سیگنال اندیکاتور ها

برچسب: اندیکاتور ها

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت را توصیف می کند که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. در اصل توسط تحلیلگر تکنیکال مشهور آمریکایی J. Welles Wilder Jr. ، كه این مفهوم را در كتاب اصلی خود در سال 1978 ، “مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” ، معرفی كرد ، RSI به عنوان یك اسیلاتور نمایش داده می شود ، كه نمودار خطی است كه حرکت می کند و بین دو میزان خواندن آن می تواند از 0 تا 100 باشد. روند اصلی سهام یا دارایی ابزار مهمی است که برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص استفاده می شود. کنسرت براون ، تریدر مشهور بازار ، به طور گسترده ای این ایده را تبلیغ کرده است که میزان فروش بیش از حد در RSI که در روند صعودی اتفاق می افتد ، احتمالاً بسیار بالاتر از 30٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI که در طی روند نزولی اتفاق می افتد ، بسیار کمتر از 70٪ است. . تفسیر و استفاده سنتی از RSI حکم می کند که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک دارایی در حال خرید بیش از حد یا ارزش بیش ازحد است و ممکن است برای یک روند معکوس روند یا عقب نشینی قیمت اصلاح شود. قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده یا کم ارزش است. نکات کلیدی در امور مالی ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) نوعی شاخص حرکت است که سرعت تغییرات اخیر قیمت را بررسی می کند تا تعیین کند دارایی برای ریلینگ یا فروش مجدد رسیده است. RSI علاوه بر سایر شاخص های تکنیکال به عنوان وسیله ای برای شناسایی فرصت های ورود یا خروج از موقعیت ، توسط آمار شناسان بازار و تریدرها استفاده می شود. به طور کلی ، هنگامی که RSI از سطح مرجع 30 افقی پیشی بگیرد ، یک علامت صعودی است و هنگامی که به زیر سطح مرجع 70 افقی می رسد، یک علامت نزولی است. خرید بیش از حد و فروش بیش از حد از نظر تجزیه و تحلیل بازار و سیگنال های معاملاتی ، هنگامی که RSI بالاتر از سطح مرجع 30 افقی حرکت می کند ، به عنوان یک شاخص صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس ، یک RSI که زیر سطح افقی 70 مرجع ریزش می کند ، به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می شود. از آنجا که برخی از دارایی ها نوسان بیشتری دارند و سریعتر از بقیه حرکت می کنند ، مقادیر 80 و 20 نیز بیش از حد خرید و بیش از حد فروخته شده مورد استفاده قرار می گیرند. واگرایی قیمت / اسیلاتور نوسانات شکست محدوده های RSI در طی روند صعودی ، RSI تمایل دارد که بیشتر از وضعیت ثابت روند نزولی ثابت باشد. این منطقی است زیرا RSI در حال اندازه گیری سود در برابر ضرر است. در یک روند صعودی ، سودهای بیشتری کسب خواهد شد و RSI را در سطوح بالاتر نگه می دارد. در روند نزولی ، RSI تمایل دارد در سطوح پایین تر باقی بماند. در طی روند صعودی ، RSI تمایل به بالاتر از 30 باقی می ماند و باید مرتباً به 70 برسد. در طی روند نزولی ، به ندرت مشاهده می شود كه RSI از 70 فراتر رود و اندیکاتور اغلب به 30 یا كمتر می رسد. این دستورالعمل ها می توانند به تعیین قدرت روند و معکوس کردن احتمالی نقطه ای کمک کنند. به عنوان مثال ، اگر RSI در طی یک روند صعودی قادر به رسیدن به 70 با تعدادی نوسان قیمت متوالی نباشد ، اما پس از آن به زیر 30 کاهش یابد ، روند ضعیف شده است و ممکن است پایین برود. عکس این برای روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا پایینتر برسد و سپس به بالای 70 برسد ، این روند نزولی تضعیف شده و می تواند به سمت بالا حرکت کند. شکست های خط روند RSI شاخص های حرکت: RSI در برابر MACD

10 مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهایی از جمله اندیکاتورها دارد که سرمایه گذاران و تریدرها از این اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورهای تشخیص روند، برای پیش

انواع اندیکاتورها در فارکس

اندیکاتورها از مهم ترین ابزارهای معاملاتی هستند که در تحلیل تکنیکال به سه دسته اندیکاتورهای روندنما (Trend)،اسیلاتورها (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volums) تقسیم بندی می شوند. در این پست به این چند دسته از اندیکاتورهای فارکس و بازارهای مالی بیشتر آشنا خواهیم شد.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید مطمئنا می دانید که از مهم ترین ابزارهای معاملاتی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس هستند.اندیکاتورها بسیار کاربردی هستند و همواره توسط تحلیل گران در بازارهای مالی برای تحلیل نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می گیرند.

اگرچه نمودارهای قیمتی بسیار مهم هستند و درنهایت معامله گران براساس تحلیل نمودارهای قیمتی تصمیم خواهند گرفت چه اقدامی انجام دهند اما اندیکاتورها ابزارهای معاملاتی بسیار کمک دهنده ای هستند که براساس محاسبات ریاضی بر روی اجزای نمودار قیمتی مانند قیمت،زمان و حجم به کار گرفته می شوند.

اندیکاتورها در بازار فارکس انواع مختلفی دارند که براساس فاکتورهای مختلف به چنددسته تقسیم بندی می شوند در این مقاله از آموزش فارکس انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را به شما آموزش می دهیم بنابراین اگر می خواهید با انواع اندیکاتورها در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتور یکی از ابزارهای معاملاتی مهم در تحلیل تکنیکال است.اگر بخواهیم انواع اندیکاتورها را براساس سیگنال های زمانی و رفتار آنها تقسیم بندی کنیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این دسته از انواع اندیکاتورها زمانی که نوسانات در نمودار قیمتی تغییر می کنند می توانند تغییر روند را پیش بینی کنند و معامله گران با استفاده از این اندیکاتورها می توانند شکست روند و بازگشت روند را پیش از اینکه رخ دهد تشخیص دهند.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری(Lagging Indicator): این دسته از انواع اندیکاتورها همانطور که از نام آنها پیداست با تاخیر پس از اینکه حرکات قیمت در نمودار رخ داد حرکات را نشان می دهد و معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتورها با کمی تاخیر بازگشت روند را تشخیص دهند.

اما دسته بندی اصلی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شکل زیر است:

• اندیکاتورهای روندنما(Trend Indicator)
• اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها(Oscillator)
• اندیکاتورهای حجمی(Volums Indicator)

اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نام این دسته از انواع اندیکاتورها پیداست برای شناسایی روند مورد استفاده قرار می گیرد و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند.

انواع اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها نیز اندیکاتورهایی برای شناسایی روند فعلی نمودار قیمتی هستند اما با استفاده از آنها معامله گران می توانند محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

انواع اندیکاتورهای حجمی نیز همانطور که از نام آنها مشخص است برای شناسایی حجم در نمودارهای قیمتی به کار گرفته می شوند.

انواع اندیکاتورهای روندنما،انواع اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها و انواع اندیکاتورهای حجمی سه دسته اصلی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیل گران در بازار فارکس و معامله گران از آنها استفاده می کنند اما یک دسته دیگر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به این دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز(Bill Williams) گفته می شود.

انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که توسط بیل ویلیامز که یکی از معامله گران موفق آمریکایی بود ابداع شده اند و در بازارهای مالی توسعه یافته اند،اندیکاتور بیل ویلیامز عباتند از:اندیکاتور فراکتال(Feractal Indicator)،اندیکاتور گیتور(Gator Indicator)،اندیکاتور الیگاتور(Alligator Indicator) و اندیکاتورهای Awesome Oscillator و Accelerator Indicator که همگی انواع اندیکاتورهای ابداعی بیل ویلیامز هستند.

انواع اندیکاتور روندنما ( Trend Indicators)

انواع اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نام آنها پیداست با روند در نمودار قیمتی سرو کار دارند که به آنها اندیکاتورهای تعقیب کننده روند نیز گفته می شود.اندیکاتورهای روندنما ابتدا تشخیص خواهند داد که آیا نمودار قیمتی دارای روند است یا خیر،این موضوع بسیار مهم است که ما تشخیص دهیم بازار دارای روند است یا بدون روند می باشد زیرا روش معاملاتی در یک بازار رونددار با بازار بدون روند کاملا متفاوت است.

سپس اگر نمودار دارای روند باشد صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص می دهند.اندیکاتورهای روند نما همواره عقب تر از روند قیمت در نمودار حرکات خواهند کرد به همین دلیل استفاده از این اندیکاتورها برای نقاط ورود به بازار یا خروج از آن پیشنهاد نمی شود.

در کل اندیکاتورهای روندنما روند را در نمودار دنبال می کنند و می توانند به معامله گران در شناسایی روند،میزان قدرت و سرعت یک روند و شناسایی نوع روند کمک کنند و معامله گران اگر می خواهند به این اطلاعات دست یابند می توانند از اندیکاتورهای روندنما استفاده کنند.

از اندیکاتورهای روندنما می توان به اندیکاتور میاینگن متحرک(Moving Average)،میانگین متحرک جهت دار(ADI) و اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollinger) اشاره کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک(Moving Average): این اندیکاتور یکی از بهترین انواع اندیکاتور روندنما است که تغییرات در قیمت دارایی را در روند نمودار قیمتی تشخیص می دهد،معامله گران می توانند از شیب این اندیکاتور استفاده کنند و به تغییرات قیمت در روند پی ببرند.اساس کار این اندیکاتور به این شکل است که یک میانگین از داده های بازار را در یک بازه زمانی ارائه می دهد.

اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollingers): اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از انواع اندیکاتور روندنما است که می تواند نوسانات قیمت را در روند تشخیص دهد.این اندیکاتور از یک مووینگ اوریج ساده و دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که اگر قیمت از باندها عبور کند سیگنال خرید و فروش را به معامله گران ارائه می دهد.

درواقع اندیکاتور باند بولینگر را می توان به عنوان اندیکاتور روندنما نوسانی نام برد زیرا از میانگین متحرک ساده آن می توان برای تعقیب روند در نمودار قیمتی استفاده کرد و با استفاده از باندهای آن می توان نوسانات را در بازار تشخیص داد.اگر کندل ها از باند بالایی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله خرید شد و برعکس اگر کندل ها از باند پایینی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله فروش شد.

انواع اندیکاتورنوسان نما (Oscillators)

اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها در بازارهای رونددار و رنج کاربردی هستند که می توانند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند و سیگنال های ورود به معامله یا خروج از معامله را صادر کنند.به عبارتی معامله گران با استفاده از اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها می توانند به سرعت بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند.

از آنجا که اسیلاتورها به معامله گران سیگنال های خروج در نواحی اشباع خرید و فروش را ارائه می دهند بسیار کاربردی هستند و توسط معامله گران و تحلیل گران بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ترسیم می شود و یک منطقه اشباع خرید و یک منطقه اشباع فروش را ایجاد خواهد کرد زمانی که نوسانات قیمت در نمودار آغاز شود و از مناطق اشباع خرید یا فروش عبور کند این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران ارائه خواهد کرد.

یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور اندیکاتور شاخص نسبی RSi است که معامله گران می توانند با استفاده از آن قدرت خرید و فروش را در بازار اندازه گیری کنند و نواحی اشباع را تشخیص دهند و سپس برای ورود به بازار و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور RSi نواحی اشباع از نظر خرید و فروش را به معامله گران با درصد بیان می کند،اگر این اندیکاتور درصد 100 را نشان دهد بدان معناست که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است و برعکس اگر این اندیکاتور درصد 0 را نشان دهد بدان معناست که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر است.

اندیکاتورهای استوکاستیک(Stochastic)،اندیکاتور(CCI)،شاخص قدرت نسبی(RSI)و اندیکاتور مکدی (Macd Indicator)از دیگر اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها هستند که معامله گران می توانند برای شناسایی نوسانات و نواحی اشباع خرید و فروش از این اندیکاتورها نیز استفاده کنند.

اندیکاتور استوکاستیک: این اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور به ما سرعت حرکات قیمت را نشان می دهد.اگر این اندیکاتور باز شود نشان دهنده افزایش قدرت قیمت در نمودار قیمتی است اما اگر این اندیکاتور جمع و محدود شود نشان دهنده کاهش قدرت قیمت می باشد.

اندیکاتور آر اس آی(RSI): این اندیکاتور یکی از ساده ترین اندیکاتورهای نوسان نما است اما در عین سادگی می تواند بسیار کاربردی باشد و سیگنال های مناسبی را به معامله گران ارائه دهد.RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است و همانطور که از نام آن مشخص است می تواند قدرت روند را اندازه گیری کند که معمولا این قدرت را با اعدادی میان 0 تا 100 نشان می دهد.

این اسیلاتور می تواند قدرت یک روند در نمودار قیمتی را تشخیص دهد و مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را نیز تشخیص می دهد.معامله گران با استفاده از اندیکاتور RSI می توانند تشخیص دهند که در روند فعلی قدرت خریدارن از فروشندگان است یا قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر می باشد و سپس برای ورود به معامله خرید یا فروش و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور CCI: اندیکاتور CCI یکی دیگر از انواع اندیکاتور نوسان نما است که به آن اندیکاتور شاخص کالا نیز گفته می شود.اساس کار این اندیکاتور اینگونه است که قیمت فعلی یک سهام را با میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مقایسه می کند و تغییرات قیمت را به معامله گران ارائه می دهد.

اندیکاتور مکدی(Macd): اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتور روندنما نوسانی به شمار می رود.این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است که از آن برای تائید روند استفاده می شود.این اندیکاتور از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توان روند صعودی و نزولی را تشخیص داد.

طبقه‌بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه اصلی به شرح زیر، طبقه‌بندی نمود:

• اندیکاتورهای روندنما[13]: این اندیکاتورها در وهله نخست سعی می‌کنند تشخیص دهند که آیا با یک بازار جهت‌دار مواجه هستیم یا با یک بازار نوسانی و بدون جهت. سپس در صورتی که بازار از نوع رونددار باشد تلاش می‌کنند جهت این روند را به صورت صعودی یا نزولی مشخص نمایند.

رونددار بودن یا نبودن بازار از این جهت واجد اهمیت است که (همان طور که در فصل‌های قبل بیان شد) روش معاملاتی در بازارهای رونددار و بدون روند کاملا متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر می‌باشد.

برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای روندنما عبارتند از انواع میانگین‌های متحرک ساده [14] و نمایی [15] و غیره، باند بولینگر، اندیکاتور پارابولیک سار، ایچیموکو، میانگین‌های متحرک جهت‌دار، وغیره… این اندیکاتورها در اغلب نرم‌افزارهای تکنیکال در گروه جداگانه‌ای تحت عنوان اندیکاتورهای Trend Follower یا به اختصار Trend طبقه‌بندی می‌شوند که به معنی اندیکاتورهایی است که دنبال کننده روند می‌باشند.

مشهورترین اندیکاتور روندنما، که قاعدتا اولین اندیکاتور ابداعی در تاریخچه تحلیل تکنیکال است، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از نحوه کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک را بر روی نمودار زوج ارز یورو/دلار ملاحظه نمایید.

این اندیکاتور می‌تواند نوع بازار و جهت روند را به شرح زیر نمایش دهد:

در مورد روندهای نزولی نیز کافیست هر دو شرط فوق را کاملا قرینه نمایید. اما برای بازارهای رنج [16] روش تشخیص به این صورت است که اگر شیب اندیکاتور تقریبا افقی بوده و قیمت مرتبا از بالا به پایین و از پایین به بالا، اندیکاتور را قطع نماید در این صورت متوجه می‌شویم که با یک بازار رنج و فاقد روند [16] مواجه هستیم.

• اندیکاتورهای نوسان‌نما: اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتورها [18] با هدف تولید و صدور سیگنال‌های خرید و فروش طراحی شده‌اند. مهم‌ترین وظیفه اسیلاتورها این است که بتوانند بهترین نقاط را جهت ورود و خروج به بازار پیدا کرده و آنها را در سریع‌ترین زمان به معامله‌گر پیشنهاد دهند. معمولا اسیلاتورها سیگنال‌های خود را برمبنای خروج از نواحی اشباع خرید و فروش ویا برمبنای تلاقی با خط سیگنال تولید می‌کنند. اسیلاتورها اغلب در یک محدوده مشخص نوسان نموده و سیگنال‌های خود را بر مبنای عبور از سطوح معینی تحت عنوان نواحی اشباع خرید [19] و اشباع فروش [20] ایجاد می‌کنند به این صورت که خروج اندیکاتور از این دو ناحیه به معنی سیگنال Buy و Sell خواهد بود:سیگنال اندیکاتور ها

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از مشهورترین اندیکاتورهای نوسان‌نما می‌باشد. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است فرمول درونی آن به گونه‌ای تعریف شده که بتواند قدرت خریداران و فروشندگان را اندازه‌گیری نموده و آنها را با یکدیگر مقایسه کند [21] . این اسیلاتور در محدوده اعداد صفر تا صد نوسان نموده و بر حسب درصد بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر مقدار اندیکاتورRSI برابربا 100% باشد یعنی تمامی قدرت بازار بطور کامل در اختیار خریداران قرار گرفته است. و بالعکس اگر مقدار اندیکاتور برابربا صفر باشد یعنی تمامی قدرت بازار بطور کامل در دست فروشندگان است. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور RSI را بر روی نمودار قیمت جهانی طلا مشاهده نمایید:

[22] در بخش‌های بعدی مفصلا در خصوص این اندیکاتور صحبت خواهیم کرد

نواحی اشباع خرید و فروش برای این اندیکاتور برمبنای سطوح 70% و 30% تعریف شده‌اند. بنابراین اگر اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید خارج گشته و سطح 70% را به سمت پایین قطع کند به معنی صدور سیگنال فروش خواهد بود، و یا اگر اندیکاتور از درون ناحیه اشباع فروش خارج گشته و سطح 30% را به سمت بالا قطع کند به معنی صدور سیگنال خرید خواهد بود. در تصویر فوق می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش تولید شده توسط اندیکاتور را مشاهده نمایید. دقت کنید که سیگنال‌های خرید و فروش برمبنای خروج از نواحی اشباع خرید و فروش صادر می‌گردند نه برمبنای ورود به این نواحی! همچنین توجه کنید که این نقاط در دنیای واقعی به منزله بهترین و کم‌‌ریسک‌ترین نقاط برای خرید و فروش نیستند بلکه درواقع نقاط احتمالی بازگشت روند هستد که توسط اسیلاتور پیشنهاد شده‌اند.

در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید که از میان چهار سیگنال تولید شده توسط اندیکاتور، سیگنال‌های ابتدایی و انتهایی صحیح بوده‌اند اما سیگنال‌های فروش اول و دوم عملکرد مناسبی نداشته‌اند و علی‌رغم صدور سیگنال فروش توسط اندیکاتور اما بازار به روند صعودی خود ادامه داده است. این می‌توانست حتی در یک بازار دوطرفه منجر به ضرر و زیان کسی بشود که اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نموده است. بنابراین یادمان باشد که اندیکاتورها جادوگر نیستند! اینطور نیست که اندیکاتورها بتوانند تمام حرکات ریز و درشت قیمت را با دقت کامل و صددرصد ایده‌آل پیش‌بینی نموده و هیچ خطایی نداشته باشند!. بلکه اندیکاتورها نیز مانند تمامی ابزارها و مباحث دیگر در تحلیل تکنیکال، مطلقا بی‌نقص نبوده و همواره احتمال نقض شدن سیگنال‌های آنها وجود خواهد داشت.

همان طور که در تصویر قبل ملاحظه کردید معمولا احتمال نقض شدن برای آن دسته از سیگنال‌ها که برخلاف جهت روند غالب در بازار صادر شده باشند بیشتر است. در این مثال نیز سیگنال‌هایی که برخلاف جهت اندیکاتور میانگین متحرک صادر گشته‌اند به راحتی Fail شده‌اند. پس هنگام استفاده از سیگنال‌های تولیدی توسط اسیلاتورها حتما نیم نگاهی نیز به روند جاری در بازار داشته باشید.

این یک قاعده کلی در تحلیل تکنیکال است که «سیگنال‌هایی که برخلاف جهت روند باشند اغلب Fail می‌شوند». اسیلاتورها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در استفاده از سیگنال‌های خلاف جهت روند آنها باید احتیاط کرد. درواقع اسیلاتورها بهترین سیگنال‌های خود را اغلب در بازارهای رنج و نوسانی تولید می‌کنند و جذابترین کاربرد آنها جهت استفاده در بازارهای سینوسی است.

برخی از رایج‌ترین اسیلاتورها که اغلب مورد استفاده معامله‌گران قرار می‌گیرند عبارتند از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)، مکدی(MACD)، استوکاستیک، مومنتوم، ATR، CCI، RVI و … . هرچقدر که اسیلاتورها را در تایم‌فریم‌‌های بالاتر استفاده نموده ویا از دوره تناوب بزرگ‌تری برای آنها استفاده کنید، معمولا تعداد سیگنال‌های صادره توسط آنها کمتر خواهد شد ولی درعوض میزان خطای این سیگنال‌ها نیز کمتر می‌شود. سعی کنید از اسیلاتورها به تنهایی استفاده نکنید بلکه در سیستم معاملاتی خودتان از یک اندیکاتور روندنما (مانند میانگین متحرک) در کنار اسیلاتور استفاده کنید تا بتوانید صحت و اعتبار سیگنال‌های تولیدی توسط اسیلاتور را با اندیکاتور روندنما ارزیابی نمایید.

• اندیکاتورهای حجمی [22] : اندیکاتورهای حجمی ساخته شده‌اند تا میزان تزریق نقدینگی به درون بازار ویا میزان خروج پول از درون بازار را اندازه‌گیری نمایند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی معامله‌گران این است که بتوانند بدون برخورداری از رانت اطلاعاتی و بدون دسترسی به اطلاعات پنهانی، از نحوه جریان پول هوشمند [23] درون بازار مطلع بشوند. اندیکاتورهای حجمی تلاش می‌کنند تا با استفاده از محاسبات و اندازه‌گیری‌هایی که برروی حجم معاملات انجام می‌دهند نسبت به چگونگی ورود و خروج اسمارت مانی به درون بازار آگاهی یابند و معامله‌گر را قادر به موج‌سواری بر روی جریان نقدینگی نمایند.

یک تحلیلگر تکنیکال برای آگاهی از همه آنچه که در پشت پرده بازار در حال وقوع است صرفا به سه فاکتور «قیمت»، «زمان» و «حجم معاملات» احتیاج دارد. فرض بر این است که تحلیلگر تکنیکال می‌تواند کلیه محاسبات و اندازه‌گیری‌های لازم را صرفا با اتکا به همین سه متغیر اصلی انجام بدهد. نمودارها و اندیکاتورهای موردنیاز را رسم سیگنال اندیکاتور ها نموده و کلیه پیش‌بینی‌ها و تصمیمگیری‌های لازم را جهت ورود و خروج موفق، انجام دهد.2

تاکنون درخصوص رکن‌های اول و دوم بازار (یعنی قیمت و زمان) مفصلا صحبت کرده‌ایم، در مورد رکن سوم (یعنی حجم معاملات) نیز برخی نکات را به صورت پراکنده ارایه کردیم. به عنوان مثال در مبحث سطوح حمایت و مقاومت گفتیم که به هنگام شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت، افزایش حجم معاملات می‌تواند متضمن شکست معتبر باشد. ویا در مبحث پترنهای تکنیکال گفتیم که هنگام تشکیل الگوهای بازگشتی (مانند الگوهای سقف دوقلو و سروشانه و غیره) بر روی پیوت‌های اصلی این الگوها شاهد کاهش حجم معاملاتی – به عنوان نشانه ای مبنی بر به پایان رسیدن عمر روند- خواهیم بود.

یکی از رفتارهای مهم بازار به این صورت است که هرگاه قیمت همسوی با روند بلندمدت حرکت نماید، حجم معاملات در بازار نیز افزایش خواهد یافت. و برعکس، هرگاه قیمت وارد فاز اصلاحی گشته و برخلاف جهت روند بلندمدت حرکت نماید، حجم معاملات نیز رو به کاهش خواهد نهاد. اگر از یک بورسباز قدیمی بپرسید حتما با این قاعده تجربی آشنا خواهد بود که «بازار بورس برای مثبت شدن نیاز به افزایش حجم معاملاتی دارد». بدون تزریق نقدینگی به درون بازار و بدون افزایش ارزش معاملات روزانه هرگز نمی‌توانیم شاهد رشد پایدار و باثبات قیمت‌ها در بورس سیگنال اندیکاتور ها سیگنال اندیکاتور ها باشیم. وبالعکس، اگر جریان نقدینگی در بازار بورس کاهش یافته و ارزش معاملات کم بشود، منجر به رکود بازار سرمایه و نزول قیمت‌ها خواهد شد. به عبارت بهتر، بازار بورس همچون یک بادکنک می‌ماند که هرگاه پول به درون این بادکنک دمیده شود موجب انبساط بادکنک و افزایش سطح قیمت‌ها می‌گردد، و خروج نقدینگی از درون بادکنک موجب کوچک‌تر شدن آن و نزول قیمت‌ها می‌شود. در نمودار زیر می‌توانید افزایش حجم معاملات روزانه را که موجب اتمام روند نزولی شاخص کل بورس ایران و آغاز روند صعودی گشته است ملاحظه نمایید. جهت مشاهده بهتر حجم معاملات از اندیکاتور Volume استفاده کرده‌ایم. این اندیکاتور حجم معاملات در هر کندل را به صورت یک نمودار میله‌ای در پنجره‌ای جداگانه رسم می‌کند با این تفاوت که هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی افزایش پیدا کرده باشد آن را به رنگ سبز نمایش می‌دهد و هرگاه حجم معاملات نسبت به کندل قبلی کمتر شده باشد آن را به رنگ قرمز نمایش خواهد داد.

این قاعده در بازارهای دوطرفه، مانند بازار فارکس یا بازار بورس بین الملل، حتی در روندهای نزولی نیز صادق است یعنی در یک روند نزولی بلندمدت هربار که قیمت در کوتاه‌مدت نیز شروع به نزول نماید با افزایش حجم معاملاتی همراه خواهد شد. به عنوان مثال در تصویر زیر می‌توانید قیمت جهانی نفت را مشاهده کنید که با هربار از دست دادن یک کف حمایتی، بلافاصله با افزایش حجم معاملاتی مواجه گشته است. این افزایش حجم به دلیل باز کردن پوزیشنهای فروش فراوان توسط معامله‌گران Seller بوده که امیدوار به کسب سود از نزول قیمت بوده‌اند.

یک ابهام رایج در میان نوآموزان این است که چگونه می‌توانیم ورود پول هوشمند به درون بازار را تشخیص داده و تفاوت آن را با خروج پول هوشمند از بازار متوجه بشویم؟ به عنوان مثال فرض کنید حجم معاملات برای یک سهم دلخواه در یک روز خاص شدیدا افزایش پیدا کرده و چند برابر متوسط حجم همیشگی‌اش بشود. به عنوان مثال در تصویر زیر، وضعیت معاملات روزانه برای سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملت را مشاهده می‌کنید. در حالی که متوسط حجم روزانه برای این سهم صرفا 3 میلیون سهم بوده است اما حجم معاملات امروز بطور ناگهانی به 12 میلیون سهم افزایش پیدا کرده است. این کاملا واضح است که یک اتفاق مهم برای سهم رخ داده است اما سوال اصلی این است که از کجا می‌توانیم متوجه شویم که آیا شاهد ورود پول هوشمند به درون سهم هستیم یا این که بازیگران اصلی در حال خروج از آن بوده‌اند؟!

برای پاسخ این سوال مهم می‌توانید به سه روش زیر عمل کنید:

نخست این که قدرت خریداران را با فروشندگان مقایسه نمایید و هر کدام را که از قدرت بیشتری برخوردارند، برنده نهایی این زورآزمایی درنظر بگیرید. به این منظور باید «سرانه خرید» را برای خریداران حقیقی محاسبه نموده و آن را با «سرانه فروش» برای فروشندگان حقیقی مقایسه نمایید. جهت پیدا کردن سرانه خرید حقیقی کافیست «ارزش معاملات روزانه» را بر «تعداد خریداران حقیقی» تقسیم کنید (و البته یادتان باشد که صرفا بخش حقیقی از معاملات را در ارزش روزانه لحاظ کنید) به همین ترتیب می‌توانید سرانه فروش را برای فروشندگان حقیقی بدست آورید. در مثال فوق جهت سهولت محاسبات، عمدا نمونه‌ای را انتخاب کرده‌ایم که درصد معاملات حقوقی برای آن ناچیز بوده و به راحتی قابل حذف از محاسبات باشد. مشخص می‌شود که هر خریدار حقیقی بطور متوسط مبلغ 4.1 میلیون تومان خرید داشته است، در حالی که هر فروشنده حقیقی بطور متوسط 2.7 میلیون تومان از سهام خود را فروخته است. بنابراین افراد ثروتمندتر که از قدرت مالی بیشتری برخوردار بوده‌اند، در سمت خریداران قرار داشته‌اند، نه فروشندگان! و به همین راحتی مشخص شد که جهت جریان پول هوشمند به درون شرکت بوده است.

روش دوم این است که قیمت «آخرین معامله» را با «قیمت پایانی» مقایسه کنید. می‌دانید که قیمت پایانی در بورس ایران صرفا یک متوسط آماری است که توسط سازمان بورس محاسبه گشته و در اختیار سهامداران قرار داده می‌شود. شما می‌توانید از مقایسه «آخرین قیمت» با «قیمت پایانی» به نحوه ورود یا خروج نقدینگی پی ببرید. به این صورت که اگر قیمت آخرین معامله بمقدار قابل توجهی از قیمت پایانی بالاتر باشد، یعنی شاهد ورود جریان نقدینگی به درون سهم بوده‌ایم، و برعکس اگر قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی به مقدار قابل توجهی کمتر باشد، یعنی شاهد خروج پول از سهم بوده‌ایم. در مثال فوق ملاحظه کردید که قیمت آخرین معامله برابربا 4.9 درصد و قیمت پایانی برابربا 3.1 درصد بوده‌اند. به عبارت دیگر آخرین قیمت به اندازه 1.8 درصد از قیمت پایانی بیشتر بوده است. بنابراین نقدینگی به درون سهام وارد شده است.

دو روشی که اشاره کردیم جزو روش‌های تجربی در بورس ایران – و اصطلاحا قواعد تابلوخوانی- محسوب می‌شوند. اما سومین روش که ذیلا اشاره خواهد شد یک روش کاملا نموداری و تکنیکال است که به لحاظ تئوریک می‌توان از آن برای تشخیص نحوه ورود و خروج پول استفاده کرد. در این روش صرفا کافیست به رنگ بدنه کندل نگاه کنید. در صورتی که رنگ بدنه کندل سبز بوده و قیمت Close به مقدار قابل توجهی بالاتر از Open باشد، فرض را بر این می‌گذاریم که با ورود پول هوشمند به درون بازار مواجه بوده‌ایم. ویا برعکس، اگر بدنه کندل به رنگ قرمز بوده و Close به میزان قابل توجهی پایین‌تر از Open باشد، یعنی با خروج نقدینگی از بازار مواجه بوده‌ایم. به عنوان مثال در تصویر فوق از مقایسه اولین و آخرین قیمت‌های روزانه – یعنی 695 و 728 ریال- به سادگی مشخص می‌شود که رنگ بدنه کندل سبز بوده و جریان نقدینگی به درون سهم جاری گشته است.

تا اینجا بررسی اجمالی بر روی مهم‌ترین صفات و ویژگی‌های اندیکاتورها انجام دادیم. از این به بعد می‌خواهیم برخی از مهم‌ترین اندیکاتورها را یک به یک معرفی نموده و مورد بحث و بررسی دقیق قرار دهیم. در جدول زیر فهرست مختصری از اسامی اندیکاتورهایی که تا اینجا معرفی شد را ملاحظه می‌فرمایید. این فهرست جهت به خاطرسپاری آسانتر نحوه کار هریک از این اندیکاتورها ارایه کرده‌ایم.

مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم

این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.

قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.

تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد

1-Oscillator (نوسانگر نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….

2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …

3-Volumes (حجمی):

این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….

مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.

ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند

میانگین متحرک چیست؟

معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.

در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها

شماره	نام کامل	نام مخفف
1	Simple Moving Average	SMA
2	Exponential Moving Average	EMA
3	Smoothed Moving Average	SMMA
4	Linear Weighted Moving Average	LWMA or WMA

EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند

مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند

ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت

هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد

گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها

برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .

شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.

قانون فشردگی در مووینگ اورج ها

برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .

این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.

در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتور تکنیکال یک محاسبه ریاضی است که می تواند بر داده های قیمت و حجم اعمال شود. حتی می تواند روی یک اندیکاتور تکنیکال دیگر هم اعمال شود. نتیجه محاسبه یک مقدار است که برای پیش بینی تغییرات آتی در قیمت ها استفاده می شود.

اندیکاتور های تکنیکال ، عموما خطوطی هستند که در بالا ، پایین و روی اطلاعات قیمتی در یک نمودار قرار می گیرند. معامله گران فارکس که پیگیر تحلیل تکنیکال هستند از آنها استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تکنیکال دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهد که با استفاده از آن می توان قدرت و جهت قیمت اصلی را بخوبی تجزیه و تحلیل کرد. با تجزیه و تحلیل سابقه داده ها ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات و نوسانات قیمت در آینده استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تکنیکال می تواند سه کارکرد داشته باشد:

1. به معامله گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص هشدار و خبر دهد.
2. جهت قیمت را پیش بینی کند.
3. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند.

دو دسته از اندیکاتور های تکنیکال

دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. اندیکاتور های پیشرو که سیگنال های معاملاتی را در جایی که روند می خواهد شروع شود صادر می کنند
2. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو که دنباله روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.

اندیکاتور های پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه تر در محاسبه خود ، که پیش از نوسان قیمت است ، سعی در پیش بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتور های پیشرو می توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

این اندیکاتور ها معمولاً با اندازه گیری میزان ” اشباع خرید ” یا ” اشباع فروش” یک دارایی کار می کنند. فرض این است که وقتی چیزی در حالت “اشباع فروش” است ، قیمت واکنش داده و دوباره برمی گردد. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو پس از شروع روند یا تغییر روند ، سیگنال می دهند. متداول ترین اندیکاتور تاخیری ، میانگین متحرک است.

آنها در مورد تغییرات آتی قیمتی هشدار نمی دهند ، بلکه فقط به شما می گویند که قیمت ها چگونه هستند (ریزشی یا افزایشی) تا بر آن اساس بتوانید معامله کنید. اندیکاتور های پسرو گرچه باعث دیر فروختن یا دیر خریدن شما می شوند ، اما در ازای از دست رفتن فرصت های اولیه ، با حفظ شما در سمت درست بازار ، ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می دهند.

رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای روند دار از اندیکاتور های پسرو و در بازارهای ساید (رنج) از اندیکاتور های پیشرو استفاده کنید.

جایگاه اندیکاتورهای تکنیکال بر روی نمودار

در مورد محل قرارگیری یک اندیکاتور تکنیکال بر روی نمودار ، باید توجه داشت که دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. همپوشانی ها: اندیکاتور های تکنیکالی که از همان مقیاس قیمتی استفاده می کنند در بالای قیمت ها در نمودار ترسیم می شوند. از این دسته می توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.

2. اسیلاتورها: اندیکاتور های تکنیکال که بصورت موضعی بین دو نقطه حداقل و حداکثر در نوسان هستند ، در بالا یا زیر نمودار قیمت ترسیم می شوند. در این دسته به عنوان مثال می توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

اندیکاتور های دنبال کننده روند

اندیکاتور های دنباله روی روند به معامله گران کمک می کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است ، معامله کنند. این اندیکاتور ها می توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر.

اندیکاتور های دنباله رو با استفاده از نوعی میانگین گیری قیمت ، جهت و قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند ، در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می کند ، روند نزولی را نشان می دهد.

در زیر نمونه هایی از اندیکاتور های دنباله روی روند آورده شده است:

• میانگین های متحرک که برای شناسایی روندهای فعلی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.
• MACD که برای نشان دادن تغییرات در قدرت ، جهت ، مومنتوم و مدت زمان ادامه یافتن یک روند استفاده می شود.
• Parabolic SAR که برای یافتن نقاط برگشت احتمالی قیمت استفاده می شود.

اندیکاتور های حرکت ( مومنتوم)

اندیکاتور های مومنتوم با مقایسه قیمت ها در طول زمان ، به شناسایی سرعت حرکت قیمت کمک می کنند. از آنها همچنین می توان برای تحلیل حجم نیز استفاده کرد. آنها از طریق مقایسه قیمت بسته شدن فعلی با قیمتهای بسته شده قبلی محاسبه می شوند. به طور معمول ، بصورت یک خط زیر نمودار قیمت نشان داده می شوند که با تغییر مومنتوم نوسان می کند.

وقتی بین قیمت و اندیکاتور مومنتوم واگرایی شکل گیرد ، می تواند نشانه تغییر قیمت در آینده باشد. در اینجا مثال هایی از اندیکاتور های مومنتوم وجود دارد:

• استوکاستیک که محل بسته شدن قیمت را نسبت به دامنه کف و سقف در مجموعه ای از دوره های مشخص نشان می دهد.
• CCI که یک اسیلاتور است که به شناسایی تغییر جهت های دوره ای (چرخشی) یا تغییر روند کمک می کند.
• RSI قدرت یا عدم قدرت یک جفت ارزی را با مقایسه حرکت های صعودی و نزولی آن در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور های نوسانات

اندیکاتور های نوسانات ، بدون توجه به جهت ، سرعتِ حرکت قیمت ها را اندازه گیری می کنند. اندیکاتور نوسانات به طور کلی بر اساس تغییر در سقف ها و کف های قیمتی تاریخی تعریف می شود. آنها اطلاعات مفیدی در مورد دامنه خرید و فروش که در یک بازار معین انجام می شوند را فراهم می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا نقاطی که ممکن است قیمت در آنها تغییر جهت دهد را شناسایی کنند.

در زیر مثال هایی از اندیکاتور های نوسان ارائه می شود:

• باندهای بولینگر که به صورت نسبی کمک می کنند تا تعیین کنیم قیمت ها بالا هستند یا پایین.
• میانگین واقعی دامنه یا ATR ، که با در نظر گرفتن هرگونه گپ قیمت ، نوسانات را اندازه گیری می کند.
• انحراف معیار ، که معیار آماری نوسانات بازار است و میزان پراکندگی قیمت ها از قیمت میانگین را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور های حجم

شاخص های حجم ، قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند یا با استفاده از میانگین گیری حجم معاملات (یا صاف کردن) جهت را تأیید می کنند.

اغلب قوی ترین روند ها وقتی رخ می دهند که حجم افزایش می یابد.

در زیر نمونه هایی از شاخص های حجم ارائه می شود:

• Chaikin Money Flow یا (CMF) که میانگین وزنی حجمِ مجموع و توزیع را طی یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. قانونی که در پشت CMF وجود دارد این است که هرچه قیمت بسته شدن به سقف قیمتی نزدیک تر برسد ، تجمیع بیشتری نیز صورت گرفته است.
• On Balance Volume یا (OBV) فشار خرید و فروش را به عنوان یک اندیکاتور تجمعی اندازه گیری می کند که حجم در روزهای صعودی را جمع و حجم در روزهای نزولی را تفریق می کند.
• Volume Oscillator یا (VO) تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم یک دارایی را نشان می دهد که به صورت درصد نشان داده می شود. نحوه کار آن بر اساس این فرض است که میزان واقعی حجم مهم نیست ، بلکه تغییر حجم ، نسبت به گذشته اخیر است که از اهمیت تکنیکال بیشتری برخوردار است.

چگونه سیگنالهای اشتباه را به حداقل برسانیم

هیچ اندیکاتور تکنیکالی مصون از خطا نیست. برای به حداقل رساندن سیگنالهای کاذب ، که در آن حرکات قیمت با آنچه اندیکاتور نشان می داده متفاوت است ، باید اندیکاتور تکنیکال را اغلب با سایر اندیکاتور ها ترکیب و “تست” کرد تا معتمد بودن آن تایید شود.

به چنین چیزی صبر کردن برای “تأیید” سیگنالی که اندیکاتور تکنیکال صادرکرده گویند. به تست های اضافی “فیلتر” گویند. رایج ترین فیلترها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد:

• زمان: سیگنال باید برای مدت زمان مشخصی وجود داشته و حاضر باشد. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 50 روزه باید حداقل برای 3 روز کاری بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد.
• بزرگی: سیگنال باید در یک محدوده و دامنه مشخص باشد. به عنوان مثال ، یک اسیلاتور باید بیشتر از 80٪ یا کمتر از 20٪ باشد.
• حجم: شاخص ها معمولاً وقتی بر اساس حجم بالاتر باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.

برخی از اندیکاتور ها در افق های زمانی مشخص بهتر عمل می کنند ، بنابراین منطقی است که اندیکاتور هایی را انتخاب کنید که برای افق معاملات شما مناسب هستند. فراوانی و سیگنال اندیکاتور ها بسامد سیگنالهای معاملاتی عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.

اگر تریدر روزانه هستید ، باید بدنبال اندیکاتور هایی باشید که سیگنالهای معاملاتی زیادی را در یک روز صادر می کنند. یک معامله گر نوسان گیر سیگنال کمتری می خواهد. استفاده از ترکیبی از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) معمولاً نتیجه آن سیگنال های کمتر و هزینه های معاملاتی کمتر است.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتور های تکنیکال فقط اندیکاتور هستند… اندیکاتور! تضمینی نمی دهند که قیمت در یک مسیر خاص حرکت کند.

با تحلیل تکنیکال ، نمی توانید به صورت تضمینی بفهمید که این یک برگشت روند واقعی است یا جعلی تا اینکه واقعیت مشخص شود. به همین دلیل است که مشاهده نمودار هایی با بازه های زمانی متعدد توصیه می شود تا اینگونه روح بیشتری به بافت معاملاتی شما دمیده شود.