عمق بازار چیست

عمق بازار

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

لازمه شروع هر کاری در اولین قدم، آشنایی با تاریخچه به‌ وجود آمدن آن شغل است و پس از آن باید با تمامی جنبه‌های آن کار آشنا شوید و اطلاعات کافی برای انجام کار را داشته باشید. داشتن اطلاعات کافی موجب رسیدن به نتایج بهتر و مطلوب‌تر در آن زمینه است.

ارز دیجیتال یکی از موضوعاتی است که بسیار گسترده است و با پیشرفت هر روزه آن گسترده‌تر هم می‌شود. پس برای ورود به این زمینه باید اطلاعات زیادی داشته باشید. بازار ارز دیجیتال به‌خاطر درآمد چشم‌گیری که دارد موجب می‌شود تا افراد زیادی برای کسب درآمد به این زمینه جذب شوند. اما وقتی که به عرصه معاملات ارز دیجیتال وارد می‌شوید با دنیایی از اصطلاحات مختلف روبه‌رو می‌شوید که هر یک از این اصطلاحات به نحوی به کمک شما می‌آیند. دانستن همه آنها ضروری نیست اما مانند هرکار دیگری هرچقدر اطلاعات بیشتری داشته باشید در انجام کار موفق‌تر می‌شوید و نتایج بهتری هم کسب می‌کنید.

در واقع این موضوع این‌گونه است که اصطلاحات مانند دستیاری در موقعیت‌های مختلف به کمک شما می‌آیند. تعدادی از مفاهیم اولیه که هر تریدری باید راجع به آنها کاملاً آگاه باشد و برای این کار ضروری است را در اینجا بررسی می‌کنیم.

ارز دیجیتال: ارز دیجیتال دارایی دیجیتالی است که از ابتدای پیدایش به‌صورت غیرمتمرکز عمل کرده است. یعنی تحت کنترل هیچ شخص و سازمانی نیست و تمامی فرایندها بر اساس رفتار اشخاص داخل این بازار صورت می‌گیرند.

ترید: ترید به معنای معامله ارزهای دیجیتال است که شامل خرید، فروش یا جابه‌جایی و انتقال ارز دیجیتال به صرافی دیگر یا تغییر ارز است.

تریدر: این کلمه معرف کسی است که معاملات مربوط به ارز دیجیتال را در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهد.

کیف پول: کیف پول برنامه‌ای دیجیتالی است که می‌توانید ارز خود را در آن نگهداری کنید و دارایی ارز دیجیتال شما را نشان می‌دهد.

صرافی: صرافی‌ها در واقع سایت‌هایی هستند که به کمک آنها می‌توانید معاملات خود را انجام دهید و انواع مختلفی هم دارند.

این موارد از مهم‌ترین اصطلاحاتی هستند که هرکسی که وارد بازار ارز دیجیتال می‌شود با اینها آشنایی دارد. در واقع بدون این موارد نمی‌توان اقدام به معامله کرد.

اما موارد دیگری هم هستند که وارد حوزه تخصصی ارز دیجیتال می‌شوند مانند:

ربات تریدر: این ربات‌ها وظیفه انجام معاملات ارز دیجیتال را دارند که به‌جای شخص تریدر یا به همراه او وارد کار می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال: گاهی اوقات شرکت تأمین‌کننده ارز اطلاعاتی دررابطه‌با آن ارز، نحوه معاملات، ارزش و . ارائه می‌دهد. این اطلاعات برای انجام معاملات اولیه با آن ارز به کمک تریدر می‌آیند.

تحلیل تکنیکال: این مورد پیشرفته‎‌تر از حالت اولیه است و اخیراً به بازار ارز دیجیتال اضافه شده است. نحوه کار آن هم بدین صورت است که نموداری بر اساس رفتار اشخاص نسبت به ارز موردنظر ارائه می‌دهد.

این دو مورد تحلیل برای انجام معاملات راحت‌تر خیلی به افراد کمک می‌کند.

تایم فریم: تایم فریم فاصله زمانی است که تحلیل تکنیکال در آن زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از موارد مهمی که در رابطه‌با ارز دیجیتال باید از آن اطلاع داشت عمق بازار است.

در این مقاله می‌خواهیم با عمق بازار و مواردی مانند نمودار، مزیت‌ها و . آشنا شویم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار

همان‌طور که قبل‌تر گفتیم ارز دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت دارد یعنی تمامی عوامل در این بازار بر اساس رفتار مصرف‌کنندگان یا معامله‌گران شکل می‌گیرد. برای مثال نرخ قیمت باتوجه‌به میزان عرضه و تقاضای معاملاه‌گران تغییر می‌کند.

عمق بازار هم معیاری است که اطلاعات کاملی در رابطه‌ با نرخ خریدوفروش یک نوع ارز خاص را نشان می‌دهد. علاوه بر میزان خریدوفروش اطلاعاتی مانند: میزان درخواست برای خرید یک ارز، تقاضا برای فروش ارز در بازار، ارزش‎‌گذاری یک ارز مشخص و . را به تریدر نشان می‌دهد.

این اطلاعات برای اینکه قابل فهم‌تر باشند، اغلب به‌صورت یک نمودار نمایش داده می‌شوند و از طرف صرافی‌ها یا شرکت‌های پشتیبانی ارز در اختیار اشخاص قرار می‌گیرند. البته بعضی از کارگزاری‌ها در ازای ارائه این لیست هزینه دریافت می‌کنند.

عمق بازار با نام دفتر سفارشات هم در بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود. در واقع این دفتر نشان ‌دهنده معاملات صورت‌ گرفته بر اساس قیمت‌گذاری‌های مختلف برای یک ارز است.

هرچقدر که میزان تقاضا برای یک ارز مشخص بالاتر باشد، عمق بازار برای ارز نام‌برده بیشتر است. به دنبال این موضوع نقدینگی بازار آن ارز هم بیشتر است. در بازار ارزهایی که نقدینگی کمی دارند با خریدهای چندمیلیون‌دلاری، تفاوت زیادی در ارزش ارز و بازار به وجود می‌آید. اما این موضوع دررابطه‌با ارزهایی که نقدینگی بالایی دارد تأثیر زیادی ندارد، زیرا تعداد و حجم معاملات برای این ارزها بالا است.

با مثال زیر می‌توانیم درک این موضوع را آسان‌تر کنیم:

صنعت فروش وسایل جانبی خودرو را در نظر بگیرید، در فصل زمستان با بارش برف ‌و باران تقاضای افراد برای خرید زنجیرچرخ افزایش پیدا می‌کند. فروشندگان با توجه‌ به رفتار هرساله خودرو سواران و همچنین پیش‌بینی میزان بارش برف ‌و باران اقدام به تهیه و توزیع این کالا می‌کنند.

بنابراین عمق بازار برای این کالا افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که در فصول گرم سال تقاضا برای این کالا خیلی کم و نزدیک به صفر است.

حال که با مفهوم عمق بازار آشنا شدیم، در ادامه به بررسی فوایدی که استفاده از اطلاعات عمق بازار برای معامله‌گران دارد می‌پردازیم.

فواید استفاده از اطلاعات عمق بازار

اگر اطلاعات موجود در عمق بازار را بررسی کنیم انجام معاملات خیلی راحت‌تر می‌شود. همان‌طور که گفتیم هر چقدر میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز بیشتر باشد، عمق بازار هم بیشتر می‌شود؛ بنابراین در هنگام خرید ارز می‌توانید به سراغ ارزی بروید که عمق بازار بیشتری دارد، در این صورت دیگر برای خرید یا فروش فوری ارز خود دچار مشکل نمی‌شوید.

همچنین با استفاده از اطلاعات این معیار راحت‌تر می‌توانید آینده یک ارز دیجیتال را باتوجه‌به رفتار گذشته آن و میزان سفارشات خرید و فروش ارز پیش‌بینی کنید. این موضوع برای سرمایه‌گذاری خیلی به شما کمک می‌کند، البته با این شرط که شما توانایی تحلیل اطلاعات را به‌خوبی داشته باشید و زمینه اطلاعاتی کافی در رابطه با ارز دیجیتال داشته باشید.

اما این سؤال به وجود می‌آید که این اطلاعات چگونه نمایش داده می‌شوند؟ در تمامی مباحث تحلیلی نمودار راحت‌ترین روش برای بررسی و تحلیل یک موضوع است. به همین خاطر اطلاعات مربوط به عمق بازار هم به‌صورت نمودار نمایش داده می‌شوند تا دسترسی و تحلیل راحت‌تری برای کاربران داشته باشند.

نمودار عمق بازار چیست؟

باتوجه‌به تعاریفی که برای مفهوم عمق بازار بیان کردیم، نمودار عمق بازار را که به MARKET DEPTH معروف است را می‌توان این‌گونه تعریف کرد.

ابزاری که به‌صورت نمودار تمام اطلاعات مربوط به عمق بازار را به‌صورت واضح و شفاف نشان می‌دهد و می‌توانیم به کمک این اطلاعات، رفتار گذشته و اتفاقات آینده را برای یک ارز مشخص پیش‌بینی کرد.

نمودار عمق بازار میزان سفارشات باز، سفارشات خرید یا فروش ارز و پیشنهادهای قیمتی که برای ارز در نظر گرفته می‌شود را نشان می‌دهد. این نمودار اغلب برای یک ارز یا مقایسه یک جفت ارز دیجیتال قابل‌استفاده است.

نمودار افقی در این نمودار نشان‌دهنده قیمت ارز در هر زمان مشخص و نمودار عمودی نشان‌دهنده حجم سفارشات خرید و فروش است. اطلاعات روی این نمودار به کمک دو خط با رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود، به این صورت که خط سبز نشان‌دهنده‌ آمار مربوط به خرید ارز و خط قرمز نشان دهنده آمار فروش ارز است. خط سبز با نام BID و نمودار قرمز با نام ASK مشخص شده‌اند.

این نمودار سعی دارد تا به‌عنوان یک ابزار ارز دیجیتال با نشان‌دادن میزان عرضه و تقاضا و قیمت ارز به کمک معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال بیاید.

نحوه تحلیل و عملکرد نمودار عمق بازار

گفتیم که نمودار عمق بازار با دو خط سبز به معنای سفارشات خرید و خط قرمز به معنای فروش نشان داده می‌شود. هر نقطه از این نمودار نشان‌دهنده‌ قیمت آن ارز باتوجه‌ به نرخ عرضه و تقاضا یا خرید و فروش است.

فواصل میان دو خط سبز و قرمز نشان دهند بیشترین و کمترین قیمت فروش آن ارز است، طبیعتاً هرچقدر که اختلاف بین این دو مقدار بیشتر باشد ارز به قیمت واقعی خود نزدیک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر این اختلاف رابطه‌ غیرمستقیمی با کارمزد انجام معاملات دارد، پس با افزایش اختلاف بین بیشترین و کمترین قیمت فروش کارمزد معاملات کاهش پیدا می‌کند.

اصطلاحات مربوط به نمودار عمق بازار

به‌طورکلی با نحوه کار نمودار عمق بازار آشنا شدیم اما باید تعدادی از اصطلاحات مهم این نمودار را بررسی کنیم تا به‌صورت حرفه‌ای وارد عمل شوید.

سفارشات خرید: در این نمودار سمت چپ متعلق به خریداران است. خریداران ارز سفارشات خود را برای خرید ارز مشخص شده با قیمتی پیشنهادی در این قسمت قرار می‌دهند. این قیمت پیشنهادی اصولاً قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی بازار است.

سفارشات عمق بازار چیست فروش: این قسمت مربوط به تریدرهایی است که قصد فروش ارز خود را دارند و در سمت راست نمودار پیشنهادهای خود را برای فروش ارز قرار می‌دهند. برخلاف تریدرهای قسمت سفارشات خرید، در این قسمت معامله‌گران پیشنهادهای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت اصلی ارز در بازار ارز دیجیتال قرار می‌دهند.

سفارشات باز یا انجام نشده: این بخش به دو قسمت سفارشات باز خرید و سفارشات باز فروش تقسیم می‌شود.

سفارشات باز خرید: وقتی خریداران ارز دیجیتال پیشنهادهای خرید خود را با قیمتی خیلی پایین‌تر از قیمت ارز در بازار قرار دهند، هیچ فروشنده‌ای حاضر به انجام معامله نمی‌شود؛ بنابراین این معامله صورت نمی‌گیرد و اصطلاحا به آن سفارش باز یا انجام نشده خرید می‌گویند.

سفارشات با فروش: در حالتی مشابه بالا اگر قیمت پیشنهادی برای فروش ارز از طرف فروشنده بالاتر از حد معقول باشد، خرید صورت نمی‌گیرد و این سفارش به سفارش باز یا انجام نشده فروش تبدیل می‌شود.

این سفارشات در نمودار روبه‌روی هم قرار می‎‌گیرند و در صورت ایجاد اختلاف بین این مقادیر به معیار دیگری برای تحلیل نمودار عمق بازار ارز دیجیتال می‌رسیم. این معیار که دیوار نام دارد را باهم بررسی می‎‌کنیم.

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال اصطلاحی است که در مواقعی که حجم عرضه و تقاضا یکسان نباشد به وجود می‌آید. یعنی وقتی که میزان خرید یا تقاضا بیشتر از حجم فروش باشد، دیوار خرید به وجود می‌آید. در حالت مخالف اگر میزان عرضه یا حجم فروش بیشتر از خرید باشد دیوار فروش با رنگ قرمز به وجود می‌آید.

هنگامی که میزان عرضه بیشتر از تقاضا باشد، یعنی این که پیشنهاد فروش بیشتر از پیشنهاد خرید شده است و در این حالت نمودار عرضه کاهش قیمت نزولی در بر دارد. این کاهش قیمت موجب می‌شود تا پیشنهادهای باز فروش به سرانجام برسند و دیوار ایجاد شده تا حدودی از بین می‌رود.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به‌وجودآمدن دیوار به‌صورت تدریجی است و اگر این اتفاق به‌صورت ناگهانی رخ دهد نشان‌دهنده دست‌کاری شدن نمودار عمق بازار برای رسیدن به منافع شخصی است.

نمودار عمق بازار و نهنگ‌ها

شاید با نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال آشنایی داشته باشید، اما برای یادآوری:

نهنگ به اشخاصی گفته می‌شود که دارایی ارز دیجیتال بالایی دارند و معاملاتی با حجم خیلی بالا انجام می‌دهند. این اشخاص که اغلب ناشناس هستند و از کیف پول‌های ناشناس هم استفاده می‌کنند، تأثیر زیادی بر روی بازار دارند. این اشخاص می‌توانند با حجم معاملات بالا الگوی خیلی از تریدرهای تازه‌کار یا غیرحرفه‌ای باشند.

در صرافی‌های ارز دیجیتال قابلیتی با عنوان لغو کردن سفارش وجود دارد که نباید از آن غافل شد. در این قابلیت افراد می‌توانند سفارش‌های خود را به هر دلیلی بدون کسر کارمزد لغو کنند. نهنگ‌ها از این قابلیت سوءاستفاده می‌کنند به این‌گونه که:

سفارش‌های خرید با حجم بالا و قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی بازار ایجاد می‌کنند. به دنبال این موضوع یک جو روانی در بازار ایجاد می‌شود و بقیه تریدرهای تازه‌کار هم در این قیمت پیشنهاد خرید ایجاد می‌کنند. به این ترتیب یک دیوار خرید ایجاد می‌شود. این موضوع برای کسانی که به اندازه کافی اطلاعات ندارند در این زمینه باعث به وجود آمدن این نظریه می‌شود که قیمت ارز پایین‌تر از این مقدار نمی‌آید و این حجم از پیشنهاد خرید باعث می‌شود که بازار به سمتی که نهنگ‌ها پیش‌بینی کرده‌اند برود. بعد از رسیدن به نتیجه دلخواه، نهنگ‌ها سفارش خود را لغو می‌کنند.

نمودار عمق بازار برای ارزهای مختلف

همانطور که اشاره کردیم نمودار عمق بازار برای هر ارز در بازار ارز دیجیتال به صورت اختصاصی وجود دارد. این نمودار علاوه بر اطلاعاتی که ذکر شد، رتبه‌ارز را در کل بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

برای مثال اخیرا ارز شیبا اینو پس از خریداری شدن 4 تریلیون توکن شیبا توانست رتبه 13 را در بین تمامی ارزهای فعال در بازار کسب کند.

بجز مشخص شدن رتبه ارز در بازار کلی، اطلاعاتی مانند: فعال‌ترین صرافی ارز ذکر شده، قیمت لحظه‌ای ارز، سهم بازار و معاملات اخیر هم مشخص می‌شود.

برای مثال نمودار عمق بازار بیت‌کوین که توسط یکی از صرافی‌ها ارائه شده، اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

· سهم کل بازار: 918,182,000,000 $

· نرخ معادل بیت‌کوین:1,456,979.514 تومان

· فعال‌ترین صرافی: بایننس

· رتبه در بازار کل جهانی ارز: 1

باید توجه داشته باشید که این اطلاعات به صورت لحظه‌ای در حال تغییر هستند و سعی کنید تا از نمودارهایی استفاده کنید که اطلاعات و آمار دقیقی ارئه دهند.

آیا می‌توان کاملا به نمودار عمق بازار اعتماد کرد؟

این نمودار هم مانند تمام ابزارهای دیگری که در این بازار به کمک تریدرها آمده‌اند، فقط جنبه دستیار دارد و نمی‌توان به طور کامل به آنها اطمینان کرد. از دلایل این اتفاق هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· امکان لغو سفارش از طرف صرافی‌ها

· عدم قطعیت( این نمودار براساس پیش‌بینی به وجود آمده و نیاز به تحلیل دارد، بنابراین در هیچ یک از موارد قطعیت کامل وجود ندارد.)

· اطلاعات ارائه شده فقط مربوط به یک صرافی است.

مورد آخر از مهم‌ترین موارد است، چراکه این اطلاعات فقط از طرف صرافی شما دریافت می‌شود و تعداد خیلی زیادی صرافی دیگر وجود دارد که باید آنها را نیز در نظر بگیرید. چون امکان این کار را ندارید تا همه صرافی‌ها را بررسی کنید، بهتر است تا کامل به این اطلاعات اطمینان نکنید.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تا در رابطه با یکی دیگر از ابزاری که در انجام معاملات به کمک تریدرها می‌آید صحبت کنیم.

نمودار عمق بازار نموداری است که اطلاعات زیادی درباره‌ی سفارشات خرید و فروش انجام نشده بر اساس قیمت لحظه‌ای ارز مشخصی به ما می‌دهد. این اطلاعات شامل: حجم معاملات روزانه، فعال ترین صرافی مربوط به ارز و . است. با کمک این نمودار و رفتاری که ارز در طی مدتی مشخص از خودش نشان داده است، می‌توان رفتار آینده ارز را پیش‌بینی کرد.

در این بین حتما باید به این نکته توجه داشته‌باشید که در صرافی‌ها امکان لغو سفارش بدون کسر هیچ‌گونه کارمزدی وجود دارد. بخاطر این موضوع امکان این که نهنگ‌ها برای فریب دادن تریدرهای تازه‌کار اقدام به ثبت سفارش و لغو آن پس از تغییر رفتار بزنند، وجود دارند.

همچنین گفتیم که تمامی این اطلاعات را می‌توانید از طریق صرافی خود بدست آوردید. البته بعضی از این صرافی‌ها در قبال ارائه نمودار عمق بازار هزینه‌ای دریافت می‌کنند.

مورد دیگر اینکه از این نمودار و اطلاعات فقط به عنوان دستیار استفاده کنید. این اطلاعات را از طرف یک صرافی دریافت می‌کنید و مشخصا اطلاعات بسیار گسترده‌تری در دیگر صرافی‌ها وجود دارد.

بازار ارز دیجیتال کاملاً بر اساس پیش‌بینی و حدس و گمان پیش می‌رود و کوچکترین بی‌توجهی موجب نابودی سرمایه شما می‌شود. پس بهتر است شما شخصا بر این موضوعات رسیدگی کنید و از ابزار ارز دیجیتال کمک بگیرید، اما اگر در ابتدای راه هستید با افراد ماهر مشورت کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

نمودار عمق بازار Market Depth چیست؟ +کاربرد آن

آشنایی با نمودار نمودار عمق بازار Market Depth در ترید ارزهای دیجیتال

نمودار عمق بازارِ ارزهای رمزنگاری، یکی از مواردی است که می تواند در مورد تقاضا و عرضه داده های مالی، اطلاعاتی را به کاربران ارائه دهد. این نمودار که Market Depth گفته می شود، به روند تقاضا یا عرضه یک سهام یا کالای خاص، یا یک ارز رمزنگاری تجسم می­بخشد. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای Bid یا سفارش های خرید و یک منحنی قرمز برای ASK یا سفارش های فروش می باشد. معامله ‌گران علاقمند به فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، بایستی در مورد مفاهیم اساسی این بازار مالی که علاقمندند در آن فعالیت کنند، اطلاعات کلی داشته باشند. این شناخت کلی آنها را در انجام معاملاتی با ریسک کمتر راهنمایی می کند. در اینصورت آنها میتوانند عملیات خریداری و یا به فروش رساندن رمزارزهای سرمایه گذاری شده خود را با اطمینان بیشتر و سود بالاتر به انجام رسانند. در این مقاله ارز دیجیتال به بررسی کامل این نمودار و کاربردهایی که در ترید ارزهای دیجیتال دارد می پردازیم.

‫نمودار عمق بازار Market Depth چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار عمق بازار چه پارامترهایی را نشان می دهد؟

اگر به زبان دیگر بخواهیم نمودار عمق بازار را تعریف کنیم، باید گفت این نمودار می تواند مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار رمزارز وجود دارد را بر حسب قیمت‌ های متنوعی که در طول زمان حادث می شود، به معامله گران نشان ‌دهد.
از عمق بازار تعبیر دیگری نیز می توان داشت به این معنی که عمق بازار میزان سفارش‌ هایی که جهت معامله یک دارایی در قیمت‌ های مختلف به ثبت رسیده است را، نشان می دهد. با به کار بردن نمودار عمق بازار، معامله گر میتواند نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید بهتری داشته باشد.

تعبیر ساده نمودار عمق بازار چیست؟

اگر فرض کنید که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار تغییر می کند، از نمودار عمق بازار می‌توان به این نکته دست یافت که در قیمت ‌های بیشتر از 9 هزار دلار چه میزان سفارش فروش موجود است. همچنین در قیمت ‌های کمتر از 8 هزار دلار، گستردگی عرضه سفارشات خریدی که ثبت شده اند به چه نحو می باشد. برای آنکه مسئله واضح تر بیان شود، در ادامه یک مثال آورده شده است:
هنگامی که به فصول سرد سال نزدیک می شویم، میتوان این پیش‌بینی را داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی بیشتر می شود. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارند، با توجه به تجربه خود در سال های قبل عمق بازار چیست تا حدودی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ‌ها آگاهی دارند. از آنجا که از میزان عرضه و تقاضای انرژی برای ماه‌های سرد سال باخبرند، در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی‌ های تقریبی انجام می دهند. سپس در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می‌ نمایند.
این مثال را در مورد بازار ارزهای دیجیتال نیز می توان تعمیم داد. تفاوت آنها در این است که در بازار مالی رمزارز، معامله گران با توجه به نمودار عمق بازار که حجم سفارشات خرید و فروش در آن ثبت شده، دسترسی دارند. به همین دلیل می‌ توانند نسبت به بهای این رمزارزها در آینده، پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند.

منظور از بازار عمیق چیست؟

در رابطه با تعریف عمق بازار که در بالا آورده شد، منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری است که در آن معاملات خریداری و فروش به سهولت انجام پذیر است. همچنین طول مدت زمانی که معامله گر باید در انتظار انجام گرفتن معامله خرید یا فروش باشد، کوتاه است.
به عبارت دیگر در بازار عمیق، امکان آنکه رفت و آمد سرمایه در بازار بر روی قیمتها تاثیر گذار باشد، کمتر است. به دلیل آنکه همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت می‌ گردد، به همان اندازه فروشنده نیز در بازار وجود دارد. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت گردیده است نشان می دهد که نقدینگی بازار زیاد است.
می توان اینطور به نتیجه رسید که در بازار عمیق، میزان نقدینگی بالا بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خود می‌گیرد، بنابراین نهنگ ‌ها قادر نیستند که بر روی بازار تاثیر زیادی بگذارند.
منظور از نهنگ ها اشخاصی هستند که حجم زیادی از ارزهای خاصی را نزد خود دارند و با نفوذ خود بر بازار قادرند که سمت گیری بازارها را به نفع خود عوض کنند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

در نمودار عمق بازار که نمایانگر حرکات قیمت در جفت ارزهای گوناگون است، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود دارد. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها را نشان می دهد. رنگ قرمز حاکی از سفارش فروش های انجام نشده‌ است. در جفت ارزهای متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌های مختلفی نمایان است که بر حسب درصد نمایش داده می شود.
در واقع این اختلاف، نمایانگر تفاضل بین قیمت جدیدترین سفارشات خرید و فروش در قیاس با آخرین قیمت بازار می‌ باشد. می توان گفت این شکاف حاکی از تفاضل میان بیشترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش می باشد. هرچه میزان این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر باشد، نشان می دهد که این رمزارز به قیمت واقعی خود نزدیکتر می باشد. بنابراین عمق بازار چیست کارمزد معاملات با آن ارز کمتر شده و نقدینگی آن بیشتر خواهد شد.

نهنگ ‌ها چگونه عمق بازار را دستکاری می کنند؟

در همه صرافی‌ های ارزهای رمزنگاری این امکان گذاشته شده که می توان سفارش های خرید و فروش را لغو کرد. بعضی از سرمایه ‌گذاران بزرگ که به آنها لقب نهنگ‌ های بازار را داده اند، سفارشاتی‌ را با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنند و سپس در موقعیت مناسب آن را لغو می نمایند.
در ادامه با مثالی روش کار نهنگ ها را مشخص می کنیم. اگر قیمت جاری بیت کوین 9 هزار دلار باشد و یکی از نهنگ ‌های بازار سفارش خرید 20000 بیت کوین را در قیمت 8 هزار دلار ثبت نماید، از این راه یک بازی روانی در بازار راه انداخته است، زیرا بقیه سرمایه‌ گذاران اینطور حدس می زنند که تقاضای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد است. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد می‌ گردد.
این دیوار در یک قیمت ویژه، باعث می شود این گمان در بازار به وجود آید که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمی ‌آید. سرمایه ‌گذاران با سرمایه اندک نیز شروع به ثبت سفارشات خرید در نرخ نزدیک به 8 هزار دلار می‌نمایند و سرانجام بازار در سویی که نهنگ ‌ها به دنبال آن بودند، پیش می رود.

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد ؟

نمودار عمق بازار چیست و برای چه چیزایی ازش استفاده می کنیم؟ در بازار های مالی، شیوه ها، متد ها و ابزار های مختلف برای تحلیل و بررسی داریم. ما در مجموعه آکادمی ارزسنج قصد داریم تا هر آنچه که برای این کار نیاز دارید رو در قالب مقالات و ویدیو های آموزشی در اختیارتون بذاریم. با استفاده از آموزش های آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج می تونید به دید جامعی برسید و سطح دانش و مهارت خودتون رو برای ورود به دنیای پر سود و جذاب ارز های دیجیتال بالا ببرید. در سلسله مقالات آموزشی مون، قصد داریم تو این قسمت مفهوم نمودار عمق بازار یا Market Depth رو با هم بررسی کنیم و از کاربرد هاش در درک وضعیت بازار بگیم. همچنین مفهوم بازار عمیق و این که فاکتور نمودار عمق بازار چقدر می تونه در تحلیل بازار قابل اطمینان باشه رو هم بررسی خواهیم کرد.

نمودار عمق بازار چیست ؟

نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، یکی از فاکتور هایی هست که می تونه در مورد وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعاتی رو به فعالان بازار ارائه بده. این معیار یعنی همون نمودار عمق بازار ارز های دیجیتال، به روند عرضه یا تقاضا یک رمز ارز یا داریی دیگه تجسم می بخشه. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای سفارشات خرید و یک منحنی قرمز برای سفارشات فروش هستش. به عبارت دیگه اگر بخوایم نمودار عمق بازار رو تعریف کنیم، باید بگیم که این نمودار می تونه مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار ارز های دیجیتال وجود داره رو بر حسب قیمت‌ های متنوعی که در طول زمان بروز می کنن، به معامله گران نشون بده. از نمودار عمق بازار تعریف دیگه ای هم میشه داشت و اون هم این که که عمق بازار میزان سفارش‌ هایی که جهت معامله یک ارز دیجیتال یا دارایی در قیمت‌ های مختلف به ثبت رسیده رو، نمایش میده. با بهره مندی از نمودار عمق بازار، تریدر می تونه نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید باز تری داشته باشه. برای درک بهتر این مفهوم در ادامه تعبیر ساده ای خواهیم داشت.
تصور کنین که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار در نوسان هستش، از نمودار عمق بازار میشه به این نکته پی برد که در قیمت ‌های بیشتر از 9 هزار دلار چه حجمی از سفارشات فروش موجود هست. همچنین در قیمت ‌های پایین تر از 8 هزار دلار، دامنه سفارشات خریدی که ثبت شدن به چه شکلی هستن. برای وضوح بیشتر این مسئله، در ادامه یک مثال رو با هم مرور می کنیم : زمانی که به فصل های سرد سال نزدیک میشیم، میشه این ارزیابی رو داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی افزایش خواهد یافت. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارن، بر حسب تجربه خودشون در سالیان گذشته تا حدی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ‌ها اطلاع دارن. در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی‌ های تقریبی انجام میدن و بعدش در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می کنن. همین مثال رو می تونیم به بازار ارزهای دیجیتال هم بسط بدیم. با بهره گیری از این مسئله معامله گران می‌ تونن نسبت به قیمت رمزارز ها در آینده، پیش ‌بینی درست تر و دقیق ‌تری داشته باشن.

مفهوم بازار عمیق چیست؟ (Deep market)

معنا و مفهوم بازار عمیق چیست؟ منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری هستش که در اون بازار خرید ها و فروش ها به سهولت انجام می گیره. همچنین عمق بازار چیست طول مدت زمانی که تریدر باید منتظر انجام گرفتن معامله خودش باشه، کوتاه هستش. به بیان دیگه در بازار عمیق، احتمال اینکه رفت و برگشت سرمایه در بازار بر روی قیمت ها تاثیر بذاره، خیلی کمتره. به این دلیل که همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت میشه، به همون اندازه هم فروشنده در بازار موجوده. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت میشه، نشون میده که نقدینگی بازار زیاد هستش. از همین رو میشه نتیجه گرفت که در بازار عمیق، میزان نقدینگی زیاد بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خودشون می گیرن و همچنین نهنگ ‌ها قادر نیستن که بر روی بازار تاثیر آنچنانی بذارن. منظور از نهنگ هم سرمایه دارانی هستن که حجم بالایی از دارایی رو دارن و با خرید یا عرضه اونا، می تونن بر روند عرضه و تقاضا تاثیر بذارن.

چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم ؟

در نمودار عمق بازار که نشان دهنده تحرکات قیمتی در نماد دارایی های مختلف هستش، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود داره. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید دارایی ها رو نشون میده . رنگ عمق بازار چیست قرمز هم حکایت از سفارش فروش های انجام نشده‌ داره. در دارایی های متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌ های مختلفی نمایش داده میشه که بر حسب درصد نمایان هستن. در اصل این اختلافات، نشون دهنده تفاضل بین قیمت جدید ترین سفارشات خرید و فروش در مقایسه با آخرین قیمت بازار هستش. هر قدر این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر عمق بازار چیست باشه، نشان دهنده اینه که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت واقعی خودش نزدیک تر هستش. از همین رو کارمزد معاملات با اون ارز کمتر شده و نقدینگی اون بیشتر خواهد شد.

دستکاری نهنگ ها در عمق بازار

در همه صرافی‌ های ارز های دیجیتال، این امکان هست که میشه سفارش های خرید و فروش رو لغو کرد. بعضی از سرمایه ‌گذاران بزرگ که بهشون نهنگ‌ های بازار هم میگن، سفارشاتی‌ رو با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنن و سپس در موقعیت مناسب لغوش می کنن. در ادامه با یک نمونه روش کار نهنگ ها رو شرح می دیم. اگر قیمت کنونی بیت کوین 9 هزار دلار باشه و یکی از نهنگ ‌های بازار سفارش خرید 20 هزار بیت کوین رو در قیمت 8 هزار دلار ثبت کنه، از این طریق یک عملیات روانی در بازار راه انداخته، چرا که بقیه سرمایه‌ گذاران اینطور گمان می کنن که تقاضا برای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد هستش. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد میشه. این دیوار در یک قیمت بخصوص، باعث میشه این فرض در بازار به وجود بیاد که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمیاد. به طبع سرمایه ‌گذاران با سرمایه اندک هم شروع به ثبت سفارشات خرید در قیمت نزدیک به 8 هزار دلار می کنن و در نهایت بازار در جهتی که نهنگ ‌ها در نظر داشتن، پیش میره.

آیا تحلیل مبتنی بر نمودار عمق بازار قابل اطمینان است ؟

به یاد داشته باشید که مقوله تحلیل در بازار های مالی، یک بحث چند فاکتوره و چند عامله هستش. هیچ وقت نمیشه تنها با اتکا بر یک فاکتور، اقدام به سرمایه گذاری و معامله و خرید و فروش کرد. فاکتور نمودار عمق بازار هم از این قاعده مستثنی نیست و برای معامله نمیشه فقط به این مورد اتکا کنیم. به دو دلیل اصلی امکان اعتماد صد در صد به نمودار عمق بازار وجود نداره. اول اینکه همواره نهنگ ‌های بازار با لغو کردن سفارش های حجیم خودشون در بازار دستکاری می کنن و روند نمودار رو منحرف می کنن. دوم هم این که هر صرافی بر پایه میزان سفارش هایی که برای خرید و فروش در همون صرافی بوده ، نمودار عمق بازار نمایش میده و بنابراین داده های یک صرافی به تنهایی نمی تونن که روند حرکت و جهت قیمت یک ارز رو تعیین کنن و نیاز به بررسی داده ها در گستره کل بازار ارز های دیجیتال هستش.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد مفهوم عمق بازار چیست؟ و نمودار اون و همچنین این که بازار عمیق چیست، صحبت کردیم. نمودار عمق بازار در کنار سایر فاکتور ها می تونه برای تحلیل بازار ارز های دیجیتال مفید باشه. منتهی همونطور که در متن مقاله هم اشاره شد، به تنهایی نمی تونه کافی و تعیین کننده باشه چرا که نهنگ های بازار می تونن روش تاثیر بذارن. در انتها هم شرح دادیم که چگونه نمودار عمق بازار رو تحلیل کنیم. مشخصا در مجموعه ارزسنج بنا داریم تا مبانی مورد نیاز برای بررسی بازار رو در اختیار تون بذاریم و شما رو آماده ورود به این عرصه جذاب کنیم. امیدوارم آموزش های مجموعه ارزسنج براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو ببرید. در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکلی هم می تونید با پشتیبانی آنلاین ارتباط برقرار کنید.

در کنار بررسی نمودار عمق بازار شما می تونین اکانت پریمیوم تریدینگ ویو رو که کامل ترین چات تحلیلی ارزهای دیجیتال در جهان هستش رو بصورت رایگان در اکادمی ارزسنج استفاده کنین و برای استفاده از این چارت ابتدا ثبت نام در ارزسنج را در صفحه اول زده و بعد از ثبت نام در پنل کاربری از ان استفاده نمایید. همچنین اکادمی ارزسنج به شما همیار تریدر رو معرفی کرده که می تونین با استفاده از اون بهترین نقاط خرید و فروش ارز دیجیتال رو شناسایی کنید و در اکثر معاملات تون سود خوبی کسب کنین. در حقیقت این ربات برای افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدن و اشنایی زیادی از این بازار ندارن خیلی واجب و ضروری هست.

عمق بازار به چه معنا است؟

عمق بازار نشان دهنده میزان خریداران و فروشندگان در یک بازار می باشد. اگر میزان خریدار و فروشنده همواره در حدی باشد که بدون صف خرید و فروش ، هر موقع شما مایل بودید بتوانید سهامی را بخرید یا بفروشید، اصلاحا می گوییم عمق بازار زیاد هست. پس عملا بازارهای عمیق دارای قابلیت نقد شوندگی بالایی هستند و سرعت انجام معاملات در آنها بالا می باشد.

جهت اضافه کردن به علاقه مندی لطفا وارد و یا عضو شوید.

مطالب پیشنهادی

ساعت کار بازار بورس ایران چه زمانی است؟

بازار بورس به چه معنا است؟

کد بورسی یا کد سهامداری چیست؟

شاخص بورس چیست؟ شاخص بورس تهران چگونه محاسبه می شود؟

گره معاملاتی به چه معناست؟

ناظر بازار بورس چه وظیفه ای دارد؟

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست و چگونه انجام می شود؟

نمادها در بورس چه چیزی را نشان می دهند؟

صورت های مالی به عمق بازار چیست چه معنا است؟

مهمترین سایت های مرتبط با بورس ایران کدام اند؟

افزایش سرمایه به چه معناست و انواع آن کدام اند؟

آموزش بورس از صفر

انجمن خبرگان بورس‌ تهران

برای کسب حداکثر سود در بازار بورس تهران به چه چیزهایی نیاز داریم؟ شما برای موفقیت در این بازار چقدر آماده و مسلط هستید؟
در انجمن خبرگان بورس تهران ما پرتفوی از سهام ها به همراه زمان خرید و فروش را به شما خواهیم داد و همچنین اخبار مهم پیش روی بازار سرمایه توسط اساتید بررسی و سهام‌های روبه رشد آینده مورد تحلیل قرار می گیرد. در آخر تمام تحلیل های و اشکالات شما توسط اساتید برطرف شده یا در تالار گفتگو پاسخ داده می شود.

آشنایی با نمودار عمق بازار (Market Depth) برای ترید

با افزایش ورود افراد مرتبط و علاقمند به تکنولوژی و افراد عادی نسبت به تریدرهای سنتی به حیطه ارزهای دیجیتال، ایده‌های بیشتری در مبادله، نیاز به بازنگری خواهند داشت؛ زیرا باید آنها را به زبان مصطلح و عامیانه مردم، برای فهم بهتر بیان کرد. با وجود این که نمودارها در زندگی روزمره ما پدیده‌ای نوظهور نیستند، اما تعداد اندکی از این نمودارها به صورت ویژه‌ای در ترید مفید هستند. در این مقاله ما بر روی فهمیدن و ادراک نمودار عمق بازار (Market Depth) دقیق می‌شویم.

نمودار عمق بازار یکی از نمونه‌هایی است که به شما اجازه دانستن ذخایر عرضه و تقاضا را می‌دهد. این نمودار تصویری از تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص و یا یک کالای سودمند و حتی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد. اکنون ما در تلاشیم تا دلیل نیاز داشتن به این نمودارهای عمق بازار و نحوه خواندن آنها را بفهمیم.

عرضه و تقاضا در نمودارهای عمق بازار

احتمالا شما در حال حاضر نیز از ارتباط بین ذخایر عرضه و تقاضا آگاه هستید. نمودارهای عمق بازار ، ابزاری برای نشان دادن ویژه ذخایر عرضه و تقاضا در قیمت‌های متفاوت است.

یک نمودار عمق بازار برای یک بازار پیشنهاد/درخواست متشکل از دو خط است. یکی از این خطوط برای پیشنهادات (سفارشات خرید) و دیگری برای درخواست‌ها (سفارشات فروش) هستند. نمودار زنده اکسچنج GDAX یک خط سبز برای سفارشات خرید و یک خط قرمز برای سفارشات فروش دارد.

بیایید مرور کنیم: یک خط بر روی یک نمودار، به سادگی با متصل کردن نقاط، تشکیل می‌شود. هر نقطه بر روی یک نمودار عمق بازار ، نشان‌دهنده میزان نرخ مبادله در آن سطح است.

سفارشات خرید به واحد دلار در سیستم قرار داده می‌شوند. ممکن است که مثلا من برای خرید ۲ واحد بیت کوین به مبلغ ۳۳۰۰ دلار برای هر واحد را وارد سیستم کنم و این مبلغ کلی ۶۶۰۰ دلار برای مبادله به قیمت ۳۳۰۰ دلار و یا کمتر است. سفارشات فروش به واحد بیت کوین‌ها قرار داده می‌شوند. به طور مثال من برای فروش، ۳ واحد بیت کوین را به مبلغ ۳۵۰۰ دلار و یا بیشتر وارد می‌کنم.

هم اکنون نمودارها به صورت تصاعدی قرار داده شده‌اند. بنابراین اگر آلیس پیشنهاد ۲ بیت کوین به مبلغ ۳۳۰۰ دلار، و بابی پیشنهاد ۳ واحد به مبلغ ۳۴۰۰ دلار را قرار دهند، اعداد تصاعدی پیشنهادات در مبلغ ۳۳۰۰ دلار، ۱۶۸۰۰ دلار تصاعدی خواهند بود. (۱۰۲۰۰ دلار باب و ۶۶۰۰ دلار آلیس در سطوح قیمتی خودشان برای فروش قرار داده خواهد شد)

سفارشات خرید و فروش در نمودارهای عمق بازار

پس اتصال نقاط سفارشات خرید (خطوط سبز)، با افزایش و حرکت در راستای محور افقی (در کف نمودار) نشان دهنده هر سطح قیمت است. (به طور مثال ۳۲۰۰ دلار، ۳۳۰۰ دلار، ۳۴۰۰ دلار و غیره) مبلغ این پیشنهادات را در هر سطح قیمتی با هم جمع کرده و با اتصال مجموع، در راستای محور عمودی (در سمت چپ نمودار) در هر مرحله مجموع دلاری سفارشات را نشان می‌دهیم.

سفارشات فروش (خطوط قرمز) همین روند را دنبال می‌کنند؛ اما میزان مجموع محاسبه شده در سمت راست با واحد بیت کوین نمایش داده می‌شود. اما این مبلغ به بیرون نمودار کشیده شده تا مقادیر درون نمودار بر حسب دلار، بر روی محور عمودی سمت چپ نمودار، مقادیر را نشان دهد. (برای مثال، اگر مبلغ مورد نظر ۳۵۰۰ دلار باشد، در این صورت علامت آن برای ۱۰۰ بیت کوین از درخواست‌های تصاعدی به صورت عمودی در بخش چپ نمودار به مبلغ ۳۵۰ هزار دلار برای محور عمودی نوشته خواهد شد)

پس شما می‌توانید نشانگر خودتان را در هر نقطه از خط پیشنهادات (خطوط سبز) قرار داده و از مبلغ دقیق فروش آگاه شوید. (بر اساس محل قرارگیری مؤلفه آن نقطه بر روی محور عمودی در سمت چپ، و محل قرارگیری مؤلفه این نقطه بر روی محور افقی در پایین نمودار)

و به صورت کاملا مشابهی در نمودار درخواست‌ها شما می‌توانید با قرار دادن نشانگرتان بر روی هر نقطه از خط درخواست‌ها (خطوط قرمز) از مبلغ دقیق خرید بیت کوین‌هایی که قصد خریدشان را دارید، آگاه شوید. (بر اساس محل قرارگیری مؤلفه آن نقطه بر روی محور عمودی در سمت چپ نمودار، و محل قرارگیری مؤلفه افقی آن نقطه بر روی محور افقی، در پایین نمودار). بنابراین، این مطالب در مورد پایه‌ای‌ترین چیزهایی است که یک نمودار عمق بازار نشان می‌دهد.

چطور از نمودار عمق بازار استفاده کنیم؟

اگر این سؤال برای شما مطرح است که چطور با این نمودار می‌توان مبادلات را سبک و سنگین کرد، بهتر است بگوییم که این مسئله، خارج از بُعد نمودارهای اقتصادی و ریاضیات پایه بوده و به سمت روانشناسی متمایل است.

اگر نمودار منحنی تقاضایی دیدید که از دید شما به نحوی غیرعادی بود، بدانید که برخی از تریدرها این امر را به منزله زمان خرید می‌دانند. حتی اگر خط مورد نظرتان در حال رشد و یا کوتاه شدن است، بعضی از افراد این امر را به عنوان یک نشان مبادله استنباط کرده و شروع به تحلیل نمودار عمق بازار می‌کنند.