نزول اندیکاتور به زیر سطح 50% را سرسری بگیرم و بلافاصله با هر میزان سود یا زیان از بازار خارج نشوم.

به عنوان مثال در تصویر زیر، بر روی نمودار سهام شرکت ملی صنایع مس(فملی) ملاحظه می‌کنید که سیگنال‌های فروش در نقاط 1و2و3 همگی تحت تاثیر قدرت روند صعودی بلنمدت به سادگی نقض گشته‌اند. اما نزول اندیکاتور به زیر سطح 50% در نقطه شماره4 منجر به تغییر روند جدی گشته و معامله‌گر نمی‌بایست نسبت به آن بی‌توجهی نماید.

تعبیر بورسی خروج اندیکاتور از درون ناحیه اشباع فروش، و صعود RSI به بالای سطح 30% به معنی آن است که بازار در انتهای روند نزولی، به یک سطح حمایت مستحکم اصابت نموده و نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده است. در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید که روند قیمت سهام ایران‌خودرو در انتهای روند نزولی شدید از 290 تا 145 تومان، سرانجام پس از برخورد با سطح حمایت 145 تومان مجددا مثبت گشته و آغاز به صعود نموده است. اندیکاتور RSI نیز با خروج از درون ناحیه اشباع فروش، و سپس صعود به بالای 30 درصد، این واکنش مثبت را تایید نموده است:

بنابراین صعود اندیکاتور به بالای سطح 30% به معنی آن است که بازار در انتهای یک روند نزولی، به یک سطح حمایت مستحکم، واکنش مثبت نشان داده و در حال ایجاد یک دره است (نقطه سبز) حال اگر این روند صعودی نوپا بتواند به تدریج قدرت یافته و ترند نزولی حاکم بر بازار را بشکند، بر روی RSI مشاهده خواهیم نمود که اندیکاتور از سطح 50% به سمت بالا عبور می‌نماید (نقطه آبی) سرانجام درصورتی که روند صعودی بقدری تداوم یابد که بازار به مهم‌ترین سقف مقاومتی خود رسیده و بتواند آن را نیز با قدرت پشت سر بگذارد، در این صورت بر روی RSI بطور معادل صعود به بالای سطح 70% را مشاهده خواهیم نمود. به عنوان مثال در تصویر فوق ملاحظه می‎کنید که شکست معتبر سطح مقاومت 190 تومان بر روی سهام ایران‌خودرو متناظر با صعود اندیکاتور به بالای سطح 70% گشته است (نقطه قرمز)

نتیجه‌گیری دیگری که می‌توان به صورت غیرمستقیم از بحث فوق استنباط نمود این است که هنگام وقوع شکست معتبر یک سطح مقاومت، باید بطور همزمان شاهد صعود RSI به بالای سطح 70% باشیم. به عبارت بهتر می‌توان شرط RSI>70 را نیز به عنوان یکی از شروط لازم برای «شکست معتبر» به مجموعه شروطی که در فصل قبل برای شکست‌های معتبر بر شمردیم، اضافه نماییم.

هنگام «شکست‌ معتبر» یک سطح مقاومت باید مقدار RSI نیز بطور همزمان بزرگ‌تر از 70% باشد.
به همین ترتیب، هنگام «شکست‌ معتبر» یک سطح حمایت باید مقدار RSI نیز بطور همزمان کوچک‌تر از 30% باشد.

به عنوان مثال در تصویر زیر، علی‌رغم آنکه بانک تجارت ظاهرا موفق به شکست سقف قبلی خود در 226 ریال شده است، اما با توجه به این که RSI بطور همزمان نتوانسته خود را به درون ناحیه اشباع خرید برساند، لذا شکست از نوع کاذب گشته و قیمت بلافاصله به سمت پایین نزول کرده است. معامله‌گر می‌توانست در همان ابتدا، به محض مشاهده ناتوانی RSI در ورود همزمان به درون ناحیه اشباع خرید، نسبت به اعتبار شکست بدبین بوده و از خریداری سهام در سقف قیمتی و گرفتار شدن در دام شکست کاذب اجتناب نماید.

نکات فوق همگی با فرض روندصعودی و برای شکست معتبر سطوح «مقاومت» بیان گشتند. علاقمندان می‌توانند مشابه همین نکات را جهت استفاده در روندهای نزولی هنگام شکست سطوح «حمایت» و نحوه ارتباط آنها با سطح 30% را نیز مورد بررسی قرار دهند.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

شاخص تنظیمات نشانگر RSI کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا به اختصار CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت ساخته شد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان‌نما است که همانند اغلب اندیکاتورهای نوسان‌نما به تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش بازارها کمک می‌کند.

CCI اندیکاتور نوسان‌نمایی خطی است که به اندیکاتور RSI شبیه است اما ویژگی‌ها و مزایای مختص به خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم اندیکاتور CCI چه ویژگی‌هایی دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در معاملات چیست؟

درباره اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا CCI هنگامی دارای اهمیت می‌شود که سطح جاری قیمت اختلاف فراوانی از میانگین متحرک داشته باشد. دوره زمانی میانگین متحرک توسط تریدر تعیین می‌شود.

در کوتاه‌مدت، هر چه انحراف قیمت نسبت به مقدار میانگین آن بیشتر باشد، خط نوسانگر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین‌تر (روند نزولی) از نقطه صفر خواهد رفت.

خط اندیکاتور در اکثر مواقع بین سطوح 100+ و 100- در حال نوسان است. وقتی که از این محدوده خارج می‌شود، سیگنالی صادر می‌کند که نشان می‌دهد دارایی شما در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است.

این سیگنال اصلی، اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI است.

اندیکاتور CCI

در نمودار بالا قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع روند صعودی در اواسط اکتبر، اندیکاتور CCI نیز از سطح صفر بالاتر رفته و هنگامی که از 100+ هم عبور می‌کند، وضعیت اشباع خرید بیت کوین را نشان می‌دهد.

اندیکاتور CCI بر خلاف RSI و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) به محدوده بین 100+ و 100- محدود نمی‌شود.

شاخص کانال کالا ممکن است تا 200- و 300- هم سقوط کند که نشان می‌دهد روند نزولی بسیار قوی است و بازار در یک وضعیت اشباع فروش قدرتمند قرار گرفته است.

فرمول‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI بر اساس فرمول‌های زیر رسم می‌شود:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

• در این فرمول، قیمت تیپیکال (Typical Price) میانگین بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و آخرین قیمت (Close) هر نمودار شمعی است.
• SMA یک خط میانگین متحرک معمولی است که بر اساس قیمت تیپیکال در یک دوره زمانی ترسیم می‌شود.
• ضریب 0.015 به صورت تجربی ثابت تعیین می‌شود.
• انحراف معیار (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که مطابق با قیمت تیپیکال رسم نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاضل میانگین متحرک ساده از قیمت تیپیکال (Typical Price – SMA) رسم می‌شود. یعنی ابتدا باید مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت تیپیکال کم کنید، سپس با استفاده از فرمول SMA، از مقدار به دست آمده یک بار دیگر میانگین بگیرید.
• دوره زمانی میانگین متحرک همیشه یکسان است.

تنظیمات اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (CCI) همانند سایر اندیکاتورها رسم می‌شود. دو روش برای رسم اندیکاتور CCI وجود دارد:

• در منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود، گزینه «Indicators» را انتخاب و «Commodity Channel Index» را در بخش «Oscillators» پیدا کنید.
• روی آیکن «Indicators list» در بالای نوار ابزار کلیک کنید. سپس از بخش «Oscillators» اندیکاتور «Commodity Channel Index» را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی Tradingview، در قسمت بالای نمودار روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

• در صفحه باز شده، نام اندیکاتور، یعنی «Commodity Channel Index» را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید تا نمودارش به قسمت زیرین نمودار قیمت اضافه شود.

پنجره تنظیمات اندیکاتور بعد از انتخاب آن در نمودار ظاهر می‌شود. تنها پارامتری که می‌تواند متغیر باشد، دوره زمانی است که البته تغییر آن بر تمامی مقادیر موجود در فرمول اندیکاتور اثر می‌گذارد.

درجه وضوح تصویر (Sharpness) اندیکاتور، به مقدار دوره زمانی سایر نوسانگرها بستگی دارد.

اگر دوره زمانی کوچک باشد، حرکت اندیکاتور CCI از سطحی به سطح دیگر سریع‌تر خواهد بود و اگر دوره زمانی بزرگتر باشد، اندیکاتور مذکور پیرامون سطح صفر ملایم‌تر نوسان می‌کند.

سطوح افقی (Horizontal Levels) نیز می‌تواند در تب پنجره تنظیمات افزوده یا حذف شود.

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال بگیریم؟

مؤثرترین روش استفاده از شاخص کانال کالا، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود به بازار صادر کند.

چگونه با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا معامله کنیم؟

وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های اصلی CCI هستند. سیگنال‌های خرید و فروش (ورود به سفارشات) به روش زیر صادر می‌شوند:

1. اگر خط اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد و بر خلاف جهت قبلی سطح 100+ را قطع کند، به معنی صدور سیگنال فروش است.
2. اگر اندیکاتور CCI به زیر سطح 100- سقوط ‌کند، سپس بازگشت کرده و در جهتی مخالف مجدداً سطح مذکور را قطع کند، به معنی صدور سیگنال خرید است.

در تصویر بالا سیگنال تنظیمات نشانگر RSI خرید و فروش بیت کوین با دره سبز رنگ و قله قرمز رنگ نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که چنین سیگنال‌هایی به دفعات فراوان رخ می‌دهد و بسیاری از آنها در نهایت اشتباه از کار در می‌آیند.

بهتر است برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های اشتباه، از چند اندیکاتور استفاده کنید یا محدوده نوسان معمولی را افزایش دهید.

در این راستا، می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را به 150+/15- یا 200+/200- تغییر داد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی (Divergence) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگر محسوب می‌شود.

واگرایی‌ و همگرایی‌ آشکار بسیار کمتر از سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌شوند. در نتیجه، سیگنال‌های قابل اعتمادتری هستند.

واگرایی و همگرایی را می‌توان با ترسیم تنظیمات نشانگر RSI خطوطی به واسطه دو یا چند نقطه اکسترمم نسبی (نقاط ماکزیمم و مینیمم) بر نمودار و نقاط اکسترمم نسبی اندیکاتور مربوطه تشخیص داد.

وقتی که خط روند قیمت و خط روند اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت ‌کنند، به احتمال زیاد روند تغییر خواهد کرد.

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

در نمودار بالا سیگنال واگرایی فروش را در نمودار قیمت لایت کوین مشاهده می‌کنید. روند قیمت صعودی (خط سبز) و روند اندیکاتور CCI نزولی (خط قرمز) است. پس از این، سیگنال روند قیمت معکوس می‌شود.

سیگنال‌ واگرایی و همگرایی به شیوه زیر صادر می‌شود:

1. هنگامی که در یک روند صعودی، آخرین ماکزیمم نسبی از ماکزیمم قبلی بالاتر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی صعودی قرار بگیرند) و آخرین نقطه ماکزیمم نسبی اندیکاتور از از اکسترمم قبلی پایین‌تر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی نزولی قرار بگیرند)، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود.
2. هنگامی که در یک روند نزولی آخرین مینیمم نسبی از مینیمم قبلی خود پایین‌تر باشد و آخرین مینیمم نسبی اندیکاتور نیز از مینیمم نسبی قبلی خود بالاتر باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

هنگامی که خط، اندیکاتور را در محدوده مقابل قطع می‌کند، می‌‌توانید با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا از سفارشات خارج شوید (سیگنال‌های مبنی بر اینکه نباید خرید یا فروش انجام دهید).

هر سفارش خرید یا فروش باید توسط یک سفارش زیان‌گریز یا حد ضرر (Stop Loss) محافظت شود. (حد ضرر می‌تواند بر اساس یک نقطه اکسترمم نسبی یا سطح قیمت اصلی تنظیم شود.)

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI

استراتژی کوتاه‌مدت CCI + MA

بیایید اندیکاتور دیگری ـ یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 ـ را به منظور ارتقای کیفیت سیگنال‌ها به سیستم CCI اضافه کنیم تا بر کارایی معاملات بیفزاییم.

بهتر است در معاملات کوتاه‌مدت از استراتژی CCI + MA استفاده کنید و هنگامی که قیمت، میانگین متحرک (MA) را دوباره ردیابی می‌کند، اقدام به خرید و فروش کنید.

در این مورد، از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت استفاده می‌شود.

M15 برای این نوع استراتژی تایم فریم بهینه‌ای محسوب می‌شود، اما می‌توانیم تایم فریم M5 را برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) هم اضافه کنیم.

سیگنال خرید و فروش به روش زیر ایجاد می‌شود:

1. هنگامی که اندیکاتور CCI منطقه اشباع فروش را ترک می‌کند و خط قیمت، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع می‌کند، در این حالت سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
2. هنگامی که اندیکاتور CCI سطح 100+ را از سمت پایین قطع می‌کند و خط قیمت نیز از میانگین متحرک در جهت موافق عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

ساده‌ترین روش خروج از سفارش، استفاده از حد ضرر ثابت و سود گرفتن است.

نکته اصلی این است که نسبت P/L را 3 به 1 حفظ کنید. (برای مثال برنامه‌ریزی کنید که با استفاده از 10 واحد ضرر قابل تحمل، 30 واحد تنظیمات نشانگر RSI سود به دست آورید.)

استراتژی معاملاتی یکپارچه CCI، MACD و Parabolic SAR

بیایید استراتژی پیچیده‌تری را مد نظر قرار دهیم که هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. تریدرهای مبتدی می‌توانند این استراتژی را با استفاده از قواعد ورود-خروج به سرعت درک کنند و تریدرهای با‌تجربه نیز می‌توانند این سیستم را ارتقا دهند و کارایی بیشتری به دست آورند.

تمام اندیکاتورهای این سیستم (CCI، MACD و Parabolic SAR) در تنظیمات پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. تایم فریم H4 (4ساعته) برای این نوع از معاملات بهینه هستند.

سیگنال فروش برای این نوع استراتژی به روش زیر ایجاد می‌گردد:

1. نشانگر اندیکاتور Parabolic SAR در بالای نمودار قیمت قرار دارد و جابه‌جا می‌شود.
2. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) خط مکدی را قطع می‌کند.
3. اندیکاتور CCI منطقه اشباع خرید را ترک می‌کند و به زیر سطح 100+ کاهش می‌یابد.

در نمودار بالا قیمت رمزارز دش (Dash) به همراه اندیکاتور CCI، MACD و Parabolic System نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهد می‌کنید قبل از آنکه روند نزولی قیمت برای دش (Dash) آغاز شود، از طریق برگشت اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید و موقعیت نشانگر نقطه‌چین Parabolic System در بالای نمودار قیمت و همچنین تماس هیستوگرام با خط مکدی سیگنال فروش صادر شده است.

سیگنال خرید، عکس حالت سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

این سیستم معاملاتی در خروج از پوزیشن‌های خرید یا فروش، تا حدی از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد.

تریدر با توجه به تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به صورت دستی حد ضرر را تغییر دهد و با استفاده از نشانگر اندیکاتور Parabolic قیمت خروج از بازار را تعیین کند.

در نتیجه شما هم می‌توانید بدون آنکه سود خود را از پیش تعیین کنید، از سرتاسر روند منتفع شوید.

این استراتژی معاملاتی برای معاملات آنلاین فارکس بسیار نتیجه‌بخش است. اما برای بازار سهام و رمزارزها توصیه نمی‌شود؛ زیرا در بازارهای مختلف ممکن است رفتار قیمت ها متفاوت باشد.

مزیت‌ها و معایب استفاده از اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا، اندیکاتوری مطمئن و کارآمد است اما در عین حال معایبی هم دارد.

CCI به ویژه برای شناسایی نقاط ورود به بازار مناسب است (مخصوصاً اگر همراه با سایر اندیکاتورها به کار رود)، اما بهتر است که جهت خروج از موقعیت‌ها از سیگنال‌های سنتی استفاده شود.

موضوع از این قرار است که هنگامی که روندی قدرتمند جریان دارد، اندیکاتور CCI به سرعت از منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش و بالعکس جابه‌جا می‌شود و اگر این حالت به عنوان سیگنالی بازگشتی تلقی شود، مقدار بیشتر سود از دست می‌رود.

به طور کلی، اندیکاتور CCI همچون یک کار گروهی است که در کنار سایر اندیکاتورها نتیجه می‌دهد. استفاده از CCI به تنهایی برای خرید و فروش نمی‌تواند ایده‌ خوبی باشد؛ زیرا این اندیکاتور قبل از هر چیز فیلتری است که برای رفع سیگنال‌های اشتباه سایر اندیکاتورها ساخته شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI نوعی نوسانگر است که نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. گرچه برای بازار فارکس طراحی شده، اما برای سایر بازارهای مالی از جمله رمزارزها هم به کار می‌رود. CCI بین دو سطح 100+ و 100- نوسان می‌کند و می‌تواند برای نشان دادن قدرت روند از این سطوح فراتر رود. وقتی که از سطح صفر به بالا و پایین می‌رود، حرکت صعودی و نزولی روند را منعکس می‌کند و با فراتر رفتن از سطوح 100+ و 100- در واقع وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در پلتفرم Tradingview می‌توانید به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنید.

اصلی‌ترین کار سیگنال CCI همان نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش است: اگر CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد، به معنی صدور سیگنال فروش است. سیگنال خرید نیز عکس این حالت است.

واگرایی سیگنال مطمئن‌تری نسبت به سیگنال قبلی است؛ زیرا کمتر رخ می‌دهد: اگر جهت حرکت قیمت به بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI به پایین، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود و سیگنال خرید نیز عکس این حالت است. در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌توان با استفاده از ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های مفیدی به دست آورد. با افزودن میانگین متحرک ساده به CCI و همچنین استفاده همزمان از سه اندیکاتور مکدی، CCI و Parabolic SAR می‌توان سیگنال‌ گرفت و در ورود و خروج به بازار از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است با سیگنال بازگشتی اشتباه گرفته شود.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که در مقالات پرایس اکشن و نمودار شمعی گفته شد، به منظور پیش بینی درست روند حرکتی بازار و زمان واقعی خرید و فروش بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا تنظیمات نشانگر RSI شوید. تحلیل تکنیکال (TA)، اساساً، بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روندهای آینده و پرایس اکشن است. از بازارهای سنتی تا ارزهای دیجیتالی، بیشتر تریدرها برای انجام این تحلیل ها به ابزارهای تخصصی متکی می باشند که شاخص RSI یکی از آنهاست. شاخص نسبی قدرت (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد رشد بازار در طی یک دوره معین استفاده می شود. این شاخص اساساً میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت این حرکات را اندازه گیری می کند. اندیکاتور شاخص نسبی توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. در ادامه با ارزنگار همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد شاخص مقاومت نسبی یا همان RSI کسب کنید.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش اندازه گیری می کند. RSI به عنوان نوسان ساز نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح حرکت می کند) و از ۰ تا ۱۰۰ قادر به خواندن است. تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این معناست که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان دهنده افزایش امنیت و منطقه اشباع خرید می باشد. ممکن است این روند معکوس یا بازگرداندن قیمت در اولویت قرار گیرد. مقادیر RSI هنگامی که در ۳۰ یا پایین تر باشند منطقه اشباع فروش را نشان می دهند.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت دارایی را در طی ۱۴ دوره (۱۴ روز در نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعت و غیره) اندازه گیری می کند. فرمول RSI از تقسیم​​ average gain (متوسط ​​سود قیمتی که در طی آن زمان داشته است) با average loss (میانگین ضرر و زیان موجود در آن زمان) و سپس ترسیم داده ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

همانطور که گفته شد، RSI یک شاخص حرکت است و نوعی ابزار تجارت فنی است که میزان تغییر قیمت (یا داده) در آن را اندازه گیری می کند. با افزایش شتاب و افزایش قیمت، این نشان می دهد که سهام بطور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی باشد، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همانطور که در بالاتر گفته شد، یک شاخص نوسانی است که باعث می شود تا معامله گران بتوانند به راحتی نقاط اشباع فروش و خرید را در نظر بگیرند. این قیمت دارایی را با توجه به ۱۴ دوره، در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می کند. اگرچه تنظیمات پیش فرض برای RSI 14 دوره است، اما معامله گران ممکن است به دلیل افزایش حساسیت (دوره های کمتری) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) تغییر را انتخاب کنند. بنابراین، یک دوره ۷ روزه RSI نسبت به یک دوره ۲۱ روزه از حساسیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، مجموعه های تجاری کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را تنظیم کنند تا ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطح نقاط اشباع خرید و فروش (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرند، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

واگرایی شاخص RSI

علاوه بر مقادیر شاخص مقاومت نسبی ۳۰ و ۷۰ که ممکن است شرایط بازار بالقوه نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می دهد) معامله گران از شاخص RSI برای پیش بینی روند معکوس یا مشخص کننده سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی به اصطلاح صعودی و نزولی است. واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت های مخالف حرکت می کند. بنابراین، مقدار RSI در حالی بالا می رود که قیمت ها پایین تر می آیند. این روند واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود نزول قیمت، قدرت خرید قوی تر می شود. در مقابل، واگریی نزولی نشان می دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال فروپاشی روند صعودی است. بنابراین، نمره RSI افت می کند و سطح پایین تری را نشان می دهد در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بالاترین سطح را ایجاد می کند.

البته بخاطر داشته باشید که واگرایی RSI در روندهای شدید و پر نوسان نظیر بازار ارزهای دیجیتال قابل اعتماد نیست. به همین دلیل، واگرایی RSI بهتر است برای بازارهای کم نوسان تر استفاده شود.