شناسایی نقاط تقاطع

شناسایی نقاط تقاطع

با توجه به اهمیت نقاط تقاطع شبکه راه در زمینه­های گوناگون مانند زمین مرجع سازی تصاویر ماهواره­ای یا برقراری ارتباط بین چند تصویر از یک منطقه­ی خاص و با توجه به دشواری و زمانبر بودن تعیین محل دقیق برخورد محور مرکزی شبکه راه در محل تقاطع های کاندید در تصاویر بزرگ مقیاس توسط اپراتورها، در این مقاله سعی در ارائه روشی جهت تعیین موقعیت دقیق نقطه تقاطع محورهای مرکزی شبکه راه در محل تقاطع شبکه راه در تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره­ای گردیده است . در مرحله اول الگوریتم پیشنهادی با استفاده از روش خوشه­بندی k-means و بهره­گیری از اطلاعات بافت زاویه­ای، پیکسل­های کلاس راه تعیین و در مرحله بعد با استفاده فیلتر Canny و روش آنالیز لبه دایره مرکزی ناحیه تقاطع، پیکسل­های لبه نزدیک به تقاطع شبکه راه تعیین و در آخر با استفاده از روشی پیشنهادی، اقدام به برداری­سازی و تعیین محل دقیق نقاط تقاطع شبکه­ی راه شده است. تمرکز این پژوهش، بر دقت بالای تعیین موقعیت تصویری نقاط تقاطع شبکه راه بطور مستقیم بوده و بر تعیین موقعیت تمامی نقاط تقاطع موجود در تصویر، تاکیدی نمی­باشد. پیاده­سازی روش پیشنهادی بر روی یک تصویر بزرگ مقیاس ماهواره­ای، موید توانایی آن در شناسایی محل تقاطع شبکه راه با دقتی در حدود نیم پیکسل می­باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

H. Yarmand, M. Mokhtarzedeh, A. Mohammadzadeh, M. J. Valadan Zoej. A Novel Method for Accurate Extraction of Candidate Road Intersection Points from High Resolution Satellite Images. JGST. 2015; 5 (1) :65-74
URL: http://jgst.issge.ir/article-1-391-fa.html

یارمند همام، مختارزاده مهدی، محمدزاده علی، جواد ولدان زوج محمد. روشی نوین به منظور استخراج دقیق نقطه تقاطع شبکه‌ی راه در تقاطع‌های کاندید بر روی تصاویر بزرگ مقیاس. نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری. 1394; 5 (1) :74-65

چشم‌ معامله ‌گران

واگرایی چیست؟ واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی در جهت مخالف یک شاخص تکنیکال مانند نوسان ساز حرکت می کند یا برخلاف سایر داده ها در حال حرکت است. واگرایی هشدار می دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود. واگرایی مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی…

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص مومنتوم است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و میزان تغییرات قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک نوسان ساز (نمودار خطی که بین دو حالت…

باند بولینگر (Bollinger Band)

بولینگر باند چیست؟ باند بولینگر یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است. دو انحراف از معیار استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده(SMA) قیمت سهم ترسیم می‌کند، با این حال می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود. باند بولینگر توسط معامله گر تکنیکال معروف…

نقاط تقاطع (Cross Over)

تقاطع (Cross Over) چیست؟ نقطه تقاطع نقطه‌ای در نمودار معاملاتی است که در آن قیمت سهم با خط شاخص تکنیکال تداخل می‌کند، یا زمانی که دو شاخص تکنیکال یکدیگر را قطع می‌کنند. نقاط تقاطع برای برآورد عملکرد یک ابزار مالی و پیش‌بینی تغییرات آتی در روند استفاده می‌شود، برای شناسایی نقاط بازگشت یا شکست‌، به عنوان…

کانال قیمتی

کانال قیمت چیست؟ هنگامی که قیمت سهم بین دو خط موازی محدود می‌شود ، کانال قیمت روی نمودار ظاهر می‌شود. بسته به جهت روند ، کانال ممکن است افقی ، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانالهای قیمت اغلب توسط معامله گران، که هنر تجزیه و تحلیل تکنیکال را دارند، برای سنجش سرعت و جهت قیمت سهم و…

خط روند (Trend line)

خط روند (Trend line) چیست؟ خطوط ترند خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله گران روی نمودارها ترسیم می کنند تا مجموعه ای از قیمت ها را به هم متصل کرده یا برخی از داده ها را به بهترین شکل نشان دهند. سپس خط حاصله مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به معامله‌گر ایده…

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA) چیست؟ در آمار، میانگین متحرک محاسبه‌ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل استفاده می‌شود. در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص بازار سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم…

سه تغییر رویکرد روانشناختی که بر معاملات تاثیر می‌گذارد

جدی‌ترین مشکلاتی که ما به عنوان معامله‌گر با آن روبرو هستیم ، مشکلاتی است که حتی از وجودشان اطلاع نداریم. برخی از گرایش‌های انسانی بر معاملات ما تأثیر می‌گذارد ، با این حال ما اغلب آگاه نیستیم که این مشکلات بر ما و محاسبات ما تأثیر می‌گذارد. گرچه گرایشات انسانی زیادی وجود دارد، ما سه…

هشت تله روانشناختی که سرمایه‌گذار باید از آن اجتناب کند

بسیاری از نویسندگان در مورد تله های روانشناختی یا رفتاری نوشته اند که مردم را به طور کلی در مسیر اشتباهی از زندگیشان قرار می‌دهد. به طور مکرر ، برخی از اشکال کلاسیک روانشناسی ناکارآمد به طور مستقیم در رفتار سرمایه گذاری مشهود است.در اینجا، ما به هشت دام روانشناختی شناسایی نقاط تقاطع رایج که سرمایه گذاران می…

مالی رفتاری

مالی رفتاری (Behavioral Finance) چیست؟ مالی رفتاری، زیرمجموعه‌ای از علم اقتصاد رفتاری است و هدف آن بررسی تأثیرات روانشناختی و سوگیری‌ها بر رفتارهای مالی سرمایه گذاران و فعالان این حوزه است. علاوه بر این، تأثیرات و سوگیری‌ها می‌تواند منبعی برای توضیح انواع ناهنجاری‌های بازار و به طور خاص ناهنجاری‌های بازار بورس مانند افزایش یا سقوط…

شناسایی نقاط تقاطع

گزینه ها

یافتن مختصات نقاط مشترک بین دو منحنی و نمایش آن نقاط در شکل شامل دو منحنی، در متلب (MATLAB)

در این کلید آموزشی، قصد داریم که یک m-file با نام intersections.m از بخش File Exchange وب سایت mathworks.com (وب سایت شرکت سازنده MATLAB) را معرفی کنیم که به ما کمک می کند مختصات نقاط مشترک بین دو منحنی را پیدا کنیم و آن نقاط را در یک شکل شامل دو منحنی، نمایش بدهیم.

فایل intersections.m ، در واقع یک تابع ( کلید شماره 15 ) با نام intersections را تعریف کرده است که بر اساس آن، می توانیم مختصات نقاط مشترک دو منحنی را پیدا کرده و سپس کدهایی را برای رسم آنها اجرا نماییم.

برای این منظور، ابتدا فایل زیر را دانلود نمایید که یک فایل فشرده (zip) شامل فایل intersections.m می باشد :

فایل را از حالت فشرده در آورده و سپس فایل intersections.m درون آن را در یکی از مسیرهای تعریف شده برای متلب ( کلید شماره 177 ) قرار دهید (یا مسیر حاوی آن را به مسیرهای تعریف شده برای متلب اضافه نمایید). بنابراین نرم افزار متلب (MATLAB)، تابع intersections را شناسایی خواهد کرد.

اکنون در یک m-file جدید، کد زیر را می نویسیم :

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

در کد بالا، مقادیر محور افقی بر اساس مقادیر شناسایی نقاط تقاطع متغیر t می باشد که به صورت یک بازه از مقادیر، تعریف شده است :

سپس دو منحنی بر اساس بازه تعریف t ، ساخته ایم (y و y2) :

دقت شود که منحنی y2 بر اساس اعداد تصادفی ساخته می شود و بنابراین اجراهای متعدد این کدها، منحنی های متفاوتی برای y2 می سازد و بنابراین نقاط مشترکی که در هر بار اجرای کدها پیدا می شود، متفاوت می باشند (هم تعداد و هم مختصات نقاط).

خط زیر از کدها، مختصات x و y نقاط مشترک بین دو منحنی را در دو متغیر xout و yout به ما می دهد :

بقیه کدها برای رسم دو منحنی و همچنین رسم نقاط مشترک بین آنها می باشد :

با اجرای کد متلب (MATLAB) بالا، عکس زیر نمایش داده می شود :

برای دیدن بهتر نقاط مشترک دو منحنی، اندازه عکس را با استفاده از موس و کشیدن لبه های پنجره نمایش دهنده عکس، کمی بزرگتر می کنیم :

بخشی از شکل را بزرگ می کنیم :

با توجه به اینکه در مثال بالا، یکی از منحنی ها بر اساس اعداد تصادفی ایجاد می شود، بنابراین اجراهای مختلف کد بالا، نتایج متفاوتی خواهد داشت (تعداد نقاط مشترک مختلف).

مختصات x و y نقاط اشتراک، در دو متغیر xout و yout نمایش داده می شوند. برای مشاهده مقدار این دو متغیر، نام آنها را در انتهای کدها ذکر نمایید :

بهترین نقطه ورود به سهم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشخیص نقطه ورود به سهم یکی از موارد مهم در سرمایه‌گذاری در بورس است. هرچه سهمی ارزشمند باشد، بازهم توجه به نقطه ورود و زمان خریداری شناسایی نقاط تقاطع آن حائز اهمیت است.

برای تشخیص بهترین نقطه ورود روش‌های مختلفی وجود دارد. از نظر تحلیل گران بهترین نقطه ورود به سهم زمانی است که قیمت آن در کف کانال که نقطه حمایتی محسوب می‌شود، قرار دارد.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از مجموعه قوانین تکنیکال، تشخیص نقاط ورود را برای خود ساده کند. به‌عنوان‌مثال، استراتژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار فقط هنگامی ممکن است یک نقطه ورود ایجاد کند که سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور کند و از خط سیگنال واگرایی همگرایی میانگین متحرک عبور کند.

نقاط ورود را می‌توان در الگوریتم‌های معاملاتی برنامه‌ریزی کرد که به طور خودکار در صورت تحقق شرایط، معاملات را انجام دهید. همچنین الگوریتم‌ها باید به گونه ای باشند که علاوه بر قوانین مدیریت ریسک، نقاط خروج را نیز شامل شوند.

از نگاه تکنیکالیست‌ها، تشخیص نقطه ورود به سهم با استفاده از امواج الیوت، ترازهای فیبوناچی، نقطه مقاومت و حمایت، تقاطع moving averageها و . مناسب‌تر می‌باشد.

شناسایی نقاط ورود مناسب معامله با استفاده از میانگین‌های متحرک 10، 20 و 50 یکی دیگر از روش‌های تشخیص نقطه مناسب ورود سهام است.

توصیه می‌شود جهت بررسی نقطه ورود به سهم از اندیکاتورهای اصلاحی که دائماً در حال اصلاح هستند، مانند اندیکاتور استوکاستیک استفاده نشود، زیرا در تشخیص نقطه ورود کمکی نخواهد کرد. استفاده از اندیکاتورها برای سهامی کاربرد دارد که هنوز به رشد خود نرسیده‌اند.

علت شناسایی بهترین نقطه ورود مناسب به سهم و اهمیت آن

نقطه ورود به سرمایه‌گذاری به قیمتی اشاره دارد که برای سرمایه‌گذاری یا خرید نقطه امن و مناسب است. یک سرمایه‌گذار نقطه ورود را براساس یک استراتژی معاملاتی به‌خوبی تعیین می‌کند که خطر سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و همچنین تصمیمات احساسی را برطرف می‌کند.

همچنین تجزیه‌وتحلیل و تحقیق در تصمیم‌گیری‌های عینی سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.

برای مشارکت در یک سرمایه‌گذاری، شخص باید در معامله خرید یا فروش شرکت کند که به آنها امکان دسترسی به اوراق بهادار موردنظر و سهام را می‌دهد و بداند قیمتی که در آن معامله می‌کنند نقطه ورود مناسب است.

به‌عنوان‌مثال، یک سرمایه‌گذار در مورد یک سهام جذاب تحقیق می‌کند و آن را شناسایی می‌کند، اما احساس می‌کند که قیمت آن بیش از ارزش آن می‌باشد. سرمایه‌گذار در صورت کاهش قیمت تا سطح مشخصی خرید خود را انجام خواهد داد. این به‌عنوان نقطه ورود تعریف می‌شود.

اعمال صبر و حوصله و انتظار برای زمان مناسب خرید به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بازدهی بهتری از سرمایه خود کسب کنند. تعیین هر دو نقطه ورود و خروج از قبل برای به حداکثر رساندن بازده مهم است.

سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که بین نقطه ورود و خروج فاصله کافی وجود دارد تا یک نسبت ریسک/ پاداش مناسب برای رشد پایدار پرتفوی فراهم شود و مدیریت سرمایه خود در بورس را به‌خوبی انجام دهند.

یکی از روش‌های متداول، بررسی ورود نقدینگی به سهم و صنعت است. در این مطلب به بررسی 3 روش در تشخیص ورود نقدینگی به سهم پرداخته شده است.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی به کارایی یا سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به پول نقد، بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد. پول نقد، خود از همه دارایی‌ها نقدشونده‌ترین است. درحالی‌که اقلام مشهود نقدینگی کمتری دارند.

از نسبت‌های جاری، سریع و نقدی معمولاً برای اندازه‌گیری نقدینگی استفاده می‌شود.

در بازار بورس چگونه ورود نقدینگی را تشخیص دهیم؟

ورود و خروج سرمایه به سهم موجب رونق یا رکود در سهم می‌شود، به همین خاطر برای سرمایه‌گذاران تشخیص سهامی که ورود نقدینگی یا خروج نقدینگی دارند مهم است.

جهت تشخیص ورود و خروج نقدینگی به سهم باید حجم معاملات را موردتوجه قرار دهید.

ورود نقدینگی باعث افزایش تقاضا و حجم معاملات شناسایی نقاط تقاطع می‌شود. گرچه در برخی موارد تعداد کمی خریدار اما سرمایه زیاد وارد می‌شوند. در این مواقع توجه به سایر عوامل نیز حائز اهمیت است.

برای پی‌بردن به اینکه سهم با ورود یا خروج نقدینگی همراه بوده است یا نه، دو نکته را باید در نظر داشته باشید:

• بررسی ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم
• بررسی پول هوشمند برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

ارزش معاملات روزانه:

ارزش معاملات حاصل‌ضرب حجم معاملات شناسایی نقاط تقاطع سهم در روز در قیمت پایانی آن سهم می‌باشد.

جهت محاسبه ارزش معاملات کل بازار، باید ارزش معاملات کلیه شرکت‌های فعال در بورس را محاسبه نمود.

حجم معاملات روزانه * سهم در قیمت = ارزش معاملات شرکت

در تصویر فوق ارزش معاملات بازار مشخص شده است.

بررسی پول هوشمند:

روش دیگری که در بررسی ورود و خروج نقدینگی به سهم موردتوجه قرار می‌گیرد پول هوشمند است.

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی کنترل می‌شود.

پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره دارد که بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به حرکت در می‌آورد که غالباً توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شوند.

در واقع جهت شناسایی ورود نقدینگی به صنعت یا سهمی خاص، شناسایی پول هوشمند از نکات مهم است.

مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند و یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار عادی دارد، نمی‌تواند تشخیص داده شود. تشخیص دقیق پول هوشمند نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. معمولا افراد معمولی بعد از افراد حرفه‌ای متوجه ورود یا خروج این شناسایی نقاط تقاطع پول به سهام می‌شوند.

ورود پول هوشمند زمانی رخ می‌دهد که سهم در کف قیمتی خود قرار دارد و در این مواقع بازیگران اصلی سهم اقدام به خرید و افزایش تعداد سهم می‌کنند. در این صورت در سهام یک موج قوی ایجاد می‌شود.

همانطور که پول هوشمند آهسته و به تدریج وارد سهمی می‌شود، خروج پول هوشمند نیز به‌تدریج اتفاق می‌افتد و شاهد افت قیمت سهام خواهیم بود.

نکته مهمی که باید توجه داشت، تشخیص و تمایز بین اصلاح و خروج پول است.

زمانی که افت قیمت سهم همراه با افزایش حجم معاملات صورت گیرد، نشان‌دهنده خروج پول از سهم می‌باشد.

اگر قیمت آخرین معامله -2% باشد اما قیمت پایانی +2% بسته شود، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال خروج پول باشد.

استفاده از فیلترها برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

در تشخیص ورود نقدینگی به سهم و تشخیص نقطه ورود به سهم علاوه بر بررسی تکنیکال و بنیادی سهم، تابلوخوانی را هم باید مدنظر قرار دهید.

یکی از مواردی که برای تشخیص نقدینگی سهام می‌توان در تابلوخوانی بررسی کرد، استفاده از فیلتر مخصوص بررسی نقدینگی است.

در نوشتن فیلتر ورود نقدینگی باید حجم معاملات شناسایی نقاط تقاطع را در نظر بگیرید. اگر خود شما با فیلترنویسی آشنایی ندارید، از قسمت دیده‌بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس تهران می‌توانید فیلترهای آماده و موجود را کپی و در قسمت فیلتر وارد کنید.

برای مثال، فیلتر بررسی ورود نقدینگی حقیقی‌ها در بازار برای کوتاه‌مدت:

• (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر سهامی که ورود پول هوشمند داشتند:

• (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

فیلترهای سهامی که خروج پول هوشمند داشتند:

نتیجه

در این مطلب سعی شد به تعریف نقطه ورود سهم و نقدینگی پرداخته شود.

به اهمیت تعیین نقطه ورود و تشخیص ورود نقدینگی به سهام پرداخته شد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در ورود و خروج نقدینگی باید مدنظر قرار دهیم، حجم معاملات و ارزش سهم است.

اگر نمی‌دانید چگونه متوجه ورود یا خروج نقدینگی به یک سهم شوید و نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ امیدواریم خواندن این مطلب به شما کمک کرده باشد با این مفهوم آشنایی پیدا کنید.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

داده‌های نموداری ابزار اصلی و میزکار تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. یکی از ابزار‌های بسیار رایج آنها در شناسایی وضعیت بازار، میانگین متحرک است. این شاخص هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که در نسبت با میانگین متحرک دیگری با مدت زمان متفاوت در وضعیت تقاطع قرار بگیرد. دو حالت برای تقاطع متصور است که هر کدام ترجمان حالت خاصی از وضعیت بازار است. در این مقاله به بررسی و مقایسۀ این دو حالت یعنی تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) می‌پردازیم.

تقاطع طلایی چیست؟

تقاطع طلایی الگویی از نمودار شمعی و سیگنالی صعودی است که در آن یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک دیگری با مدت زمان بیشتر را به شناسایی نقاط تقاطع سمت بالا قطع می‌کند. تقاطع طلایی الگویی از شکست مقاومتی یا شکست در بازار خریداران (Bullish Breakout) است که از تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً میانگین 15 روزه) یک دارایی مالی با میانگین متحرک بلندمدت آن (مثلاً میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود. از آنجا که اندیکاتورهای بلندمدت اهمیت بیشتری دارند، تقاطع طلایی نیز نشانگر بازار صعودی در افق زمانی است و با حجم بالای معاملات تقویت می‌شود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (50 روزه) میانگین متحرک بلندمدت (200 روزه) را از پایین به بالا قطع کرده که در واقع نشان‌دهندۀ تقاطع طلایی در بازار بیت کوین است.

در نمودار پایین، تقاطع مرگ را برای بازار بیت‌ کوین مشاهده می‌کنید:

تقاطع طلایی نشان‌دهنده چیست؟

تقاطع طلایی سه مرحله دارد. مرحله نخست مستلزم آن است که روند نزولی به پایین‌ترین حد خود برسد؛ زیرا فروش کاهش یافته است. در مرحله دوم میانگین متحرک کوتاه‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را به سمت بالا قطع کرده و موجب یک شکست (Breakout) و تأیید (Confirmation) حرکت بازگشتی روند می‌شود. آخرین مرحله هم تداوم روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر است. میانگین‌های متحرک همانند سطوح مقاومت در پولبک ‌ها (Pullback) عمل می‌کنند تا زمانی که یکدیگر را از بالا به پایین قطع کنند که در این حالت تقاطع مرگ ایجاد می‌شود.

تقاطع مرگ حالت مقابل تقاطع طلایی است؛ یعنی میانگین متحرک کوتاه‌تر، میانگین متحرک بلند‌تر را از بالا به پایین قطع می‌کند.

رایج‌ترین میانگین متحرکی که به کار می‌رود، میانگین‌ متحرک با دوره زمانی 50 و میانگین متحرک با دوره زمانی 200 است. دوره نمایانگر افزایش زمان مشخص است. معمولاً دوره‌های زمانی بزرگتر تمایل دارند که شکست‌های پایدار ایجاد کنند. به عنوان مثال عبور روزانه میانگین متحرک 50 روزه، از میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مانندS&P ۵۰۰ یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های بازار گاوی (Bullish Market) است.

ضرب‌المثل «یک موج خیزان تمامی قایق‌ها را بلند می‌کند» هنگامی به کار برده می‌شود که یک تقاطع طلایی ایجاد شده و باعث می‌شود که موج خرید در تمامی اجزای شاخص تشدید شود.

تریدر‌های روزانه معمولاً برای معاملات درون روزیِ تقاطع طلایی از دوره زمانی‌های کوچکتری مانند میانگین متحرک با دوره زمانی 5 و 15 استفاده می‌کنند. فاصله زمانی نمودار‌ها این قابلیت را دارد که از 1 دقیقه گرفته تا هفته‌ها و ماه‌ها تنظیم گردد. درست همان‌طور که دوره‌های زمانی بزرگتر باعث ایجاد سیگنال‌های قوی‌تر می‌شود، همین امر در مورد بازه‌های زمانی نمودار صدق می‌کند. هر چه که تایم فریم نمودار بزرگتر باشد، تقاطع طلایی نیز قوی‌تر و پایدارتر خواهد بود.

نمونه‌هایی از تقاطع طلایی

به عنوان مثال، یک تقاطع طلایی ماهانه حاصل از برخورد دو میانگین متحرک 200 و 50 روزه، به طرز چشمگیری از تقاطع طلایی مشابه با مدت زمان 15 دقیقه بسیار قوی‌تر و پایدارتر است. سیگنال‌های شکست تقاطع طلایی می‌تواند در انواع مختلف نوسانگرهای مومنتوم، مانند استوکاستیک، شاخص مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی بازار (RSI)، جهت پیگیری وضعیت شناسایی نقاط تقاطع اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین به شناسایی نقاط ایده‌آل برای ورود و خروج به بازار کمک کند.

تفاوت بین تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل یکدیگرند.

تقاطع طلایی نمایانگر بازار صعودی بلند‌مدت در آینده است؛ در حالی که تقاطع مرگ نشان‌دهندۀ بازاری نزولی در بلندمدت است.

هر دو تقاطع، تأیید قاطعی بر یک روند بلند‌مدت هستند که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را از پایین به بالا قطع می‌کند.

تقاطع طلایی هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلند‌مدت را از پایین به بالا قطع ‌کند و این حرکت توسط تحلیلگران و معامله‌گران به منزلۀ چرخش قطعی بازار به سمت بالا تلقی می‌شود. متقابلاً حرکت مشابه از بالا به پایین به معنی تقاطع مرگ است که چرخش قاطع بازار به سمت پایین در نظر گرفته می‌شود. هر تقاطعی که با حجم بالای معاملات همراه باشد، اهمیت بیبشتری پیدا می‌کند.

هنگامی که تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلند‌مدت در حالت تقاطع طلایی مانند سطح حمایت و در حالت تقاطع مرگ مانند سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود. هر تقاطع می‌تواند به منزلۀ سیگنالی برای تغییر روند باشد اما در بیشتر مواقع تأییدی بر تغییر روند پیشتر رخ داده است.

محدودیت‌های استفاده از تقاطع طلایی

تمامی اندیکاتورها دارای وقفه هستند و هیچ اندیکاتوری وجود ندارد شناسایی نقاط تقاطع که بتواند به صورت دقیق آینده را پیش‌بینی کند. در بعضی مواقع مشاهده شده که تقاطع طلایی سیگنال ناقص (False Signal) صادر می‌کند و معامله‌گری که به آن اعتنا می‌کند ممکن است به دردسر بیفتد. با اینکه تقاطع طلایی به وضوح دارای قدرت پیش‌بینی بازارهای صعودی بزرگ است، اما به صورت منظم و قاعده‌مند رخ نمی‌دهد.

توصیه می‌شود همیشه پیش از انجام معامله، تقاطع طلایی به وسیلۀ سیگنال‌ها و اندیکاتورهای دیگر تأیید شود.

نکته کلیدی برای استفاده صحیح از تقاطع طلایی این است که همیشه از پارامترها و نسبت‌های مناسب ریسک استفاده کنید. به یاد داشته باشید که همواره نسبت دلخواه ریسک به پاداش و زمان مناسب معامله را رعایت کنید؛ زیرا انجام این امور باعث می‌شود که نتیجۀ کار نسبت به پیروی کورکورانه از تقاطع بهتر باشد.

سخن پایانی

تقاطع، حالت و موقعیتی است بین دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت. شیوۀ تقاطع بین دو میانگین، تعیین کنندۀ نوع تقاطع است. در واقع اگر میانگین متحرک سبک‌تر، میانگین دیگر را به سمت بالا قطع کند، یک تقاطع طلایی است و اگر همان میانگین، دیگری را از بالا به سمت پایین قطع کند، تقاطع مرگ ایجاد می‌شود.

تقاطع طلایی نشانگر حرکت صعودی بازار و تقاطع مرگ نیز متقابلاً نشان‌دهندۀ حرکت نزولی بازار است. هر دو تقاطع به عنوان سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به کار می‌روند اما در این میان مواردی هم از سیگنال‌های ناقص و سردرگم کننده وجود دارد که باعث احتیاط در استفاده از این تقاطع‌ها می‌شود. به یاد داشته باشید که بهتر است سیگنال تقاطع به تأیید اندیکاتورها و شاخص‌های دیگر برسد.