اجزای اندیکاتور

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

1. دنبال کردن باندها
2. دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر
3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای اجزای اندیکاتور آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور MACD (مکدی) یکی از محبوبترین اسیلاتورها و ابزارها در بین اکثر معامله‌‌گران است، که در تحلیل تکنیکال و همچنین یافتن نقطه ورود کاربرد دارد.دراین مقاله سعی شده است تا نحوه استفاده صحیح از این ابزار توضیح داده شود.

معرفی اندیکاتور MACD

میانگین های متحرک با چشم پوشی از موج های کوچک جانبی که شکل گرفته اند روند کلی بازار را به ما نشان می دهند. یکی از اندیکاتورهای ارائه شده که توسط جرال اپل تحلیل گر و مدیر سرمایه نیویورک ابداع شد میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا به اختصار MACD بود که از سه میانگین متحرک تشکیل شده است.

از این سه میانگین متحرک دو تای آن بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است و این دو میانگین در هنگامی که یکدیگر را قطع می کنند سیگنال معاملاتی صادر می کنند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور اصلی MACD شامل دو خط می باشد: یک خط تو پر و بدون بریدگی که خط MACD نام دارد و یک خط به صورت خط چین که خط سیگنال نام دارد. خط MACD بوسیله دو میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است. این خط به تغییرات قیمت واکنش های سریعی نشان می دهد. خط سیگنال از یک خط MACD یکنواخت و یک میانگین متحرک نمایی دیگر تشکیل شده است. این خط نسبت به تغییرات قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی که خط MACD سریع که تو پر است خط سیگنال را که به صورت خط چین است و تغییرات کندتری دارد به سمت بالا یا پایین قطع کند صادر می شود. اندیکاتور MACD حاوی برنامه هایی برای تحلیل تکنیکال است. اندک معامله‌گرانی هستند که محاسبات این اندیکاتور را به صورت دستی انجام می‌دهند. کامپیوتر این کار را بدون اشتباه و دقیق انجام می‌دهد.

روش ایجاد اندیکاتور مکدی MACD

1. میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
2. میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
3. حاصل میانگین نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کنید. با عدد به دست آمده خط توپر را رسم کنید. به این ترتیب خط MACD سریع به دست می آید.
4. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط سریع (توپر) را رسم کنید. عدد به دست آمده همان خطی است که به صورت خط چین رسم می شود.

قوانین معاملاتی با اندیکاتور مکدی

تقاطع بين MACD و خط سیگنال مشخص می کند که بازار در حال تغییر است. معامله در جهت تقاطع شکل گرفته بدان معناست که با روند بازار همسو شده ایم. این سیستم سیگنال های معاملاتی کمتر و همین طور سیگنال های خطای کمتر نسبت به یک سیستم مکانیکی که اساس و شالوده آن تنها یک میانگین متحرک است تولید می کند.

۱. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در بالای خط قرار می گیرد یک سیگنال خرید صادر می شود.

در این وضعیت بخرید و حد ضرر را زیر آخرین کف بازار قرار دهید.

۲. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در پائین خط قرار می گیرد یک سیگنال فروش صادر می شود.

خیلی از معامله گران برای بهینه کردن MACD از اعدادی غیر از اعداد استاندارد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می کنند. میانگین های متحرک نمایی ۵ روزه، ۳۴ روزه و ۷ روزه می توانند یک انتخاب دیگر باشند. برخی از معامله گران تلاش می کنند رابطه‌ای بین MACD و چرخه های زمانی در بازار پیدا کنند. مشکل اینجاست که در خیلی از اوقات در بازار چرخه ای وجود ندارد.

اگر می خواهید این اندیکاتور را با چرخه زمانی ترکیب کنید این میانگین متحرک نمایی باید یک چهارم طول دوره چرخه مورد طول دوره چرخه مورد نظر باشد. دومین میانگین متحرک نمایی باید به اندازه نصف طول دوره چرخه مورد نظر باشد.

سومین میانگین متحرک نمایی یک ابزار بی تحرک است ارتباطی با طول دوره چرخه زمان نمی‌کند. مراقب باشید که بیش از حد MACD را بهینه نکنید. اگر خیلی زیاد اعداد آن عوض کنید منجر به تولید تعداد زیادی سیگنال خواهد شد.

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت عکس زیر مشخص شده است) بالای EMA دوره ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد. (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است)و زمانی کهEMA 12 پایین EMA 26 دوره‌ای باشد یک مقدار منفی دارد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از Base line خود باشد نشان می دهد که قیمت روند قویتری دارد.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baselineخواهد بود. اگر خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام پایین Baseline خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم صعودی یا نزولی روند استفاده می کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD نسبت به MACD اولیه و اصلی بینش و درک عمیق تری از توازن قدرت بین گاوها و خرس ها به شما می دهد. این هیستوگرام فقط به شما نشان نمی دهد که بازار تحت کنترل گاوهاست یا خرس ها بلکه میزان قدرت یا ضعف هر یک از آنها را نیز به شما نشان می دهد.

این هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار تکنسین های بازار قرار دارد. طریقه
محاسبه آن بدین شکل است:

MACD-Histogram = MACD Line – Signal Line

این هیستوگرام در حقیقت اندازه گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است این تفاوت به صورت یک هیستوگرام با یک سری از میله های عمودی نمایش داده می شود. این فاصله در منحنی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در کامپیوتر همین فاصله معیاری برای پر کردن فضای موجود است. اگر خط سريع بالای خط کند حرکت کند هیستوگرام مثبت است و در بالای خط صفر قرار می گیرد.

اگر خط سریع پائین خط کند باشد هیستوگرام MACD منفی می شود و پائین خط صفر قرار می گیرد. زمانی که دو خط بر هم مماس هستند هیستوگرام MACD برابر با صفر است.

زمانی که فاصله بین MACD و خط سیگنال افزایش می یابد هیستوگرام MACD بسته به جهتش بلندتر یا عمیق‌تر می‌شود. زمانی که این دو خط به هم نزدیک تر می‌شوند هيستوگرام MACD کوتاه تر می‌شود. شیب و زاویه هیستوگرام MACD در هر زمان با دو میله مجاورش وابستگی دارد. اگر آخرین میله بلند تر باشد (مثل حروف الفبایm-M) شیب و زاویه هیستوگرام MACD رو به بالاست و اگر آخرین میله کوتاه تر باشد (مثل حروف الفبایP-p)شیب هیستوگرام MACD رو به پایین است.

اندیکاتور MACD در مقابل قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی یا (RSI) با هدف نشان دادن اشباع خرید یا فروش در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از چارت به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی را نشان می دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای سطح ۷۰ را نشان دهد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی اشباع خرید باشد.در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش مومنتوم است.. هر یک از این شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور برخلاف آن حرکت می‌کند یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب یک سیگنال تغییر روند(reversal) را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس یا تغییر روندی اتفاق نمی‌افتد، در واقع یک سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.گاهی اوقات می‌بینیم که روند تغییر کرده است اما هیچگونه واگرایی رخ نداده است.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد(signal line)، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور اجزای اندیکاتور کند، به معنای ادامه پیدا کردن روند می‌باشد.

اگر MACD بعد از یک اصلاح در یک روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک سیگنال فروش در روند نزولی در نظر می گیرند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در ابتدا باید روند را شناسایی کنید و سپس به کمک اندیکاتور MACD بدنبال نقاط ورود درجهت روند اصلی باشید.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که اندیکاتور MACD سقف یا کف‌هایی را تشکیل می‌دهد که با قله و کف های مربوطه در چارت قیمتی متفاوت است واگرایی رخ می‌دهد.در واقع زمانی که اسیلاتور حرکات قیمت را تایید نکند یک واگرایی شکل می‌گیرد.توجه داشته باشید که واگرایی به تنهایی به معنی برعکس شدن روند و گرفتن پوزیشن معکوس نیست بلکه تنها یک تاییدیه برای استراتژی شما می‌تواند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد( همانند شکل زیر) که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

در نتیجه سعی کنید که واگرایی صعودی را در یک روند بلند مدت صعودی پیدا کنید و همچنین واگرایی نزولی را در یک روند بلند مدت نزولی بیابید.مثلا هرگاه یک روند صعودی بلند وارد فاز اصلاحی شد، معمولا پس از پایان اصلاح یک واگرایی صعودی رخ می‌دهد که نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی بلند مدت است.

معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت استفاده می کنند.اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

واگرایی بین هیستوگرام MACD و قیمت تنها چند بار در سال در هر بازاری اتفاق می افتد اما تقریبا قدرتمند ترین پیام تحلیل تکنیکال را برای ما ارسال می کند.

این واگرایی نشان دهنده یک نقطه مهم بازگشتی است و سیگنال های فوق العاده و قدرتمند
خرید و فروش و صادر می کند. این حالت (سیگنال) در هر سقف و کف مهمی اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین سیگنالی مشاهده کردید می توان گفت که احتمالا یک بازگشت مهم در حال اتفاق افتادن است.

۱. زمانی که قیمت در طی یک روند صعودی به سقف های بالاتری می رسد اما هیستوگرام MACD یک سقف پائین تر از سقف قبلی اش شکل می دهد یک واگرایی نزولی ایجاد می شود یک سقف پائین تر در هیستوگرام MACD نشان می دهد که با وجودی که قیمت به یک سقف جدید دست یافته است گاوها از درون ضعیف شده اند.

۲. زمانی که ناگهان انرژی گاوها کم می شود و علاقه مندی خود را به حفظ روند فعلی از دست می دهند خرس ها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی نزولی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیانگر ضعف و سستی در سقف های بازار است. در زمانی که بیشتر معامله‌گران در انتظار عبور قیمت از آخرین سقف و ایجاد یک سقف جدید هستند این سیگنال فروش صادر می شود.

۳. زمانی که هیستوگرام MACD در دومین سقف پائین‌تری که تشکیل می‌دهد کاهش را شروع می‌کند و در همان حال قیمت به یک سقف جدید دست می یابد وارد یک معامله فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین سقف قرار دهید. مادامیکه قیمت با کاهش خود به کف های جدید می‌رسد و هیستوگرام MACD با کاهش رو به رو می‌شود تائیدی بر روند نزولی است.

اگر قیمت با کاهش خود یک کف پائین‌تر بسازد ولی هیستوگرام MACD کف‌های بالاتری ایجاد کند یک واگرایی صعودی پدید می‌آید که نشان می‌دهد با اینکه قیمت در حال کاهش است خرس‌ها ضعیف‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند و گاوها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی صعودی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت یک ناحیه مستحکم در کف بازار را به ما نشان می‌دهد. در زمانی که اکثر معامله‌گران از نزول بیشتر قیمت برای ساختن یک کف جدید بیمناک هستند این سیگنال خرید صادر می‌شود.

۴. زمانیکه قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و هیستوگرام MACD یک کف بالاتر ایجاد می‌کند بخرید. حد ضرر را زیر آخرین کف قبلی قرار دهید.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا تاخیری؟

MACD یک شاخص تاخیری است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد گذشته قیمت سهام است.

از آنجایی که بر اساس داده‌های گذشته است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

اجزای اندیکاتور

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یا به اختصار Ichimoku برای اندازه‌گیری روند حرکت قیمت یک سهام استفاده می‌شود. Ichimoku Kinko Hyo به انگلیسی one look equilibrium chart می‌باشد که یعنی تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می‌توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند. با کمک این اندیکاتور به راحتی می‌توان نقاط حمایت و مقاومت یک سهم را در آینده پیش‌بینی کرد. برای آشنایی کامل با نحوه‌ی کارکرد اندیکاتور ایچیموکو با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا توسط یک روزنامه‌نویس ژاپنی ابداع شد. هدف این روزنامه‌نگار این بود که بتواند استراتژی‌های مختلف را در یک اندیکاتور واحد برای تفسیر آسان‌تر ترکیب کند. به عبارتی نمودار این اندیکاتور شامل اطلاعاتی در مورد نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند و مومنتوم می‌باشد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku

در شکل زیر تمامی اجزای اندیکاتور Ichimoku را مشاهده می‌کنید. فضاهای ایجاد شده بین خطوط سنکو A و B که با رنگ سبز و قرمز مشخص شده‌اند را ابر کومو می‌نامند.

در خصوص معانی هر یک از این خطوط در ادامه توضیح خواهیم داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

۱. خط پایه (Base lines)

خط کیجونسن (Kijun Sen) اجزای اندیکاتور یا همان خط پایه حاصل میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در ۲۶ دوره‌ی قبل است. اگر قیمت‌ها بالای خط پایه قرار داشته باشند معمولاً روند حرکت سهم را صعودی در نظر می‌گیرند.

۲. خط تبدیل ( Conversionlines)

خط تنکانسن (Tenkan Sen) یا همان خط تبدیل از میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۹ دوره‌ی قبلی به دست می‌آید.

۳. خط تاخیر

خط چیکو اسپن (Chikou Span) یا همان خط تاخیر یکی از بخش‌های قدرتمند ایچیموکو به حساب می‌آید. این خط قیمت ۲۶ دوره‌ی قبل را نشان می‌دهد. در واقع اگر بازه‌ی زمانی روزانه را در نظر بگیریم این خط نشان دهنده‌ی قیمت سهم در ۲۶ روز قبل است.

۴. ابر ایچیموکو (The Ichimoku Cloud)

ابر کومو که با خطوط سنکو A (Seknou) و سنکو B به وجود می‌آید معمولاً به عنوان ناحیه‌ی حمایتی و مقاومتی شناخته می‌شود. معمولاً اگر قیمت بالای ابر کومو باشد روند را صعودی می‌نامند و اگر پایین ابر کومو باشد روند را نزولی در نظر می‌گیرند. هنگامی که قیمت، میان ابر کومو باشد قیمت را ایستا در نظر می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های مهم ابر کومو این است که از طریق آن ۲۶ دوره در آینده پیش‌بینی می‌شود.

سیگنال‌ها و معانی خطوط پایه و تبدیل

خطوط تبدیل و پایه دو هدف دارند: اول اینکه در طول روندها به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، درست مانند میانگین‌های متحرک. ثانیا، آن‌ها اطلاعات مومنتوم را ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت بالاتر از دو خط، معامله می‌شود و هنگامی که خط تبدیل بالای خط پایه قرار می‌گیرد، سیگنال حرکت صعودی است.

شبیه به میانگین‌های متحرک: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر، از میانگین متحرک طولانی‌تر، عبور می‌کند، به این معنی است که حرکت بالا و رو به رشد است.

• خطوط پایه و تبدیل به عنوان حمایت و مقاومت در طول روندها عمل می کنند.
• فقط زمانی که قیمت بالاتر از دو خط است، خرید را انجام دهید و زمانی که قیمت زیر دو خط است، فروش را انجام دهید.

• تلاقی دو خط، مومنتوم را نشان می‌دهد.
• وقتی قیمت بالاتر از دو خط حرکت می کند، مومنتوم را نشان می‌دهد.
• زمانی که خط تبدیل (تنکانسن) خط پایه (کیجونسن) را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می‌شود و برعکس نیز زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

تعیین سیگنال ایچیموکو با تحلیل عبور سنکوها از یکدیگر

هنگامی که سنکو A، سنکو B را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود.

(ابر سبز رنگ در تصویر)

هنگامی که سنکو A، سنکو B را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود. (ابر قرمز رنگ در تصویر)

تعیین سیگنال Ichimoku با تحلیل عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی

هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود. هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود.

سیگنال‌گیری از اندیکاتور Ichimoku با در نظر گرفتن تمامی اجزا

یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد اندیکاتور ایچیموکو قابلیت سیگنال‌گیری است. این اندیکاتور با مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت و همچنین جهت و روند قیمت می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج به معامله‌گر کمک کند. به جرات می‌توان گفت که این اندیکاتور می‌تواند بیشتر نیازهای یک تریدر را برطرف کند. یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد آن تشخیص روند صعودی و نزولی است. اگر قیمت سهم یا دارایی در بالای دو خط کیجونسن (پایه) و تنکانسن (تبدیل) باشد و همچنین سنکوی A بالای سنکوی B قرار گرفته باشد نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است. همچنین اگر قیمت یک دارایی از بالا وارد ابر کومو شود نشان دهنده این است که قیمت تمایل دارد نزولی شود. و زمانی که قیمت یک دارایی در زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار داشته باشد و سنکوی A زیر سنکوی B باشد نشان می‌دهد که روند حرکت قیمت سهم نزولی است. البته سیگنال گیری از اندیکاتور Ichimoku تنها محدود به این موارد نمی‌شود.

معامله‌گران زیادی هستند که با ترکیب این اندیکاتور و تغییر تنظیمات آن سیگنال‌های خوبی از آن می‌گیرند و معاملات پرسودی انجام می‌دهند. برای مثال زمانی که پهنای ابر کومو کم می‌شود نشان دهنده‌ی این است که قیمت آن سهم به شدت کاهش یا افزایش خواهد یافت. این موضوع را می‌توان به کمک اندیکاتورها و استراتژی‌های دیگر تشخیص داد.

نکات مهم در هنگام استفاده از Ichimoku

• زمانی که ابرها به سمت هم همگرا شوند، قدرت روند بالا خواهد بود.
• زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را با قدرت و به صورت شیب‌دار قطع کند، حرکت سهم در همان جهت پرقدرت خواهد بود.
• زمانی که ابر صعودی باشد، قدرت سهم در حالت صعودی و زمانی که ابر نزولی باشد، قدرت سهم در حالت نزولی بیشتر است.
• هرگاه کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیرد، نشان می‌دهد که ریسک سهم زیاد شده و احتمال اصلاح وجود دارد.
• هنگامی‌که کیجونسن یا ابر به‌صورت افقی است، بهترین نقطه برای حمایت یا مقاومت سهم است.
• بهترین نقطه‌ی ورود زمانی است که تنکانسن از کیجونسن عبور کرده و سهم بالای ابر باشد. (ابر آینده نیز صعودی باشد)
• بهترین نقطه خروج این است که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده و پایین ابر باشد.
• ابر اگر بالای سهم باشد، برای رشد سهم یک مانع (مقاومت) جدی است و زمانی که پایین سهم باشد برای رشد سهم یک حامی (حمایت) مهم است.

سخن پایانی

اندیکاتور ایچیموکو اگرچه جزو اندیکاتورهای قدرتمند به حساب می‌آید اما استفاده از آن به تنهایی جواب‌گوی یک تریدر نیست. ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر می‌تواند نتیجه‌ی قابل قبول‌تری به همراه داشته باشد. برای این که بتوانید از قابلیت‌های این اندیکاتور استفاده کنید باید مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشید. همچنین تجربه‌ی کارکردن با این اندیکاتور هرچقدر زیادتر باشد احتمال این که سیگنال‌هایی که می‌گیرد معتبر‌تر باشند بیشتر خواهد شد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

1. منحنی اصلی
2. منحنی سیگنال

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:

• افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
• افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک:

1. K%: بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K% فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت / قیمت آخر – پایین ترین قیمت
2. D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
3. m: برای تنظیم آهستگی نوسانگر استفاده می شود.

نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

بولینگر باند اندیکاتوریست که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد ، در مورد تاریخچه این اندیکاتور زیاد صحبت نمیکنیم و یک راست سر اصل مطلب خواهیم رفت.

اجزای سازنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور bollinger band از سه خط که در تصویر مشاهده میکنید تشکیل شده .

خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.

خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.

و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA هست.

عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت میکنند .

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید تعداد محدودی از کندل ها خارج از کانال شکل گرفتند و مجدد به کانال بولینگر برگشتند (دایره های قرمز رنگ نشانگر این موضوع هستند) شکست کانال Bollinger Band خودش یک نوع و روش سیگنال گیری از این اندیکاتور میباشد.

تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند

تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

SMA: که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.

Standard deviation: این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.

خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص میکند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.

لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.

مورد بعدی که بسیار جالب هست اگر به این خط دقت کنید از بالای قله ها و دره ها عبور میکند و تقریبا نقش یک خط حمایتی و مقاومتی را ایفا میکند.

نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این هست که شما هر زمان مشاهده کردید کندلها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر میباشد.

اگر کندلهای نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کندلها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات میتوانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.

از اندیکاتور Bollinger Band میتوانید بعنوان تایید کننده در استراتژی های خود استفاده کنید و یا در کنار آن از اندیکاتور پارابولیک نیز بهره ببرید.

اگر این اندیکاتور بر روی بروکری که فعالیت میکنید وجود ندارد میتوانید با نصب نرم افزار متاتریدر به ده ها اندیکاتور و ابزار تحلیلی دسترسی پیدا کنید ، البته توجه داشته باشید که شما بعنوان یک معامله گر باید و الزاما متاتریدر را نصب داشته باشید تا بتوانید تحلیل های کامل و درستی را بر روی نمودار انجام دهید.

برای فعال کردن اندیکاتور بولینگرباند بر روی متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید.

امیدوارم از این آموزش استفاده لازم را برده باشید لطفا نظرات خود را در این رابطه با ما به اشتراک بگذارید.