شاخص قدرت نسبي RSI

شکل 2: RSI در ۵۰ دچار شکست نمی‌شود.

آشنایی با RSI

شاخص قدرت نسبی RSI RSI یا شاخص قدرت نسبی نوسان نمای نرخ تغیر است. این شاخص سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند. این شاخص به منظور نشان دادن سه جریان طراحی شده است که غالبا همراه نوسان نما ها هستند. نخست نوسان نما […]

آموزش اندیکاتور آر اس آی

شاخص قدرت نسبی RSI

RSI یا شاخص قدرت نسبی نوسان نمای نرخ تغیر است. این شاخص سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند. این شاخص به منظور نشان دادن سه جریان طراحی شده است که غالبا همراه نوسان نما ها هستند. نخست نوسان نما ها به دلیل جدا شدن اطلاعات قدیمی به طور عجیبی در محاسبات نوسان می کنند. برای مثال اگر شخصی نوسان نمای ده روزه داشته باشد و ده رو قبل قیمت به شدت بالا و پایین رفته باشد رقم نوسان نمای جاری رقمی گمراه کننده مبنی بر بالا یا پایین بودن قیمت ها است. دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟ به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.

تفسیر استراتژی های RSI:

1- ارقام نهایتی:

این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را شاخص قدرت نسبي RSI علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از 70 و 30 را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر 30 نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.

2- الگو های نموداری:

3- نوسان ناقص :

نوسان ناقص سقف هنگامی رخ می دهد که RSI به بالای 70 برسد سپس به پایین ترین سطح خود تنزل کند ( نقطه مقص ) دوباره افزایش یابد اما به سطح 70 نرسد و بعد به پایین تر از نقطه نقص تنزل کند در این هنگام می توان ارز یا سهم را فروخت. عکس این حالت که به نوسان ناقص کف معروق است نیز صادق است.

آموزش مرحله یه مرحله اندیکاتور آر اس آی (RSI)

تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمند ترین روش های تحلیل شاخص قدرت نسبي RSI بازار های مالی است، که یکی از بخش های مهم تحلیل تکنیکال را اندیکاتور ها تشکیل میدهند، این اندیکاتورها با محاسبات ریاضی واری که دارند و با ترکیب شدن آن ها با اطلاعات بازار مانند قیمت و حجم، در پیش بینی روند قیمتی پیش رو به معامله گر کمک میکند.

اندیکاتور ها را میتوان به دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد که یکی از مهم ترین دسته ها، اسیلاتور ها یا نوسانگر نماها میباشند و یکی از پرطرفدار ترین اندیکاتور نوسان گر نما در بین معامله گران اندیکاتور RSI میباشد، این اندیکاتور توسط آقای جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr) طراحی شده است، و در آن دوره محاسبه به صورت متغیر میباشد و میتوان دوره های زمانی مختلف را برای آن در نظر گرفت.

پیشنهاد مطالعه : بروکر

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) اندیکاتوری میباشد که قدرت و سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری میکند و یک شاخص در جهت بررسی Momentum یا همان قدرت بازار میباشد و برای تعیین قدرت یا ضعف روند مورد استفاده قرار میگیرند.

این اندیکاتور به عنوان یک نوسانگر نما بین دو خط افقی و بین مقادیر صفر تا صد نوسان میکند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خرید یا فروش بیش از حد در نظر میگیرد.

به این صورت که اگر RSI بیش از 70 باشد نشان از اشباع خرید دارد و اگر کمتر از 30 باشد نشان از اشباع فروش دارد.

فرمول محاسبه RSI

به صورت کلی اندیکاتور ها توسط محاسبات ریاضی و داده هایی که از قیمت دریافت میکنند میانگین گیری انجام داده و نتایج را به معامله گران نشان میدهند.

در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 میباشد، به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI یک کندل، از 14 کندل قبلی آن استفاده میشود.

برای محاسبه اندیکاتور RSI در ابتدای کار باید مقدار قدرت نسبی نمودار محاسبه شود، این مقدار قدرت نسبی توسط تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می آید.

برای مثال در دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، اگر تعداد 7 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شود و متوسط مقدار سود در آن 7 کندل برابر 1% است.

در 7 کندل باقیمانده قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن ها برابر با 7/0 درصد است، حال عدد 1 تقسیم بر7/0 درصد میشود که مقدار آن 42/1 میشود.

در نهایت برای مقایسه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده میشود، این مقدار همواره بین 0 تا 100 نوسان میکند.

سیگنال های اندیکاتور RSI

از اندیکاتور RSI میتوان توسط چند روش استفاده کرد که عبارتند از: سیگنال خرید بیش از حد، فروش بیش ار حد، واگرایی معمولی، واگرایی مخفی، عبور از خط 50 درصد و ترسیم خط روند در اندیکاتور.

پیشنهاد مطالعه : اندیکاتور ADX

نقاط خرید بیش از حد (Overbought)

در مواقعی که شاخص اندیکاتور RSI بالای 70 باشد نشانگر خرید بیش از حد یا همان اشباع خرید است و معامله گران به دنبال موقعیت مناسب برای فروش میباشند.

این منطقه نشانگر این میباشد که بازار تمایلی به ادامه روند صعودی ندارد، و احتمال پایان روند و تبدیل شدن آن به روند خنثی یا نزولی زیاد میشود.

نقاط فروش بیش از حد (Oversold)

در مواقعی که RSI کمتر از 30 باشد منطقه فروش بیش از حد یا همان اشباع فروش صورت میگیرد، که در این مواقع معامله گران خود را برای خرید آماده میکنند و به دنبال نشانه هایی برای ورود به معامله میگردند.

منطقه اشباع فروش نشانگر این می باشد که دیگر بازار تمایلی به ادامه ریزش ندارد و قدرت فروشنده ها در حال کم شدن میباشد و انتظار میرود که بازار روند خود را به خنثی یا صعودی تغییر دهد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

واگرایی معمولی در RSI (Regular Divergence)

اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتور ها برای تشخیص واگرایی میباشد، واگرایی زمانی رخ میدهد که شاهد ناهماهنگی RSI و نمودار قیمت باشیم که در این حالت شاهد ضعف روند هستیم و ممکن است که جهت حرکت قیمت تغییر کند.

واگرایی معمولی در هر دو روند شاخص قدرت نسبي RSI صعودی و نزولی میتواند اتفاق بیافتد، واگرایی معمولی نشان از استراحت روند یا کلا تغییر جهت روند دارد.

برای سیگنال واگرایی در روند نزولی باید دو کف اصلی را با هم مقایسه کرد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI اگر آن دو کف مقایسه شده صعودی باشد نشان از واگرایی معمولی دارد.

همچنین اگر در روند صعودی دو سقف اصلی بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI دو سقف نزولی باشد نشانگر واگرایی معمولی میباشد.

واگرایی مخفی در (Hidden Divergence) RSI

بر خلاف واگرایی معمولی که نشان دهنده برگشت روند بود، واگرایی مخفی نشان از ادامه روند دارد و میتواند در هر دو روند صعودی و نزولی شکل بگیرد.

به این صورت که در روند صعودی باید دو کف اصلی در نمودار بررسی شود و اگر این دو کف بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر آن در اندیکاتور RSI دو شاخص قدرت نسبي RSI کف پایین تر از هم قرار گرفته باشد نشان از واگرایی مخفی در روند صعودی دارد.

همچنین در روند نزولی باید دو سقف اصلی کنار یک دیگر بررسی شود به این صورت که اگر دو سقف در نمودار پایین تر از هم تشکیل شود و متناظر با آن ها در اندیکاتور RSI دو سقف بالاتر از هم باشند نشان از واگرایی مخفی در روند نزولی دارد.

خط 50 درصد

این سیگنال نسبت به سایر سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI ، کمتر مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد، اما شاخص قدرت نسبي RSI میتوان آن را برای گرفتن معاملات در جهت روند مناسب دانست.

روش استفاده از این سیگنال به این صورت میباشد که هر گاه نمودار RSI از 50 درصد عبور کرد، میتوان وارد معامله در جهت روند شد.

ترسیم خط روند در اندیکاتور RSI

همان طور که در نمودار قیمت میتوان خط روند رسم کرد و از آن سیگنال گرفت، در اندیکاتور RSI هم میتوان از خط روند استفاده کرد، معمولا اندیکاتور RSI به عنوان اندیکاتور پیش رو شناخته میشود، به این معنی که سیگنال که در آن مشاهده میشود با تاخیر کمی در نمودار قیمتی هم قابل مشاهده است.

بنابراین هنگامی که شکستی در خط روند رسم شده در اندیکاتور RSI رخ میدهد میتوان انتظار این را داشت که شاخص قدرت نسبي RSI در نمودار قیمتی هم همین اتفاق رخ دهد.

اما باید به این نکته توجه داشت که خط روند رسم شده در اندیکاتور باید متناظر با خط روند رسم شده در نمودار باشد.

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزار ها

بهتر است برای بالا بردن ضریب اطمینان نسبت به سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI ، آن را با دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکالی ترکیب کرد.

به عنوان مثال میتوان از اندیکاتور مکدی ( MACD) برای تائیدیه گرفتن سیگنال های دریافتی توسط RSI استفاده کرد، چون این دو اندیکاتور با فرمول های متفاوت نوشته شده اند و میتوانند نقاط ضعف یک دیگر را پوشش دهند.

جمع بندی نهایی

اندیکاتور RSI را میتوان یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها و همچنین جزو پرکاربرد ترین اندیکاتور های نوسان گر نما دانست، توسط این اندیکاتور معامله گران میزان سرعت و قدرت یک نمودار را بررسی میکنند.

اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 نوسان میکند و هنگامی که RSI بیشتر از 70 میشود نشان از خرید بیش از حد و هنگامی که به زیر 30 میرسد نشان از فروش بیش از حد را میدهد.

یکی دیگر از سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور دریافت کرد، سیگنال واگرایی های معمولی و مخفی را میباشد که میتواند در جهت ورود به معامله به معامله گر کمک کند.

همچنین میتوان با رسم خط روند در این اندیکاتور، شکست خط روند در نمودار و تغییر روند قیمتی را زودتر از خود روند قیمتی نمودار متوجه شد.

کلام آخر این که همیشه به یاد داشته باشید که توسط یک اندیکاتور دست به معامله نزنید و حتما آن را با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بررسی کنید.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI: هر گونه بازار مالی و سرمایه گذاری ابزارهای خاص خود را دارا می باشد تا با به کار گیری آن ها بتوان آینده بازار را پیش بینی و بهترین موقعیت زمانی برای ورود یا خروج از نقطه ی سرمایه گذاری تشخیص داد. ابزار بازار ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است که با استفاده از این دو ابزار در کنار یکدیگر می توانید بهترین پیش بینی را برای آینده بازار داشته باشید.

تحلیل تکنیکال مهم ترین و قدرت مند ترین ابزار معامله برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازار می باشد. این تحلیل علاوه بر آن که ماهیت یک ابزار معاملاتی را در بازار ارز دیجیتال دارد، خود دارای ابزاراهایی با نام اندیکاتور و اسیلاتورها می باشد که هر کدام از آن ها می تواند در بررسی قیمت آینده یک ارز کمک به سزایی داشته باشد. در واقع باید گفت یکی از مهم ترین بخش های تحلیل استفاده از اندیکاتور ها می باشد.

اندیکاتورها توابعی از ریاضی هستند که با تلفیق داده ها و توابع ریاضی و با بهره گیری از اطلاعات مهمی از داده های درون برنامه ای رمز ارزها مانند حجم معامله، قیمت ارز، میزان ارز در بازار جهانی و…. به پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال مد نظر به معامله گران کمک به سزایی می نمایند.

اندیکاتورها دارای انواع مختلفی می باشند که هر کدام دارای کاربردهای مهم و قابلیت های گوناگون در پیش بینی روند قیمت می باشد. یکی از مهم ترین و کارآمد ترین انواع اندیکاتورها مختص به نوسانگر می باشد. لازم به ذکر است که بدانید خود نوسانگر ها نیز دارای دسته های مختلفی می باشند که از پر کاربردترین و مهم ترین نوسانگر ها در بین معامله گران، اندیکاتور RSI می باشد. این اندیکاتور معمولا برای تحلیل تغییرات روند قیمت جهت ارزیابی نواخی اشباع خرید و فروش ارز دیجیتال در بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور RSI به معنی شاخص قدرت نسبی و در واقع یک مومنتوم می باشد. این اندیکاتور قابلیت محاسبه و نمایش مقدار افزایش یا کاهش قیمت در بازار را دارا می باشند و از سوی دیگر بین دو محدوده ی 0 تا 100 نوسان پیدا می کند.

در این مقاله به بررسی اندیکاتور RSI و اهمیت استفاده ی آن در بین معامله گران می پردازیم. کارشناسان بلاگ باکوینا در این مقاله به طور کامل به آموزش اندیکاتور RSI پرداخته اند. برای کسب اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

محاسبه این اندیکاتور مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر به صورت دوره ای حساب می شود. تمامی اندیکاتورهای تخصصی که در تحلیل تکنیکال به کار برده می شوند با استفاده از توابع ریاضی محاسبه می شوند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبي RSI RSI نیز همانند سایر اندیکاتورهای دیگر با استفاده از توابع ریاضی محاسبه می شود اما عامل دیگری که در محاسبه اندیکاتور RSI دخالت دارد دوره ی زمانی می باشد. طول دوره ی زمانی در این اندیکاتور (14) روز است. در بیانی ساده این اندیکاتور برای محاسبه ی قدرت نسبی قیمت یک ارز در یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل روز قبل استفاده می کند.

در صورتی که مقدار شاخص اندیکاتور RSI بالای محدوده ی 70 درصد باشد قیمت در حالت اشباع خرید قرار دارد و احتمال تغییر روند قیمت از حالت نزولی به روند صعودی را ممکن می سازد. اما در صورتی که این شاخص به زیر 30 درصد برسد در حالت اشباع فروش قرار دارد و احتمال تغییر روند قیمت از فاز نزولی به فاز صعودی ممکن می شود. در صورتی که مقدار این اندیکاتور بین 30 تا 70 درصد قرار بگیرد در این حالت می گوییم بازار در حالت خنثی می باشد.

توجه داشته باشید محاسبه ی این اندیکاتور به تایم فریم روزانه ارتباطی ندارد. در هر بازه ی زمانی که قرار داشته باشیدباید از شاخص قدرت نسبي RSI شاخص قدرت نسبي RSI اطلاعات 14 کندل قبل استفاده کنید.

شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتورهایی است که می‌تواند خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را مشخص کند. RSI یک نوع نوسان سنج مومنتوم است که سرعت تغییر قیمت‌ها را مشخص می‌کند. این نوسان سنج بین صفر تا صد حرکت می‌کند و معمولاً داده‌های آن روی یک نمودار خطی نمایش داده می‌شوند.

اندیکاتور RSI که بر روی نمودار بیت کوین اعمال شده است.

دلیل ارزیابی مومنتوم این است که اگر مومنتوم رو به افزایش باشد و همزمان قیمت‌ها هم روند صعودی داشته باشند، پس این روند می‌تواند پرقدرت باشد. در مقابل اگر همراه با یک روند صعودی، مومنتوم رو به کاهش باشد، پس احتمالاً این روند ضعیف است و انتظار می‌رود که به زودی شاهد برگشت شرایط باشیم.

در تعاریف و ارزیابی‌های سنتی اگر مقدار RSI کمتر از 30 باشد، احتمالاً دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته می‌شود و اگر بیشتر از 70 بالا، خرید آن بیش از حدِ معقول است.

با این حال لازم است مقادیر RSI را با احتیاط مورد استفاده قرار دهید. ممکن است در شرایط غیرطبیعی و خاص بازار RSI به مقادیر افراطی برسد و با این حال روند بازار برای مدتی ادامه پیدا کند.

RSI از جمله اندیکاتورهای تکنیکالی است که شاخص قدرت نسبي RSI درک آن بسیار آسان است به همین دلیل کار با آن برای افراد تازه کار و مبتدی مناسب است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

آر اس آی در آموزش اندیکاتور ها بسیار مهم است. این شاخص یک اندیکاتور تکانه است که در یک مقیاس جداگانه ترسیم می‌شود. یک خط واحد از ۰ تا ۱۰۰ مقیاس‌بندی شده که شرایط خرید و فروش در قیمتی بیش از قیمت ذاتی در بازار را مشخص می‌کند. قرائت بیش از ۷۰ درصد بازار حاکی از بازار بیش‌خرید (Overbought) است و قرائت‌های زیر 30 نشان دهنده بازار بیش‌فروش (Oversold) است.

ایده اصلی RSI این است که سقف‌ها و کف‌ها را تعیین کنیم و هنگام برگشت روند دست به کار شویم. این موضوع به ما کمک می‌کند از کل حرکت استفاده کنیم. نمودار زیر را ببینید.

شکل 1: روند صعودی پس از مشخص شدن شرایط بیش‌فروش توسط RSI

در تصویر بالا در تقریباً ۶ فوریه، بازار شاخص قدرت نسبي RSI پایین‌تر از بیش‌فروش بوده است. این یک سیگنال خرید قوی است. اگر در اینجا خرید کنید و آن را تا رسیدن RSI بالاتر از ۷۰ (حدود ۱۷ فوریه) نگه دارید، سود خوبی کسب خواهید کرد.

RSI را همچنین می‌توان برای تأیید شکل‌گیری روند به کار برد. اگر RSI بالاتر از سطح ۵۰ باشد، بازار احتمالاً در روند صعودی قرار دارد. در مقابل، اگر خط زیر ۵۰ باشد، روند بازار احتمالاً نزولی است.

در مثال زیر، RSI در ۱ تا ۲ فوریه شرایط بیش‌فروش را نشان داده است. این زمان موقعیت‌ها برای خرید مناسب به نظر رسیده‌ است. اما معلوم شده که این نظر صحیح نیست و برگشت می‌خورد.

شکل 2: RSI در ۵۰ دچار شکست نمی‌شود.

ابتدا، قیمت شروع به زیاد شدن می‌کند، اما RSI در ۴ فوریه موفق به شکست ۵۰ نشده و مشاهده می‌کنید که پس از آن چه چیزی رخ داده است. بازار سقوط کرده و به پایین‌تر از ۶۰۰۰ دلار رسیده است. در مثال قبلی روند صعودی، مشاهده می‌کنیم که RSI موفق به شکست ۵۰ شده، با اینکه تقریباً یک هفته در آن محدوده بوده است.

اگر ریسک‌پذیری بیشتری دارید، می‌توانید برای اطمینان از روند مدت بیشتری صبر کرده و منتظر بمانید. این کار مصالحه‌ای بین دو چیز است. از یک طرف صبر می‌کنید تا با ورود سریع به یک روند سود بیشتری کسب کنید، اما اغلب اشتباه خواهید کرد و به طور بالقوه از حدود ضرر عبور می‌کنید. از سوی دیگر می‌توانید منتظر بمانید که این روند بیشتر مورد تأیید قرار گیرد و درست باشد، اما بخشی از این حرکت را نیز از دست می‌دهید، بنابراین سود کمتری به دست خواهید آورد.

همه این‌ها به ریسک شما بستگی دارد. آیا حاضرید چندین ضرر کوچک را برای سودهای بزرگ بپذیرید؟ آیا سودهای کوچک فروانی می‌خواهید؟ این شمایید که باید تصمیم بگیرید.